کاربرد گسترده اندیکاتور ای تی آر

اندیکاتور ATR

همانطور که احتمالاً می‌دانیم اصطلاحات بورسی طیف متنوعی دارند و هرکدام در نحوه معاملات و تصمیم‌گیری‌های ما نقش اساسی ایفا می‌کنند. آشنایی با هر یک از اصطلاحات به ما کمک می‌کند تا درک بهتر و منطقی‌تری از بازار سرمایه داشته باشیم و از این دانش در جهت معامله ایده‌آل استفاده کنیم. در این مقاله با مفاهیم اندیکاتور ATR آشنا خواهیم شد و سعی بر آن داریم تا با زبانی روان و ساده این موضوع مهم در بازار سرمایه را شرح دهیم.

در ادامه سعی می‌کنیم این موضوعات را مورد بررسی قرار دهیم:

اندیکاتور ATR یا Average True Range چيست؟

فرمول محاسبه انديکاتور ATR

کاربرد اندیکاتور ATR در نمودارهای قیمت بازار

آموزش اندیکاتور ATR

روند فعال‌سازی اندیکاتور در متا تريدر

چگونگی استفاده از ATR در معاملات بازارهای سرمایه

چگونگی محاسبه حد سود و ضرر در معاملات سهام بورس توسط ATR

اندیکاتور ATR یا Average True Range چیست؟

اندیکاتور ATR یک شاخص تجزیه‌وتحلیل است که طبق آن برای یک بازه زمانی مشخص، نوسانات بازار اندازه‌گیری می‌شود. طبق تعریف، اندیکاتور ATR متوسط رنج نوسانی بازار می‌باشد تا نشان دهد چه زمانی بازار از نوسانات بالایی برخوردار بوده و چه زمانی نوسانات کاهش‌یافته است. به‌طوری‌که با افزایش نوسان و رِنج بالای بازار، با گارد صعودی شدن در نمودار این امکان را به کاربر می‌دهد تا از نوسان افزایشی اطلاع داشته باشد و همین‌طور بالعکس در صورت کاهش نوسان و رِنج پایین هم، نمودار اندیکاتور، سیگنال واکنشی نشان بدهد تا کاربر از این نوسانات مطلع شود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که اندیکاتور ATR هدف اصلی‌اش نشان‌دادن میزان نوسانات در بازار است. برای درک بهتر از مفهوم اندیکاتور ATR شکل زیر کاربرد آن را در نوسانات بازار نشان می‌دهد.

همان‌طور که پیداست در بخش‌هایی که نوسان افزایشی بوده نمودار اندیکاتور گارد صعودی و در مواقعی که نوسانات کاهش داشته است، نمودار به‌صورت نزولی دیده می‌شود.

بنابراین رابطه مستقیمی بین نوسانات بازار با شیب اندیکاتور وجود دارد که این امر می‌تواند در نوسان گیری بازار و درک بهتر از کلیات نوسان مثمر ثمر باشد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

فرمول‌های ثابتی برای محاسبه اندیکاتور رایج است که به‌اختصار به آن اشاره می‌کنیم. آقای ولز وایلدر برای نخستین‌بار این فرمول را ابداع و آن را به‌عنوان یک شاخص مطرح کرد.

ابتدا باید True Range را محاسبه نماییم که طبق تعریف به‌صورت زیر قابل محاسبه می‌باشد:

- مقدار بالای قیمتی روزانه، منهای پایین‌ترین حد قیمت روزانه

- مقدار بالای قیمتی روزانه، منهای مقدار قیمت بسته شدن روز قبلی

- مقدار بسته شدن روز قبلی منهای پایین‌ترین حد قیمت روزانه

به‌واقع به شکل ریاضی زیر محاسبه می‌شود:

TR = max (H – L, H – C.1, C.1 – L)

که در آن H به معنای مقدار بالایی قیمت، L به معنای مقدار پایینی قیمت و C به معنای Close یا بسته شدن قیمت روز، تعریف می‌شود.

هنگامی‌که دامنه واقعی یا به‌اصطلاح True Range را برای هر کندل محاسبه کردیم، مرحله بعدی محاسبه میانگین اینها است، یعنی ATR موردنظر ما.

n is the ATR period length

TRi is true range i bars ago

در فرمول بالا پارامتر n طول مدت‌زمان ATR در یک دوره، و پارامتر TR همان True Range کندل می‌باشد.

یک شاخص تحلیلی برای اندازه‌گیری نوسانات بازار است . محاسبه ATR نسبتاً ساده است و فقط به داده‌های قیمت تاریخی در یک بازه زمانی مشخص احتیاج دارد.

کاربرد اندیکاتور ATR در نمودارهای قیمت بازار

در ابتدا شاخص اندیکاتور برای قیمت کالاها استفاده می‌شد اما در طی زمان این شاخص در تحلیل سهم‌های اوراق بهادار هم مورد ارزیابی قرار گرفت. به بیان ساده، سهامی که دارای سطح بالایی از نوسانات هستند دارای ATR بالاتری می‌باشند و سهام با نوسانات کم نیز دارای ATR پایین. یکی از بهترین کاربردهای شاخص نوسان ATR این است که می‌تواند به شما کمک کند تا برای سهم خود حد ضرر تعریف کنید. این نقطه‌ای است که شما باید سفارش فروش خود را بگذارید و به‌اصطلاح از سهم خود خارج شوید. در واقع، بهتر است برای هر معامله یک حد ضرر تعریف کرد تا هر وقتی‌که سهم به آن حد رسید، سهم را در سفارش فروش قرار دهید تا از ضررهای احتمالی بعدی جلوگیری کرده باشید. این به شما کمک می‌کند تا در دوره‌های نوسانی زیاد و دوره‌های نوسانی کم بتوانید معامله بهتری انجام دهید. اندیکاتور ATR ممکن است توسط تحلیلگران بازار برای ورود و خروج از معاملات استفاده شود و این یک ابزار مفید برای دستیابی به معامله‌های موفق است. این هدف امکانی را برای معامله گران فراهم می‌کنند تا بتوانند با استفاده از آن نوسانات روزانه یک دارایی یا سهم را اندازه‌گیری کنند. نمودار اندیکاتور، در درجه اول برای اندازه‌گیری نوسانات ناشی از قیمت سهم در بازار و محدودکردن حرکت‌های بالا یا پایین استفاده می‌شود.

به‌عبارت‌دیگر، اندیکاتور ATR یکی از گزینه‌های مهم برای ارزیابی روند حرکتی سهم است و معامله گران حرفه‌ای معمولاً از این شاخص برای انجام معامله بهینه و نیز حفظ سود خود استفاده می‌کنند.

آموزش اندیکاتور ATR

همان‌طور که قبلاً به آن اشاره کردیم، می‌توان از شاخص ATR برای انجام تجزیه‌وتحلیل نوسانات در نمودار استفاده کرد. Average True Range به شما می‌گوید که نوسانات چه زمانی زیاد و چه زمانی کم است. علاوه بر این می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در رسیدن به سود بیشتر باشد. برای مثال اگر اندیکاتور دارای خوانش بالا باشد، ممکن است شما هدف قیمتی خود را بالاتر بگیرید که بتوانید معامله مطمئن‌تری داشته باشید با این انتظار که نوسانات بیشتر می‌تواند منجر به حرکت قیمت مطلوب‌تری شود.

به طور مثال در شکل بالا نمودار اندیکاتور به زمان‌هایی اشاره می‌کند که فلش‌های قرمز رنگ در نشانگر ATR مقادیر نسبتاً زیاد هستند و گارد صعودی گرفته‌اند که با نوسان قیمت بالا همراه است. همین‌طور به کندل های بلند در نمودار که نشان از نوسانات بالا در معاملات است، باید توجه داشت.

همان‌طور که مشاهده می‌کنیم نمودار با یک شیب نزولی شروع می‌شود و ناگهان در یک نقطه در اندیکاتور پایین، شروع به افزایش می‌کند. این نقطه ای است که شما باید خرید خود را انجام دهید تا بتوانید به سود مناسب دست پیدا کنید . به همین ترتیب، نمودار، قیمت سطح بالایی کانال شکسته شده کاربرد گسترده اندیکاتور ای تی آر را ارزیابی می‌کند و با افزایش شدید ATR به بالا صعود می‌کند. در هر قسمتی که نوسانات زیادی در بازار شاهد هستیم و با کندل های بلند قابل‌مشاهده می‌باشد، اندیکاتور واکنش نشان داده و طبق آن سطح نموداری‌اش بالا و پایین می‌شود.

