واگرایی زمانی هوشمند

واگرایی ها

اصطلاح "واگرایی" در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و زمانی رخ می‌دهدکه قیمت یک دارایی بر خلاف جهت یک اندیکاتور یا اسیلاتور حرکت کند. در واقع این اختلاف بین نمودار قیمت و اندیکاتور، هشداری از ضعیف شدن روند قیمت و یا تغییر احتمالی روند است که تحلیل‌گران از آن بهره می‌برند. به عبارت دیگر واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گران بازار در گام آخر دچار تردید می‌شوند و این دقیقا زمانی است که سهم‌ها می‌توانند روند خود را تغییر دهند و بر خلاف روند قبلی حرکت کنند. واگرایی ها به سه دسته معمولی، مخفی و زمانی تقسیم می‌شوند و برای تشخیص آن‌ها اندیکاتور MACD و اسیلاتور Rsi از اعتبار بیشتری برخوردار می‌باشند. در کنار اصطلاح واگرایی، اصطلاح همگرایی نیز به گوش می‌خورد. منظور از همگرایی نزدیک شدن دو خط به هم است.

واگرایی را به دسته‌های زیر تقسیم می‌کنند:

1) واگرایی معمولی (Regular Divergence):

حالتی از واگرایی را بیان می‌کند که تضاد رفتاری بین قیمت و اندیکاتور را نشان می‌دهد. مدل این تضاد به این شکل است که قیمت در انتهای یک روند دست به یک حرکت جدید می‌زند که اندیکاتور با این حرکت جدید مخالفت می‌کند و رفتاری مخالف از خود بروز می‌دهد. واگرایی معمولی به دو دسته واگرایی مثبت و منفی تقسیم می‌شود.

واگرایی معمولی منفی (RD-): این نوع واگرایی در روند صعودی بوجود می‌آید و حالتی از بازار است که در آن قیمت، سقف بالاتر می‌سازد و اندیکاتور نسبت به سقف قبلی خود، سقف پایین‌تر ثبت می‌کند. در واقع اندیکاتور با حرکت جدیدی که قیمت مبنی بر سقف بالاتر از خود نشان داد، مخالفت می‌کند. این آرایش در انتهای روندهای صعودی اتفاق می‌افتد که منجر به کاهش قیمت می‌شود. این آرایش عموماً بیانگر ضعف شدید خرید است و نشانگر درگیری مردم با بازار است و معامله‌گران حرفه‌ای دست به معامله نمی‌زنند. قیمت، آرایش برگشتی به خود می‌گیرد و نمودار یک ریزش مناسب را تجربه می‌کند. به همین دلیل معامله‌گران وقتی آرایش واگرایی معمولی منفی را می‌بینند، به فکر خروج از معاملات خواهند بود.

چنانچه در تصویر فوق مشخص است، در نمودار سهم "وبملت" واگرایی منفی (RD) وجود دارد. قیمت سقف جدید تشکیل داده، در حالی که اندیکاتور موفق به این کار نشده است؛ این امر موجب گردید تا قیمت سهم روند نزولی به خودش بگیرد و تا 40 درصد از ارزش خود را از دست بدهد. به وجود آمدن این حالت خودش می‌تواند هشداری باشد مبنی برای اینکه کنترل ریسک صورت بگیرد چون امکان نزولی شدن بازار توسط اندیکاتور MACD تأیید شده است.

واگرایی معمولی مثبت (RD+): این نوع واگرایی در روند نزولی اتفاق می‌افتد، در این حالت، قیمت کف پایین‌تر از کف قبل ثبت کرده است، اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف اول تشکیل می‌دهد. این پدیده که در حالت عمومی بیانگر ضعف فروش است و این ذهنیت را ایجاد می‌کند که فروشندگان از فروش زیاد خسته شده‌اند و بازار میل به یک رشد دارد.

نموار بالا، نمودار سهم فولاد "مبارکه" است. همان‌طور که مشخص است بعد از مشاهده واگرایی مثبت در اندیکاتور، در حالی که قیمت سهم روند نزولی دارد، اما اندیکاتور موفق نشد، کف پایین‌تر ثبت کند و شاهد صعودی شدن روند و رشد سهم هستیم . مشکلی که بسیاری از معامله‌گران بخصوص افرادی که از صبر کردن خسته می‌شوند به آن دچار می‌گردند، این است که این دسته از افراد معامله‌گرانی از جنس عوام هستند و منطق فروش آن‌ها ارتباط مستقیم با خستگی از سهم دارد. در یک روند افزایشی معامله‌گران در این تصور هستند که قیمت سهام همیشه ارزنده است و دست به خرید می‌زنند فارغ از این که جنس خرید در بازار به گونه‌ای می‌باشد که نشانه‌های ضعف خرید پدیدار شده است.