شما می‌توانید فاصله بین نقطه شکست و نقطه پایین کانال نزولی قبلی را اندازه بگیرید و این پارامتر را به‌عنوان یک فاصله جدید برای تعیین حد ضرر اعمال کنید.

بنابراین طبق نمودار اندیکاتور می‌توان به‌راحتی برای معامله خود حد سود و حد ضررهای جدید و منطقی تعریف کنید تا معامله بهتری داشته باشید.

روند فعال‌سازی اندیکاتور ATR در متا تريدر

هنگامی‌که نرم‌افزار متا تریدر را نصب می‌کنید، شاخص اندیکاتور ATR به‌صورت پکیج قابل‌دسترس خواهد بود و نیازی به دانلود جداگانه اندیکاتور ندارد. با نصب پلاگین Meta trader supreme edition می‌توان به دسترسی‌های بیشتری هم رسید. این یک افزونه است که به طور خاص توسط متخصصان تولید شده است و طیف گسترده‌ای از ابزارهای مفید را ارائه می‌دهد که بالاتر و فراتر از شاخص‌های پیش‌فرض شما با نسخه استاندارد MT4 است.

شما می‌توانید نشانگر ATR را در فهرست اندیکاتورها پیدا کنید که در شکل زیر هم نشان‌داده‌شده است.

وقتی‌که اندیکاتور را راه‌اندازی می‌کنید، متغیری که واقعاً باید به آن فکر کنید، دوره زمانی ATR می‌باشد. این پارامتر، تعداد دوره‌های زمانی است که متا تریدر میانگین آنها را محاسبه می‌کند. به طور معمول مقدار پیش فرض 14 بهترین گزینه برای انتخاب این دوره زمانی است.

با انتخاب دوره زمانی، نمودار مربوطه سهم در بازه زمانی انتخاب شده ایجاد می‌شود و می‌توان به‌راحتی شاخص اندیکاتور ATR را برای آن دوره بررسی کرد.

چگونگی استفاده از ATR در معاملات بازارهای سرمایه

وایلدر در ابتدا استراتژی معاملات ATR را پیشنهاد کرد که بخش اصلی آن پیروی از روند سیستم نوسانات بود . این قوانین فرض را بر این می‌گذارد که شما طبق همین قواعد معاملاتی وارد معامله شده‌اید. برای مثال تقاضای خرید در بازار یک میزان بالا و افزایشی در هر روز ایجاد می‌کند. رعایت این قوانین در سیستم معاملات ATR بسیار ساده است.

شما برای خرید سهم می‌توانید این قوانین را به‌صورت زیر لحاظ کنید:

1) شاخص ATR باید کمتر از 0100/0 باشد به این معنی که نوسان کمتری وجود داشته است.

2) زمانی که نمودار اندیکاتور از رنگ قرمز به سبز حرکت می‌کند به‌طوری‌که روند صعودی گرفته و سیگنال خرید بدهد.

3) برای هر خرید، حد ضرر تعریف کرد که معمولاً 75 درصد ارزش حال ATR را باید در نظر گرفت.

برای مثال سوپر ترند سبزرنگ در نمودار معمولاً در وضعیت خرید قرار می‌گیرد و سوپر ترند قرمز بالعکس در وضعیت فروش. در شکل زیر به‌صورت نموداری از وضعیت یک معامله اشتباه در قسمت قرمزرنگ و یک معامله درست در قسمت سبزرنگ واقف می‌شویم. این امکانی است که اندیکاتور ATR پیش روی ما گذاشته تا در خرید و معامله خود دقت بیشتری داشته باشیم.

به معنای گسترده، می‌توانید از ATR به‌عنوان راهنمای اشتها در بازار برای پیگیری حرکت قیمتی استفاده کنید.

به‌عنوان‌مثال، اگر سهام یا بازاری بالاتر رود، فقط در صورت باقی‌ماندن اشتهای شدید برای خرید بیشتر، دامنه ادامه خواهد یافت.

نحوه محاسبه حد سود و ضرر در معاملات سهام بورس توسط ATR

در اینجا باید بگوییم که نقطه خرید شما در تعیین حد ضرر شما بسیار مهم می‌باشد. مثلاً وقتی در نقطه بالایی نمودار خرید می‌کنید حد ضرر شما با زمانی که در کف قیمتی خرید می‌کنید کاملاً متفاوت است.

اگر قیمت سهم برخلاف شما حرکت کند تعیین حد ضرر راهی برای خروج از معاملات است، اما همچنین اگر قیمت به نفع شما باشد، می‌توانید نقطه خروج را نیز حرکت دهید و حد ضرر خود را بالاتر بیاورید. بسیاری از معامله گران روزانه از ATR استفاده می‌کنند تا بفهمند حد ضرر خود را در کجا قرار دهند.

در هنگام معامله، به خوانش فعلی اندیکاتور ATR باید توجه کرد. قاعده کلی این است که شاخص ATR خوانده شده را در 2 ضرب کنید تا یک نقطه برای حد ضرر تعریف شود. پس اگر در حال خرید سهام هستید، امکان دارد حد ضرر سهم را در سطح دوبرابر ATR زیر قیمت ورودی قرار دهید. در این سناریو، حد ضرر فقط روبه‌بالا است، نه پایین.

برای معاملات کوتاه‌مدت هم همین روند کار می‌کند، فقط در این صورت، محدوده حد ضرر کاهش پیدا می‌کند. در این موارد نسبت به عدد ATR می توانید حد ضرر برای سهم خود تعریف کنید. به‌واقع به‌وسیله اندیکاتور ATR و محاسبه عدد آن شما باید برای خرید خود یک حد ضرر قرار دهید تا وقتی قیمت سهم افت کرد و به آن حد رسید شما از سهم خارج شوید و آن را به فروش برسانید.

همین‌طور برای حد سود به همین منوال باید برای هر سهمی که خرید می‌کنید یک عددی داشته باشید که وقتی قیمت سهام بالا رفت تا حدی برسد که شما حفظ سود کنید.

جمع‌بندی

ما در این مقاله به بررسی اندیکاتور ATR پرداختیم. در ابتدا تعریفی کلی و نمای ذهنی از این اندیکاتور را شرح دادیم و یک عامل مؤثر در بهبود روند معاملاتی هر معامله‌گری تعیین کردیم.

در ادامه فرمول‌های محاسباتی ATR و نیز کاربردهای ویژه‌ای که در بازار سرمایه دارد را مورد بررسی قرار دادیم.

همان‌طور که گفته شد اندیکاتور ATR با نوسانات موجود در بازار، چه افزایشی و چه کاهشی، واکنش نشان می‌دهد و عدد به‌دست‌آمده از این شاخص می‌تواند نمای کلی از روند سهم بدهد و نیز در تصمیم‌گیری‌های ما برای معامله منطقی کاربرد مهمی داشته باشد. به همین ترتیب از اندیکاتورها در معاملات بازار سرمایه استفاده‌های زیادی می‌شود. در متا تریدر هم این اندیکاتور ATR به‌عنوان یک شاخص برای تحلیل روندهای بعدی سهام تعریف می‌شود که در بخشی از این مقاله به نحوه استفاده از آن اشاره کردیم. هرچقدر ما درک و آگاهی بیشتری از این اندیکاتور داشته باشیم، تحلیل بهتری کرده‌ایم و در زمان مناسبی خریدوفروش سهم خود را انجام داده‌ایم.

اندیکاتور atr – اندیکاتور برتر بورس و بازارهای مالی

یکی از بهترین اندیکاتور بورس برای نوسان گیری ، اندیکاتور atr به حساب می آید. این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتور بورسی است و کاربردهای بسیاری دارد که در این مطلب قصد داریم به این که اندیکاتور atr چیست ، اینکه چه کاربردهایی دارد، واگرایی در آن به چه صورت است، نحوه استفاده از اندیکاتور atr در بورس از چه قرار است و … صحبت کنیم. در واقع وقتی که نوسانات بازار افزایش می یابد، رنج موجود در ATR هم افزایش خواهد یافت و هر زمان که نوسانات موجود در بازار کم شود، ATR هم روند نزولی به خود خواهد گرفت، پس یکی از کاربردهای حائز اهمیت اندیکاتور atr این است که نوسانات موجود در سهم را طبق شرایط موجود در بازار بررسی می کند. در ادامه بیشتر در خصوص با آموزش اندیکاتور atr و نحوه استفاده آن در بازار سهام صحبت خواهیم کرد.

اندیکاتور atr

اندیکاتور atr یا همان برد واقعی میانگین که به آن Average True Range نیز گفته می شود، به وسیله ویلیس ویلدر به عنوان ابزاری به منظور ارزیابی فراریت بازار طراحی و روانه بازار شد. برد واقعی میانگین بر خلاف اندیکاتور برد واقعی که به آن True Range گفته می شود، فراریت فواصل و حرکات محدود را هم شامل می شود. اندیکاتور atr ابزار بسیار مناسبی برای تخمین تمایل بازار برای حرکات قوی قیمت و جهش های ناگهانی به حساب می آید که اغلب بردهای گسترده ای دارند. ما در این مطلب، آموزش اندیکاتور ATR به زبانی ساده را برای شما عزیزان تهیه کرده ایم. این ابزاری است که به معامله گران تعداد معاملاتی که در لحظه انجام می شود را به شکل نمودار نمایان می کند. به شما عزیزان توصیه می کنیم که حتما تا انتهای این مقاله کوتاه را بخوانید تا چنانچه تمایل داشتید، از آن در استراتژی های خود استفاده کنید و ریسک معاملات خود را کاهش دهید.

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که وقتی یک روندی را در نمودار معیین کردیم، چگونه تارگت آن روند را حدس بزنیم و کجا از معامله ای که به آن ورود کردیم، خروج کنیم؟ اندیکاتور atr به ما در این ارتباط کمک می کند و با‌توجه به کاربرد گسترده اندیکاتور ای تی آر میانگین روندهای گذشته، این موضوع را به ما می گوید که حدودا تا چه حدی می ‌توان انتظار داشت که قیمت در جهت روند، مسیر خود را طی کند. بر این اساس اندیکاتور atr میانگین مقدار حرکت قیمت را در دوره ‌ای خاص ارزیابی و به ما اعلام خواهد کرد. این اندیکاتور هم مانند بسیاری از اندیکاتور های دیگر، ۱۴ دوره را به ‌صورت استاندارد مورد استفاده قرار می دهد. شما از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهایی مانند؛ اندیکاتور macd ، اندیکاتور ایچیموکو ، اندیکاتور stochastic و اندیکاتور rsi می توانید بهره بگیرید.

نحوه استفاده از اندیکاتور ATR

در این خصوص باید در نظر داشت که میانگین ​​True Range یک خط پیوسته می باشد که اغلب در زیر پنجره نمودار اصلی قیمت نمایان می شود. روش تفسیر میانگین True Range بدین شکل است که هر جقدر مقدار ATR بالاتر باشد، میزان نوسانات نیز به مراتب بیشتر خواهد شد. دوره برگشت به ATR در اختیار معامله گر است و دوره ۱۴ روزه مرسوم ترین دوره زمانی برای این اندیکاتور و بسیاری دیگر از اندیکاتورهای پرکاربرد بورس است. ATR را می توان برای دوره های گوناگون (روزانه، هفتگی و …) مورد استفاده قرار داد، ولی اگر دوره زمانی در این اندیکاتور روزانه در نظر گرفته شود بهتر خواهد بود.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

اندیکاتور atr فقط یک خط و یک عدد را برای ما به نمایش خواهد گذاشت. معمولا در مقالات گوناگون به‌ دلیل این‌ که با ماهیت ATR به صورت اصولی آشنا نیستند، روش‌ های نادرستی را به منظور استفاده و تفسیر این اندیکاتور ارائه داده اند که ما تلاش داشته ایم تمامی موارد ابهام برانگیز و اشتباه را در این مقاله برای شما اصلاح کنیم و در اختیار شما قرار دهیم. واحد عددی ATR در حقیقت همان میانگین مقدار جابجایی قیمت در تایم ‌فریم نمودار می باشد. از این آمار های اندیکاتور atr چگونه استفاده کنیم؟ معامله ‌گران اغلب برای استفاده از این اندیکاتور از ترکیب چند ATR در تایم‌ های گوناگون استفاده می ‌کنند.

نکات مهم در آموزش اندیکاتور atr

• AVG ATR : بیانگر میانگین متحرک رنج قیمتی در بازه ۱۴ روزه می باشد.
• Custom ATR : بیانگر میانگین متحرک چند ATR در دوره‌ های گوناگون و تایم‌ فریم ۴ ساعته می باشد.
• Current ATR : بیانگر میزان رنج حرکتی قیمت در تایم ‌فریم حاضر می باشد.
• Daily ATR : بیانگر رنج قیمت در تایم روزانه می باشد.
• همیشه ATR روزانه میل دارد با مقدار AVG ATR به تعادل دست پیدا کند، بنابراین هر موقع مثلا در نمودار دیدیم که این دو اختلاف دارند، بدین شکل برداشت خوایم کرد که قیمت حداکثر به اندازه اختلاف این دو عدد می ‌تواند در بازه روزانه جابجا گردد.
• در نظر داشته باشید که چنانچه در تایم‌ فریم ساعتی کار می کنید، مقدار جابجایی کندل بعدی را قادریم از اختلاف بین ATR لحظه‌ ای و Custom ATR محاسبه کنیم.

قوانین معاملات با استفاده از atr

قوانین خرید

• میانگین محدوده واقعی می بایست کم تر از ۰٫۰۱۰۰ باشد که یعنی باید نوسان کمی داشته باشیم.
• ابر ترند از رنگ قرمز به سبز تبدیل خواهد شد که نشان دهنده روند صعودی و سیگنال خرید باشد.
• نکته مهم این است که باید خرید کنید و حد ضرر یا همان SL را ۷۵ درصد از ارزش فعلی ATR مد نظر بگیرید.

روش‌ های قیمت هدف

• استفاده از نسبت ریسک به سود ۲ به ۱ است (یعنی میران ریسک از ۷۵ تا ۱۵۰ وجود دارد).
• زیر سوپر ترند افزایشی خطی بکشید و حد ضرر را بالای آن قرار دهید.

قوانین فروش

• میانگین محدوده واقعی می بایست کم تر از ۰٫۰۱۰۰ باشد که یعنی باید نوسان کمی داشته باشیم.
• ابر ترند از رنگ سبز به قرمز تبدیل شود که نشان دهنده روند نزولی آتی و سیگنال فروش است.
• نکته مهم این است که باید اقدام به فروش کنید و حد ضرر یا همان SL را ۷۵ درصد از ارزش فعلی ATR مد نظر بگیرید.

روش‌ های قیمت هدف

• استفاده از نسبت ریسک به سود ۲ به ۱ است، این بدین معنی است که میزان ریسک از ۵۰ الی ۱۰۰ وجود دارد.
• روند را ترسیم نمایید و بالای ابر ترند کاهشی خط بکشید و حد ضرر را پایین آن جای گذاری کنید.

کاربردهای اندیکاتور

همان طور که پیش تر هم خدمت شما عزیزان گفته شد، حائز اهمیت ترین کاربرد اندیکاتور ATR اندازه گیری نوسانات قیمت در بازارهای مالی است. معامله گران با استفاده از اندیکاتور atr مشخص می کنند که در روز آیا می توان انتظار حرکت قیمت را داشت و یا خیر. اندیکاتور atr به معامله گران کمک خواهد کرد تا رنج حرکتی قیمت در بازار را روزانه محاسبه نمایید. یک معامله گر با استفاده از اندیکاتور Average True Range قادر خواهد بود در دوره زمانی خاصی، میزان واحد حرکت قیمت در دقیقه، ساعت، روز، هفته و ماه را مشاهده و محاسبه نماید.

محدوده واقعی ATR با کم کردن قیمت ها مورد محاسبه قرار می گیرد. زمانی که قیمت های هر زمان مشخصی با اضافه یا کم کردن مقدار ثابتی برای هر قیمتی تعدیل گردد، نوسانات قیمت محاسبه شده تغییر نمی کند. البته این نکته را باید در نظر داشته که روش های استانداردی جهت محاسبه نوسانات قیمت در بازار مثل انحراف معیار نسبت های قیمت لگاریتمی نیز وجود دارد، ولی حداقل می توان گفت که بیشتر معامله گران فارکس استفاده از روش ATR را به موارد دیگر ترجیح می دهند.