2) واگرایی مخفی (Hidden Divergence):

نوع دیگری از واگرایی در تحلیل تکنیکال است و معمولاً زمانی تشکیل می‌شود که قیمت در حال اصلاح خودش باشد؛ واگرایی مخفی برخلاف واگرایی معمولی در انتهای تحرکات اصلاحی روند اتفاق می‌افتد و در روند نزولی با سقف‌ها و در روند صعودی با کف‌ها قابل شناسایی است. تحلیل‌گران با تشخیص آن، روند سهم را تشخیص می‌دهند. این نوع واگرایی نیز به دو دسته تقسیم می‌شود.

واگرایی مخفی مثبت (HD+): واگرایی مخفی در انتهای یک روند صعودی اتفاق می‌افتد. اندیکاتور کف پایین‌تر ثبت می‌کند و قیمت به کف پایین‌تر نمی‌رسد. در این حالت به دلیل تضاد رفتاری بین قیمت و اندیکاتور پیش‌بینی می‌شود که قیمت به روند صعودی خود ادامه دهد.

همانطور که در نمودار فوق مشاهده می‌کنید، اندیکاتور در انتهای یک روند صعودی موفق می‌شود تا کف پایین‌تر ثبت کند، اما قیمت کفی بالاتر از کف قبل تشکیل می‌دهد، در نتیجه قیمت به روند صعودی خود بر می‌گردد.

واگرایی مخفی منفی (HD-): برخلاف واگرایی مخفی مثبت، این نوع از واگرایی در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده این است که کاهش قیمت ادامه خواهد داشت. قیمت قدرت اینکه به سقف قبلی خودش برسد را ندارد. اندیکاتور سقف بالاتر می‌سازد اما قیمت نمی‌تواند سقفی بالاتر از سقف قبل تشکیل دهد. به دلیل تضاد رفتاری بین قیمت و اندیکاتور و مخالفتی که قیمت با اندیکاتور می‌کند وزنه در جهت فروش سنگینی خواهد رفت و شاهد شکسته شدن کف خواهیم بود. لازم به ذکر است که این مدل واگرایی حتماً باید در یک روند نزولی اتفاق بیفتد و هر مدلی که تعریف یک روند نزولی را برنتابد نمی‌تواند در برگیرنده یک واگرایی مخفی باشد.

همانطور که مشاهده می کنید، در نمودار "دارایکم"، قیمت نمی‌تواند سقفی بالاتر ثبت کند، در حالی که اندیکاتور سقف بالاتری تشکیل می‌دهد و این امر موجب افت 36 واگرایی زمانی هوشمند درصدی قیمت سهم می‌شود. برای تشخیص قیمت مناسب تشکیل واگرایی مخفی، باید دنبال تکنیک‌هایی باشیم که در اصلاح‌ها، قیمت مستعد برگشت خوب باشد. برای یافتن محدود مناسب به دو شکل عمل می‌کنیم:

- قیمت کلاسیک
- تکمیل الگو قیمت

3) واگرایی زمانی (Time Divergence):

حالتی از بازار است که تضاد آشکار بین قیمت و زمان ایجاد می‌شود. مواقعی که در یک دوره زمانی بیشتر از حرکت قبل، قیمت اصلاح می‌کند پدیده واگرایی زمانی ایجاد می‌گردد. چنانچه در یک حرکت و اصلاح بعد از آن یک ریتریس قیمتی - زمانی رسم کنیم در صورتی که درصد اصلاح زمانی بیش از درصد اصلاح قیمتی باشد، به این پدیده واگرایی زمانی گفته می‌شود. این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال با استفاده از فیبوناچی زمان انجام می‌شود. مشخص است که در این نوع از واگرایی، اندیکاتورها جایی ندارند. در واقع چنین شرایطی نشان می‌دهد که قیمت در حرکت اصلاحی نسبت به حرکت قبلی خود ضعیف‌تر است. واگرایی زمانی خود دو نوع دارد:

واگرایی زمانی معمولی (RTD): این نوع واگرایی زمانی به وجود می‌آید که تعداد کندل‌های فاز اصلاحی بیش از تعداد کندل‌های روند قبلی باشد. وقوع واگرایی زمانی معمولی، نشان‌دهنده‌ی قدرت خریداران و فروشندگان در یک روند اصلاحی می‌باشد و پیش‌بینی می‌شود که حرکت قبلی ادامه پیدا کند.

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید، در نمودار بانک صادرات، قیمت در 30 روز از نقطه A تا B اصلاح کرد و در 31 روز از نقطه B تا C نتوانست به سقف قبلی (نقطه A) و به اندازه فاز اصلاحی رشد کند، که نشان از ضعف خریداران در سهم بود و متعاقب آن با ریزش همراه شد و قیمت 44% از ارزش خود را از دست داد.