کلام آخر

همانطور که گفتیم، اندیکاتور atr یک ابزار تجزیه و تحلیل نمودار عالی برای بررسی نوسانات به حساب می آید که در واقع متغیری است که همواره در نمودارها یا سرمایه گذاری ها اهمیت بسیار زیادی دارد.

اندیکاتور atr بهترین گزینه برای سنجش قدرت کلی یک حرکت یا برای دستیابی به دامنه معاملات محسوب می شود.

این اندیکاتور در حقیقت یک شاخص است که جهت نمایش گرایش قیمت ها مورد استفاده قرار می گیرد. شایان ذکر است که بعد از شروع حرکت، ATR قادر است سطح اطمینان را در آن حرکتی اضافه کند که می تواند برای شما بسیار سودمند به حساب آید.

در انتها باید گفت معامله گران اغلب به منظور حفاظت از سود خود از اندیکاتور atr را مورد استفاده خود قرار می دهند.

برای این که اندیکاتور atr مفید واقع شود، بهتر است در بازه زمانی بلند مدت مورد استفاده قرار گیرد ولی همانطور که گفتیم بازه زمانی کوتاه مدت (روزانه) هم برای این اندیکاتور بسیار کاربردی خواهد بود.

همانطور که گفته شد ATR میزان نوسان در بازار را برای شما به نمایش خواهد گذاشت و اگر استراتژی شما بر پایه حجم نهاده شده است، میتواند ابزار مناسبی برای شما به حساب آید.

این را در نظر داشته باشید که به هیچ وجه این اندیکاتور را به تنهایی مورد استفاده قرار ندهید.

اندیکاتور atr صرفا به مشخص کردن میزان نوسانات در بازار می پردازد و به تنهایی قادر نیست عامل مهمی برای تشخیص موقعیت معاملاتی باشد، بلکه توصیه اکید داریم از این اندیکاتور در کنار استراتژی خودتان بهره بگیرید تا تصمیمات دقیق تر و به مراتب مطمئن تری در خصوص با وارد شدن به معامله اتخاذ نمایید.

امیدوارم که از این ماله نهایت استفاده رو برده باشید. هر گونه سوال و یا ابهامی در خصوص با آموزش اندیکاتور atr داشتید، از طریق بخش ارسال نظرات با کارشناسان کد بورسی در میان بگزارید.

اندیکاتور ATR چیست؟

معامله‌کنندگان حرفه‌ای در بازار فارکس با استفاده از مهارت‌ها و ابزارهای پرکاربرد همواره در تلاشند تا سرمایه‎‌ی خود را بیشتر کنند. یکی از مهارت‌های موفقیت در بازار فارکس‌، آگاهی دقیق از انواع اندیکاتورها و نحوه‌ی کار با آنهاست. در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور ATR بپردازیم.

معرفی کلی اندیکاتور ATR

پیش از صحبت درباره‌ی اندیکاتور ATR لازم است که حتما با مفهوم اندیکاتور در بازار فارکس آشنایی داشته باشید. بنابراین در این مقاله فرض میکنیم که شما با مفهوم کلی اندیکاتور آشنایی دارید. علاوه بر آن نیاز است تا با سایر اندیکاتورها نیز آشنایی نسبی داشته باشید تا بتوانید در مواقع حساس و برای سهم‌های مختلف از بین اندیکاتورها، انتخاب مناسبی انجام دهید.

مفهوم کلی

اندیکاتور ATR یکی از انواع بسیار کاربردی اندیکاتورها به شمار می‌رود. ATR کوتاه شده‌ی عبارت Average True Range است. اندیکاتور atr یا میانگین محدوده‌ی واقعی در حدود چهل سال پیش توسط یکی ازتحلیلگران برجسته‌ی بازار فارکس به نام ولس وایلدر معرفی شد. به طور کلی از این اندیکاتور برای مواقعی استفاده می‌شود که قیمت‌ها کاربرد گسترده اندیکاتور ای تی آر با نوسانات شدیدی روبه‌رو هستند.

این اندیکاتور جهتی که قیمت میل به نوسان دارد را شناسایی نمی‌کند؛ در واقع مثبت یا منفی بودن سهم توسط این اندیکاتور مشخص نمی‌شود. در عوض مقدار و شدت نوسانات قیمت را محاسبه می‌کند.

نکته‌ی حائز اهمیت این است که برخی از نوسانات قیمت، ناشی از هیجانات معامله‌کنندگان است. این هیجانات ناشی از عوامل مختلفی از جمله اخبار و حواشی بازار، سیاست‌های دولتی و نیز تغییرات ناگهانی قیمت می‌باشد. تصور کنید یکی از سهم‌های موجود در بازار با تلاطم پی‌در‌پی قیمت رو‌به‌رو باشد و این تلاطم به نحوی باشد که به یک فرایند ثابت برای آن سهم تبدیل شود. در این مواقع بهترین اندیکاتوری که برای تحلیل بازار پیشنهاد میشود، اندیکاتور مورد نظر یعنی ATR است.

مزیت‌های نسبی

همانطور که می‌دانید هرکسی میتواند برای خریدوفروش‌های خود یک بازه‌ی زمانی مشخص تعریف کند. یکی از مزیت‌های اندیکاتور ATR این است که از آن میتوانید برای بازه‌های زمانی مختلف استفاده کنید.

البته در تایم فریم‌های کوتاه‌تر مثل سه دقیقه‌ای، ریسک معامله بیشتر است. اندیکاتور ای تی آر این قابلیت را دارد که در دوره‌های زمانی مختلف بتوانید سیگنال دریافت کنید. مزیت دیگر این اندیکاتور پیش بینی‌های کاربردی آن است. زمانی که تلاطم بازار آغاز می‌شود، اندیکاتور ATR با پیش‌بینی دقیق این فرایند، ادامه‌ی نوسانات را به معامله‌کننده خبر می‌دهد. بنابراین شما با این اندیکاتور می‌توانید بازارهای نوسانی را با دقت بالا تشخیص دهید.

مومنتوم یا نوسان قیمت؟

یکی از نکاتی که در کار با اندیکاتور ATR باید به آن توجه کنیم، تفاوت مفهوم کاربرد گسترده اندیکاتور ای تی آر مومنتوم و نوسان قیمت است. اتفاقی که در نوسان قیمت می‌افتد در واقع فاصله افتادن بین قیمت سهم با مقدار میانگین قیمت سهم است.

این نوسان شامل تغییرات مثبت و منفی نسبت به مقدار میانگین قیمت است. اما مومنتوم قیمت یا شدت روند قیمت، یک مفهوم متفاوت است. مومنتوم در واقع قدرت و ضعف یک روند قیمت را به ما نشان می‌دهد. زمانی که کندل‌ها به صورت پی‌در‌پی، افزایشی هستند، روند قدرتمند، و زمانی که تعداد کندل‌های نزولی بیشتر شوند، روند ضعیف است. در نتیجه با اندیکاتور ای تی آر نمی‌توان مومنتوم روند قیمت را تشخیص داد.

محاسبات ریاضی اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR دارای محاسبات بسیار مهم و در عین حال ساده‌ای است که لازم است پیش از کار با این اندیکاتور، با آنها آشنا شوید. اگر تصمیم گرفتید که از این اندیکاتور برای تحلیل‌های خود استفاده کنید، بهتر است از کار با معادلات ریاضی آن شروع کنید. یادگیری این معادلات به شما کمک میکند تا تحلیل پیشرفته ریاضی داشته باشید. یکی از مزیت‌های اندیکاتور ATR نیز، مناسب بودن آن برای دوره‌های زمانی مختلف است.

به همین دلیل محاسبه‌ی دقیق محدوده‌ی واقعی در این اندیکاتور بسیار اهمیت دارد. برای محاسبه‌ی دقیق محدوده‌ی واقعی یا True Range از معادله‌ی زیر استفاده کنید:

در این معادله، منظور از Up، بالاترین قیمت در بازه‌ی مورد نظر و Down، کمترین قیمت در آن بازه است. همچنین منظور از Closeprev قیمت نهایی بسته شده در بازه‌ی زمانی قبلی است. با استفاده از این معادله می‌توانید محدوده‌ی واقعی را برای اندیکاتور ATR محاسبه نمایید.

تعداد دوره‌های مناسب

با فرض اینکه محدوده‌ی واقعی قیمت را با استفاده از فرمول داده شده محاسبه کردید، تقسیم کردن و یا بلندتر کردن محدوده‌ی واقعی، سرعت اندیکاتور را تغییر میدهد. برای مثال اگر محدوده‌ی واقعی را به تعداد بازه‌های زمانی مشخص تقسیم کردید، سرعت اندیکاتور ATR بیشتر می‌شود. اما اگر محدوده‌ی واقعی را به قسمت‌های بزرگتر تقسیم کردید، سرعت اندیکاتور کمتر میشود. تحلیلگران حرفه‌ای برای کار با اندیکاتور ای تی آر، تعداد هفت یا چهارده دوره را توصیه می‌کنند.

نحوه‌ کار با اندیکاتور ATR

همانطور که می‌دانید با افزایش تعداد دوره‌ها، معامله‌کنندگان سیگنال‌های بیشتری را میتوانند کسب کنند. این موضوع روی نحوه‌ی کار با اندیکاتور atr تاثیرگذار است. تصور کنید یکی از معامله‌کنندگان برای تحلیل بازار از دوره‌های شش روزه استفاده می‌کند. در این صورت با توجه به معادله‌ی محدوده‌ی واقعی، باید از بین مقادیر سه مقدار قدر مطلق، بیشترین مقدار را برای هر دوره محاسبه نماید.

این سه مقدار در واقع همان اختلاف بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت، اختلاف بالاترین قیمت فعلی و قیمت نهایی قبلی و نیز اختلاف پایین‌ترین قیمت فعلی و قیمت بسته شدن قبلی هستند.

به عبارت دیگر کسی که بخواهد از اندیکاتور ATR استفاده کند باید برای هرکدام از دوره هایی که انتخاب کرده است، بیشترین مقدار را از بین این سه پارامتر بدست آورد. بنابراین اگر تعداد دوره‌ها بیشتر باشد، تعداد سیگنال‌ها بیشتر شده و زمان بیشتری از شما گرفته می‌شود. چرا که برای هر دوره باید یک مقدار میانگین بدست آورید.

راهنمای فعال کردن اندیکاتور

نرم‌افزار متاتریدر ساختاری برای استفاده از اندیکاتور ATR است. به همین دلیل زمانی که با این نرم افزار کار می‌کنید می‌توانید به راحتی از منوی Insert این اندیکاتور را انتخاب کنید. در کار با این اندیکاتور نکات بسیار مهمی وجود دارد. از جمله اینکه استفاده از این اندیکاتور به تنهایی مناسب نیست.

شما باید از این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتورها استفاده کنید. این موضوع به این دلیل است که اندیکاتور atr تنها نوسانات را به شما نشان میدهد. به همین خاطر با کمک آن نمیتوانید روند بازار را شناسایی کنید. برای شناخت روند بازار باید چند ابزار را با هم ترکیب کنید. امروزه بسیاری از معامله‌کنندگان توانسته‌اند با این اندیکاتور به سود‌های بسیار کلانی دست پیدا کنند. به همین منظور پیشنهاد می‌کنیم که با بررسی و شناخت این اندیکاتور به یکی از ابزارهای منفعت‌آور در بازارهای مالی دست پیدا کنید.

اسیلاتور یا اندیکاتور ATR؟

شاید این برای شما هم سوال باشد که برای اندیکاتور ATR کدامیک صحیح است؟ اسیلاتور یا اندیکاتور؟ به همین دلیل ما در این مبحث به این سوال پاسخ می‌دهیم. در ابتدا باید گفت که هردوی این اصطلاحات صحیح است. در واقع اندیکاتور ATR یک اسیلاتور نیز هست.

این اندیکاتور نوسانات را مورد بررسی قرار داده و به ما در تحلیل نوسانات به عنوان یک نوسانگر کمک می‌کند. این موضوع را ما می‌توانیم با استفاده از شمع‌ها یا کندل‌هایی که تشکیل شده‌اند مشاهده کنیم. ما با استفاده از اسیلاتور ATR می‌توانیم به راحتی در مواقعی که شناسایی روندها برایمان دشوار است آنها را بدست آوریم. در واقع این اسیلاتور‌ها به ما کمک می‌کنند تا اطلاعات دقیق‌تری از بازار بدست آوریم.

اگر در چارت خواستید از اندیکاتور ATR استفاده کنید و آن را پیدا نکردید، عبارت Average True Range را نوشته و پیدا کنید. پس از آنکه این عبارت را جستجو کردید، با نمودار مربوط به این اندیکاتور روبه‌رو خواهید شد.

این اندیکاتور به صورت پیش‌فرض روی چهارده روز تنظیم شده است. این دوره کاربرد بسیار زیادی بین معامله‌کنندگان دارد. افراد زیادی با استفاده از تنها این دوره معامله می‌کنند. اما اگر بخواهید دقیق‌تر تحلیل کنید و یا داده‌های تحلیل بنیادی را نیز در نتایج خود دخیل کنید به شما پیشنهاد میکنیم که از دوره‌هایی با بازه‌های بیشتر استفاده کنید. البته این موضوع بسیار مهم است که شما دوره‌های متناسب با خودتان را بیابید.

به طور خلاصه زمانی که این اندیکاتور در پایین‌ترین مقدار خود قرار دارد، سیگنال خرید روی داده است. زمانی که اندیکاتور ATR بیشترین مقدار را به خود می‌گیرد، سیگنال فروش اتفاق افتاده است. یکی از مزیت‌های این اندیکاتور این است که به صورت کاملا رایگان می‌توانید آن را از اینترنت دریافت کرده و استفاده کنید.

منظور از ATR+DATR

کسانی که در بازار فارکس سابقه‌ی طولانی دارند از اهمیت جهت کلی بازار باخبراند. جهت کلی بازار معمولا در معاملات بلند‌مدت و یا در دوره‌های زمانی بلندتر قابل تشخیص است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که برخی از معامله‌کنندگان تمایل دارند در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر معامله کنند. در این صورت تحلیل‌هایی که در معاملات با دوره‌های زمانی بلندتر انجام شده در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل اندیکاتور DATR برای بررسی روزانه نوسانات قیمت تعریف شده است. بنابراین DATR یک اندیکاتور کمکی برای تحلیل دوره‌های کوتاه روزانه به شمار می‌رود.

اندیکاتور ATR مطلق

یکی از انواع اندیکاتورهای ATR، نوع مطلق آن است. این اندیکاتور به معامله‌کننده مقادیر مطلق نوسانات را نشان می‌دهد. نشان دادن مقادیر مطلق به معنای این است که دیگر نسبت مقادیر دارای اهمیت نخواهد بود. برای مثال تصور کنید که نوسان سهم اولی از مقدار ۲۰۰ به ۴۰۰ هزار تومان صورت گرفته است.

نوسان سهم دومی نیز از مقدار ۲۰ به ۴۰ تغییر کرده است. اندیکاتور ATR مطلق برای سهم اولی بیشتر از اندیکاتور ATR دومی خواهد بود. چرا که مقادیر تغییر نوسان در سهم اولی بیشتر از مقادیر نوسان در سهم دومی است. با وجود اینکه نسبت تغییر در هر دو سهم دارای مقدار یکسانی است.

یادگیری اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR همچون سایر اندیکاتورها نیاز به آموزش و یادگیری فنون تحلیل دارد. این اندیکاتور در بین معامله‌کنندگان حرفه‌ای بازار شناخته شده است. به همین دلیل میتوان با مراجعه به آموزش‌ها و صحبت‌های تحلیلگران برجسته به نکات مهمی درباره‌ی کار با این اندیکاتور دست یافت.

همچنین شما میتوانید به صورت تجربی با معاملات کوچک کم ریسک، کار با این اندیکاتور را تمرین نمایید. علاوه بر این معاملات دمو نیز در کسب تجربه با این اندیکاتور کمک زیادی می‌کنند.

محدودیت‌های اندیکاتور ATR

یکی از ویژگی‌های اندیکاتور ATR که میتوان آن را به عنوان یک کاستی یا محدودیت برای آن برشمرد این است که این اندیکاتور از دسته اسیلاتورهای نظری و یا تئوری محسوب می‌شود.

در واقع مقدار مشخصی ندارد که معامله‌کنندگان بر اساس آن بازگشت و یا شروع روند را تشخیص دهند. نکته‌ی دوم این است که این اندیکاتور، جهت حرکت قیمت را تشخیص نمی‌دهد. در واقع شما با اندیکاتور ATR تنها می‌توانید نوسانات را شناسایی کرده و مورد بررسی قرار دهید.

همین موضوع باعث می‌شود که معامله‌کننده، سیگنال‌های مختلفی را در مقابل خود ببیند. برای مثال اگر حرکت قیمت در جهت خلاف روند پیشروی کند و همزمان منحنی ATR رو به افزایش باشد، معامله‌کنندگان را به اشتباه می‌اندازد. در این حالت معامله‌کنندگان تصور خواهند کرد که اندیکاتور بر اساس روند قبلی پیش می‌رود؛ این در حالی است که احتمال بوجود آمدن این حالت پنجاه درصد است.

کاربرد گسترده اندیکاتور ای تی آر

یکی از کاربرد‌های گسترده‌ی اندیکاتور ATR در بازار بورس مشتقه است. معامله‌کنندگان در این بازار میتوانند حجم معاملات را با کمک اندیکاتور ATR بسنجند. مهم‌ترین شرایط شناسایی حجم معاملات در بازار بورس مشتقه، توجه کردن به ریسک پذیری و نوسانات قیمت است.

نکته‌ی مهم در اندیکاتور ATR این است که این اندیکاتور، به معامله‌کننده در تشخیص نقاط شکست قیمت هیچ کمکی نمی‌کند؛ اما معامله‌کننده می‌تواند قیمت بسته شدن دوره‌ی زمانی مورد نظر و مقدار قیمتی که با کمک اندیکاتور محاسبه می‌کند را دریافت کند.

هشدارهای شکست ATR

یکی دیگر از مواردی که از اندیکاتور ATR استفاده می‌شود، شناسایی سطوح صعودی و نزولی است. معامله‌کنندگان در تحلیل تکنیکال با استفاده از این اندیکاتور نقاط کاربرد گسترده اندیکاتور ای تی آر افزایشی و کاهشی را شناسایی می‌کنند.

همین موضوع نشان میدهد که ما همواره باید به مقداری که atr نشان میدهد توجه داشته باشیم و برای یک دوره‌ی چندساله به دنبال یک مقدار عددی کم بگردیم. پس از پیدا کردن این مقدار، باید نقطه‌ی شکست قیمت را شناسایی کنیم. این نکته حائز اهمیت است، زمانی که قیمت به این سطح میرسد، نوسانات افزایش پیدا کرده و به نقطه‌ی بازگشت از روند صعودی نزدیک شده‌ایم.

برخی نکات مهم درباره‌ی اندیکاتور ATR

در این قسمت می‌خواهیم به برخی نکات کلی درباره‌ی کار با اندیکاتور ATR بپردازیم. اندیکاتور ای تی آر بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها، در هر تایم فریمی به ما سیگنال می‌دهد. این یعنی تایم فریم در این اندیکاتور مساله‌ی کاربردی نیست. اما معامله‌کنندگان حرفه‌ای می‌دانند که به هر اندازه تایم فریم‌ها کوچکتر باشند، ریسک معامله بیشتر می‌شود.

هرکسی میتواند به دلخواه خود تایم فریم مورد نظر را انتخاب کند. برای مثال تایم فریم‌های کوتاه از یک دوره تا پنج دوره انتخاب می‌شوند. بر همین اساس هر معامله‌کننده‌ای می‌تواند پس از بررسی‌ها و تحلیل‌هایی که انجام ‌میدهد‌، تایم فریم مورد نظر خود را انتخاب کند.

یکی دیگر از نکاتی که در کار با اندیکاتور ATR باید به آن توجه کنید این است که این اندیکاتور‌، جهت نوسانات قیمت را به ما نشان نمی‌دهد بلکه میزان نوسانات را برای ما مشخص می‌کند.

در واقع قدرت و یا ضعف تغییرات قیمت با کمک اندیکاتور ATR مشخص میشود. اگر بخواهید از اندیکاتور ATR استفاده کنید باید از نرم افزارهایی مثل متاتریدر بهره ببرید.

معرفی اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال

فراکتال در تحلیل تکنیکال یکی از برترین ابزارها در بررسی الگوهای قیمتی است. شاید تغییرات و نوسانات قیمت در بازارهای سهام، ارز و ارزهای دیجیتالی کاملا تصادفی به نظر برسد. درحالی که در یک بازه زمانی اگر این تغییرات را کنار یکدیگر قرار دهیم، می‌بینیم شباهت‌های زیادی به یکدیگر دارند و در حال تکرار رفتارهای یکدیگر هستند. بنابراین می‌توانیم چنین نوساناتی را به عنوان الگویی برای ادامه فعالیت در بازار قرار دهیم.

فهرست عناوین مقاله

فراکتال چیست؟

همانطور که گفتیم الگوهای تکرارشونده می‌توانند مبنای عملکرد تریدرها و فعالان بازارهای مالی برای خرید یا فروش‌های بعدی باشند. یعنی شما با استفاده از یک الگوی تکرارشونده می‌توانید استراتژی عملکرد خود برای خرید یا فروش یا حتی صبر در بازار را تعیین کنید. فراکتال یکی از کاربردی‌ترین الگوهای تکرارشونده است.

فراکتال یا اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال یک الگوی برگشتی ساده پنج میله‌ای است. این اندیکاتور با توجه به پیام‌ها و نشانه‌هایی که دارد، می‌تواند نقش بزرگ و مهمی در سودآوری و حضور مفید شما در بازار داشته باشد. حال بیایید نگاهی به مهم‌ترین نکات برای توضیح مفهوم Fractal بیندازیم:

• با استفاده از تحلیل تکنیکال و نمودارهای کندل استیک (نمودار شمعی) می‌توان خروجی مناسبی از این مفهوم برای وضعیت تصادفی قیمت‌ها در بازار حتی به صورت روزانه گرفت!
• آینده سرمایه‌گذاری، نقش نقدینگی و تأثیر اطلاعات در یک سیکل تجاری کامل در بازارهای مالی می‌تواند به وسیله Fractal بررسی شود.
• المان فنی یادشده می‌تواند نقش مهمی در مقیاس بزرگتر برای بررسی ثبات (استیبل بودن) بازار برای سرمایه‌گذاری داشته باشد.

معرفی اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال

کلمه فراکتال ذهن بسیاری از فعالان بازارهای مالی یا مردم عادی را به سمت و سویی پیچیده از ریاضیات می‌برد. اما این ذهنیت ربطی به مفهوم فراکتال در بازارهای مالی ندارد. فراکتال در واقع یک المان فنی و تکنیکال مهم است که می‌تواند در نوسانات قیمتی بزرگ و آشفته بازار، الگوهای تکرارشونده خاصی را نمایش دهد.

فراکتال‌ها حداقل از پنج نوار میله‌ای تشکیل می‌شوند و برای تشخیص آن‌ها در نمودار قیمت باید نکات خاصی مد نظر داشت. به طور کلی مفهوم یادشده در دو حالت قابل بررسی است؛ فراکتال صعودی و فراکتال نزولی:

1. یک نقطه عطف بیریش bearish (صعودی) زمانی رخ می‌دهد که یک الگو (میله) با بالاترین ارتفاع در مرکز و دو الگو با ارتفاع کمتر در طرفین قرار گرفته باشند. چنان‌که در تصویر پایین مشاهده می‌کنید، در سمت چپ و راست نقطه عطف صعودی دو الگوی مشابه با ارتفاع یکسان نسبت به یکدیگر و پایین‌تر از نوار مرکزی قرار گرفته‌اند.
2. یک نقطه عطف بولیش bullish (نزولی) زمانی رخ می‌دهد که یک الگو (میله یا کندل) با کمترین ارتفاع در مرکز و دو الگو با ارتفاع بیشتر در طرفین آن قرار گرفته باشند. در تصویر زیر برای یک نقطه عطف نزولی مشاهده می‌کنید که دو میله در سمت راست و دو میله در سمت چپ بالاتر از میله مرکزی قرار گرفته‌اند.

در تصویر بالا دو نمونه از اندیکاتور فراکتال کامل را مشاهده می‌کنید. البته در مواردی نیز پیش آمده است که با تعداد الگوهای کمتر نیز فراکتال ایجاد شده است. اما برای معتبر باقی‌ماندن فراکتال و مفهوم آن در تحلیل تکنیکال برای کمک به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران، باید الگوی پنج‌تایی حفظ شود.

انتظار کلی پس از رخ‌دادن یک فراکتال به طور کلی این است که با ترسیم فراکتال صعودی انتظار افزایش قیمت و با ترسیم فراکتال نزولی انتظار کاهش قیمت در آینده می‌رود.

یک ایراد و ضعف مهم برای اندیکاتور فراکتال!

اشکال و ضعف مهم مفهوم فراکتال در تحلیل تکنیکال این است که جزو الگوهای تأخیری (اندیکاتور lagging) به حساب می‌آید. یعنی هیچگاه نمی‌توانیم بدون قرارگرفتن دو روزه در حالت بازگشت قیمتی یک فراکتال را به طور کامل ترسیم کنیم!

البته نکته اینجاست که بیشتر بازگشت‌های مهم و تأثیرگذار برای الگوهای بیشتر ادامه خواهند داشت و از این نظر معمولا مشکلی ایجاد نمی‌شود (هر میله، الگو یا شمع در واقع نشان‌دهنده قیمت یک روز است). اما به ‌طورکلی عدم توان ترسیم الگو به دلیل نیاز به تأخیر چندروزه یکی از ضعف‌های مهم در این مدل از اندیکاتورها است.

کاربرد مفهوم فراکتال Fractal در معاملات بازارهای مالی

امروزه در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی، فراکتال به عنوان یک شاخص معاملاتی به کاربران ارائه می‌شود. این یعنی تحلیگران و تریدرها نیازی به کنکاش و جستجو برای تشخیص این الگو در نمودارها ندارند. کافی است شما فقط اندیکاتور Fractal را روی نمودار فعال کنید تا خود نرم‌افزار فراکتال‌ها را روی نمودار برای شما برجسته کند. با این روش شما می‌توانید بدون ازدست‌دادن زمان و فورا متوجه عطف‌های صعودی و نزولی و خیزهای قیمتی شوید.

نکته مهم درباره استفاده از اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال، استفاده ترکیبی از آن با سایر شاخص‌ها و المان‌های تحلیلی است و بهتر است از این مفهوم به تنهایی برای تحلیل استفاده نکنید. بهترین شاخص برای تأیید مشاهدات و به دست‌آمده‌ها از فراکتال، اندیکاتور الیگیتور است. اندیکاتور الیگیتور (الگوی تمساح) ابزاری است با استفاده از چندین اندیکاتور میانگین متحرک ایجاد شده است.

در نمودار زیر یک روند صعودی بلندمدت نشان داده شده است که قیمت آن عمدتا در بالای دندان الیگیتور (قسمت میانی اندیکاتور میانگین متحرک) قرار گرفته است. از آن‌جایی که روند در این نمودار صعودی است می‌توان از سیگنال‌های بولیش برای تولید سیگنال خرید استفاده کرد.

این موضوع شاید کمی شما را گیج کند. یک فراکتال نزولی (بیریش) زمانی ترسیم می‌شود که یک فلش بالای آن قرار بگیرد. اما فراکتال‌های صعودی (بولیش) با یک پیکان رو به پایین در زیر کشیده می‌شوند. بنابراین در صورتی که با استفاده از فراکتال یک روند صعودی کلی را بررسی می‌کنید، به دنبال پیکان‌های فراکتال رو به پایین باشید.

البته این برای حالتی است که آن را توضیح دادیم. یعنی در صورتی که از نرم‌افزارهای تحلیلی استفاده کنید. خود نرم‌افزار مطابق شکل زیر پس از فعال‌شدن اندیکاتور Fractal توسط شما، فراکتال‌های صعودی و نزولی را همراه با پیکان‌های بالا یا پایین آن‌ها نمایش می‌دهد.

همچنین در طرف مقابل اگر قصد دارید با استفاده از اندیکاتور یادشده به بررسی یک روند نزولی کلی بپردازید، باید فراکتال‌های نزولی را با پیکان رو به بالا در قسمت بالای آن‌ها مورد بررسی قرار دهید. البته نکته مهم اینجاست که گاهی اوقات شما می‌توانید با بزرگ‌ترکردن بازه نمودار، برخی سیگنال‌های فراکتال را حذف کنید و در یک روند کلی‌تر و صحیح‌تر فرصت‌های خرید یا فروش یا حضور در بازار را بررسی کنید.

استراتژی عملیاتی در بازارهای مالی با استفاده از فراکتال‌ها

سیگنال فراکتال در تحلیل تکنیکال می‌تواند منشأ اقدامات مهمی برای یک تریدر یا تحلیلگر باشد. البته فراموش نکنید در این اندیکاتور مانند بسیاری دیگر از الگوها نیز فقط ورودی‌ها به شما نمایش داده می‌شود و مسئولیت کنترل ریسک معاملات برعهده خود شماست.

در مورد نمودار بالایی تا زمانی که قیمت از پایین‌ترین سطح خود شروع به افزایش نکند، الگو تشخیص داده نمی‌شود. پس معامله‌گر می‌تواند پس از انجام معامله استاپ لاس (حد ضرر) را در پایین‌ترین سطح اخیر قرار دهد. اما اگر یک روند کوتاه‌مدت را طی کنیم می‌توانیم حد ضرر را در بالاترین سطح اخیرش قرار دهیم. این مثال یک نمونه از قراردادن حد ضرر با استفاده از مفهوم فراکتال است.

استراتژی بعدی عملیاتی، سطوح بازیابی مجدد فیبوناچی (Fibonacci retracement) با استفاده از فراکتال است. یکی از مسائل مهم در اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال این است که کدام یک از فراکتال‌ها در معامله ظهور کند. از طرفی یکی از مشکلات بازیابی مجدد فیبوناچی این است که از کدام سطح اصلاحی استفاده شود. حال با ترکیب این دو امکان رخ‌دادن هردو محدود می‌شود. زیرا یک سطح فیبوناچی تنها در صورتی معامله می‌شود که یک فراکتال بازگشتی (fractal reversal) خارج از آن سطح رخ بدهد.

تریدرها معمولا مایل به تمرکز بر روی معاملات با نرخ فیبوناچی خاص هستند. این استراتژی ممکن است برای معامله‌گرهای مختلف متفاوت باشد. معمولا تریدرهای واقعی و بزرگ مایل به انجام معاملات در روندها و زمان‌های طولانی‌تر هستند. در چنین شرایطی فراکتال می‌تواند با ترکیب فیبوناچی بسیاری از ریسک‌ها را حذف کند.

مثلا در طول یک روند صعودی طولانی‌مدت و بزرگ، زمانی که قیمت به 61.8% سطح بازیابی مجدد خود عقب‌نشینی می‌کند. اینجا فراکتال‌ها می‌توانند به استراتژی معاملاتی تریدر اضافه شوند. در چنین شرایطی معامله‌گر تنها در حالتی معامله می‌کند که یک فراکتال برگشتی در نزدیکی 61.8 درصد سطح بازیابی مجدد رخ دهد. البته آن هم در صورتی که سایر شرایط معامله مهیا باشد!

نمودار زیر دقیقا نمایانگر همین موضوع است. زیرا قیمت در یک روند کلی صعودی قرار دارد و به یکباره عقب‌نشینی می‌کند. در چنین شرایطی قیمت یک فراکتال صعودی بازگشتی در نزدیکی سطح 0.618 از ابزار اصلاحی فیبوناچی نرم‌افزار تحلیلی در نمودار تشکیل می‌دهد. حال هنگامی که فراکتال کامل شود (دو روز پس از قیمت پایینی فراکتال)، یک معامله طولانی در راستای روند صعودی بلندمدت ایجاد می‌شود.

سود نیز می‌تواند شامل استفاده از فراکتال شود. مثلا اگر مدت زمان زیادی روی روند صعودی فراکتال حرکت کنید، می‌توانید هنگامی که یک فراکتال نزولی رخ می‌دهد، از موقعیت خود خارج شوید. البته در چنین شرایطی سایر روش‌های خروج مانند حد سود و تریلینگ استاپ لاس نیز می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

ملاحظات مهمی که باید هنگام استفاده از فراکتال مد نظر داشته باشید

• فراکتال‌ها شاخص‌های تأخیری هستند و نیاز به چند روز زمان برای ترسیم دارند.
• رخ‌دادن فراکتال‌ها در نمودارهای قیمتی بسیار رایج و معمول است. بنابراین برای تحلیل‌ها همانطور که گفتیم تنها به فراکتال اکتفا نکنید و ترکیب با سایر شاخص‌ها مانند فیبوناچی را در نظر داشته باشید.
• هرچه بازه زمانی نمودار مورد بررسی شما طولانی‌تر باشد، بازگشت‌های مطمئن‌تری خواهید داشت. از طرفی با افزایش بازه بررسی نمودار، تعداد فراکتال‌ها و سیگنال‌های آن‌ها کاهش می‌یابد و شما تحلیل منطقی‌تری خواهید داشت.
• سعی کنید از پلتفرم‌های تریدینگی که اندیکاتور فراکتال را بر روی خود دارند، استفاده کنید. زیرا زمان‌گذاشتن برای تشخیص فراکتال‌های متعدد در نمودار با توجه به تعدد آن‌ها می‌تواند کاری بیهوده باشد.

جمع‌بندی؛ آخرش فراکتال خوبه یا بده؟!

فراکتال نیز مانند سایر الگو‌های تکرارشونده رایج، می‌تواند سیگنال‌های مهمی برای تعیین استراتژی معاملات شما ایجاد کند. اما به دلیل این که روی نمودارهای مختلف به دفعات و در بازه‌های زمانی مختلف رخ می‌دهد، باید با سایر شاخص‌ها در تحلیل ترکیب و سپس استفاده شود.

بنابراین استفاده مستقل از فراکتال در تحلیل تکنیکال می‌تواند اشتباهی مبتدیانه باشد که سرمایه شما را به باد دهد!از طرفی عدم استفاده از آن نیز می‌تواند شما را از فرصت‌های بزرگ در روندهای صعودی یا نزولی بزرگ بازار غافل کند. بنابراین باید از فراکتال در کنار سایر شاخص‌های معتبر حتما استفاده کنید.

بهترین استراتژی MACD جهت ورود به پوزیشن معاملاتی

این مقاله توسط جیمز آیتیمیمووا نوشته شده است و در اختیار بازار معاملاتی جهان قرار گرفته است. MACD یکی از اندیکاتورهای محبوب در بین سهامداران و معامله‌گران است که با تایم فریم‌های مختلف به کار می‌‌رود و قوانین ورود و خروج و همچنین انقضای سیگنال را بیان می‌کند و نقطه قوت این استراتژی این است که روند را دنبال می‌کند.

MACD یکی از اندیکاتورهای مورد علاقه‌ام در معاملات باینری آپشن (binary options) است. MACD به روش‌های گوناگونی در جهت تعیین روند، سیگنال برگشتی و تریگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند در هر تایم فریمی به کار رود و ابزار سودمندی برای معاملات باینری آپشن ماهانه بلند مدت تا کوتاه مدت و ۶۰ ثانیه می‌باشد. این مقاله بهترین محل ورود را به وسیله MACD بررسی می‌کند.

منظور از بهترین نقاط ورود با MACD چیست؟

این مقاله توسط جیمز آیتیمیمووا نوشته شده است و در اختیار بازار معاملاتی جهان قرار گرفته است. این استراتژی ساده‌ای برای معامله‌گران کوتاه مدت می‌باشد و به روشی از MACD استفاده می‌کنند که به طور کامل آن را ثابت خواهم کرد. نقطه قوت این استراتژی این است که روند را دنبال می‌کند، بیشتر از یک اندیکاتور استفاده می‌کند و به طرز باور نکردنی برای معاملات باینری آپشن سودمند هستند. علاوه بر این MACD در تایم فریم‌های مختلف به کار می‌رود و این تکنیک در معاملات بلند مدت کاربرد دارد.

بهترین MACD ورود به پوزیشن چیست؟

این سوال سختی است که به آن جواب بدهم زیرا راه‌های زیادی برای استفاده از MACD وجود دارد تا سیگنال‌های خوبی را صادر کند. جیمز از چارت ۵ دقیقه‌ای، دو میانگین متحرک و دو MACD استفاده می‌کند. به نظرم بهترین روشی را که پیشنهاد می‌دهم این است در چارت از شمع (کندل) استفاده شود. دو میانگین متحرک ۵۰ و ۱۰۰ ساده (Simple)، هر دو MACD با استاندارد ۹/۲۶/۱۲ مشخص می‌شوند اما یکی از آنها هیستوگرام است و دیگری اسیلاتور. مجموع این اندیکاتورها همراه با حرکات، سیگنال هایی را صادر می‌کند که از ۲۰ دقیقه تا چند ساعت طول می‌کشد.

“بهترین ورود به پوزیشن MACD” جیمز، چگونه کار می‌کند؟

تنظیمات آن بسیار ساده است و در سیگنال چارت ۵ دقیقه‌ای بسیار مرتب کار می‌کند. دو میانگین متحرک به کار می رود تا روند، نوع روند و بخشی از سیگنال را تعیین نماید. روند توسط پوزیشن‌های دو میانگین متحرک ساده (Simple) مشخص می‌شود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت ۵۰ بالای میانگین متحرک بلند مدت ۱۰۰ قرار گیرد، روند صعودی می‌شود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت ۵۰ پایین میانگین متحرک بلند مدت قرار گیرد، روند نزولی است. آنچه که در ذهن معامله‌گر ساخته می‌شود فقط بر اساس این روند است. زمانی که روند صعودی است، سفارش دهید و زمانی که نزولی است تغییر پوزیشن دهید. سیگنال زمانی صادر می‌شود که MACD در منطقه اشباع خرید (overbought) یا اشباع فروش (oversold) باشد و در همان زمان تقاطعی وجود دارد یعنی قیمت از میانگین متحرک (SMA) عبور کرده است، در روند نزولی بایستی منتظر بمانید تا قیمت در بالای میانگین متحرک حرکت کند. زمانی سیگنال صادر می شود که اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought) قرار گرفته است و تقاطع نزولی را به وجود می‌آورد. این تقاطع و سیگنال با هیستوگرام MACD قابل پیش‌بینی است. اگر به مثال زیر نگاهی بیندازید، هیستوگرام MACD یک واگرایی خوب دارد و پیش‌بینی حداکثر قیمت (High) پایین‌تر را می‌دهد و سیگنال خرید متعاقبا توسط این سیستم صادر می‌گردد.

[۱]- Trigger ، معنی لغوی یعنی کشیدن ماشه و در اصطلاح، تریگر دقیقا به معامله‌گر می‌گوید چه زمانی اقدام به عمل کند.(م)

قوانین ورود برای کاربرد گسترده اندیکاتور ای تی آر خرید:

• میانگین متحرک با دوره زمانی۵۰ بالای میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰
• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Over sold)
• هیستوگرام MACD صعودی باشد.

قوانین ورود برای فروش :

• میانگین متحرک بادوره زمانی۵۰ پایین میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰
• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع خرید (Overbought)
• هیستوگرام MACD نزولی باشد.

انقضای سیگنال: در مثال مورد نظر، نمودار شمعی (کندل استیک) ۵ دقیقه‌ای به کار رفته و هدف انقضا ۲۰ تا ۳۰ دقیقه است. معادل با ۴ یا ۵ شمع (کندل استیک) است که می‌تواند در هر تایم فریمی اعمال شود. برای مثال، نمودار روزانه تا ۴ روز، یک هفته یا تا آخر یک هفته انقضا دارند و ۳۰ دقیقه، دو تا سه ساعت زمان انقضا دارد.

چرا این سیستم موفق است

این سیستم یک نمونه برجسته و کاربردی است زیرا شکست نمی‌خورد و این که توسط اندیکاتور مورد علاقه‌ام اجرا می‌شود. من از گفتن این که تعداد زیادی سهام را با تنظیمات ۹/۲۶/۱۲ خریداری کردم ابایی ندارم. در این استراتژی نه تنها از اندیکاتور مورد علاقه‌ام استفاده گردیده، همچنین بسیاری از ویژگی‌های یک استراتژی خوب را یکجا دارد. این استراتژی، همانطور که بیان شد، نمی‌توان تحلیل چند تایم فریم را با هم ترکیب کرد که تصور می‌کنم این مزیت این استراتژی می باشد. این استراتژی ترکیبی از اندیکاتورهایی است که بسیار بررسی شده و قابل اعتماد می‌باشد و روند و مومنتوم را با هم ترکیب کرده تا سیگنال‌های کاربردی را برای معامله‌گران باینری آپشن کوتاه مدت صادر کند مانند نمودار روزانه، ساعتی و یا کوتاه‌تر.