واگرایی زمانی هوشمند (STD): در تحلیل تکنیکال این واگرایی زمانی رخ می‌دهد که تعداد کندل‌های فاز اصلاحی کمتر از تعداد کندل‌های روند قبلی باشد. در این واگرایی درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی است. به بیان دیگر در واگرایی زمانی هوشمند، روند اصلاحی قبلی در مدت زمان کوتاه‌تری طی می‌شود. طبق تصویر زیر در نمودار سهم "کگل" از نقطه A تا B 148 روز طول کشید تا قیمت رشد کند، در فاز اصلاح از نقطه B تا C 127 روز طول کشید، به بیان دیگر در 85 درصد از زمان فاز A تا B، قیمت به اندازه 38 درصد اصلاح کرد و این نشان از ضعیف بودن فروشندگان داشت و متعاقب آن نمودار به روند قبل خود ادامه داد و توانست 60 درصد رشد کند.

واگرایی زمانی چیست؟

در بازار سرمایه ابزارهای مختلفی هستند که به طور مداوم توسط تحلیلگران برای ارزیابی وضعیت سهام بازار، استفاده می‌شوند. تحلیل تکنیکال دارای ابزار قدرتمند برای تحلیل موقعیت انواع سهام است که شناخت کافی از این ابزار می‌تواند در بهبود معامله و تعیین نقاط مهم برای ورود و خروج سهام نقش غیر قابل انکاری داشته باشد. واگرایی زمانی یکی از مفاهیم مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است که داده‌های مؤثری را در دست تحلیلگران بازار می‌گذارد و بسیاری طبق آن اقدام به خرید و فروش سهام می‌نمایند. به همین منظور در این مقاله سعی بر این داریم تا در مورد مبحث واگرایی زمانی بیشتر صحبت کنیم و مطالبی که در ادامه ارائه می‌دهیم:

واگرایی زمانی (Time Divergence) چیست؟

واگرایی زمانی معمولی (RTD)

واگرایی زمانی هوشمند (STD)

ترسیم فیبوناچی بازگشتی زمانی

چگونه با واگرایی زمانی (TD) معامله کنیم؟

استراتژی خرید با استفاده از واگرایی معمولی مثبت (RD+):

استراتژی خرید با استفاده از واگرایی مخفی مثبت (HD+):

استراتژی خروج از سهم با استفاده از واگرایی در بورس

واگرایی زمانی (Time Divergence) چیست؟

واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال یکی از مفاهیم پرکاربرد و پایه در بازار بورس است . واگرایی زمانی در بورس نشان دهنده تغییرات در بازار سرمایه می‌باشد. واگرایی می‌تواند نشان از نوسانات حاصل از هیجانات و احساسات بازار نیز باشد. واگرایی در میان ابزارهای موجود در تحلیل بازار، از اعتبار قابل توجهی برخوردار است. به طور کلی واگرایی در بورس هنگامی اتفاق می افتد که اندیکاتور و نمودار قیمتی در خلاف جهت هم حرکت کنند در این حالت احتمالا تغییر روند در سهم رخ خواهد داد همچنین وقتی که پارامتر زمان در خلاف جهت و در تضاد با قیمت باشد در چنین مواردی، واگرایی زمانی پدید می آید.

معامله‌گران بازار بورس، ترجیح می‌دهند برای انجام معاملات موفق، نسبت به جهت روند سهم و هم‌زمان با افزایش قدرت خریداران، برای خرید سهام مدنظر خود اقدام کنند. برای این منظور واگرایی زمانی می‌تواند اطلاعات مهمی راجع به نوسانات قیمتی و تمایل خریداران و فروشندگان، بدهد.

واگرایی زمانی معمولی (RTD)

واگرایی زمانی اغلب در روند اصلاحی اتفاق می‌افتد. زمانی که تعداد کندل‌های اصلاحی از تعداد کندل‌های قبلی بیشتر باشد، واگرایی زمانی معمولی رخ می‌دهد. در این موقعیت پیش‌بینی می‌شود که حرکت قبلی سهم ادامه پیدا کند و تمایل چندان برای چرخش روند در بازار وجود نداشته باشد و نقش یک الگوی ادامه دهنده را بازی می‌کند. در واگرایی زمانی معمولی، تشخیص الگوی ایده آل برای پیداکردن نقطه ورود سهام حائز اهمیت می‌باشد.

واگرایی زمانی هوشمند (STD)

در واگرایی زمانی هوشمند، تعداد کندل‌های اصلاحی کمتر از کندل‌های قبلی می‌باشند در حالی که اصلاح زمانی بیش از اصلاح قیمتی رخ می‌دهد. به این ترتیب قدرت بازار در روند اصلاحی به مراتب کمتر از قدرت معامله گران در روند اصلی بازار خواهد بود. در این حالت انتظار می‌رود تا روند قبلی به عنوان یک روند ادامه دهنده عمل کند. برای مشاهده واگرایی زمانی هوشمند می‌بایست فیبوناچی بازگشتی زمانی را ترسیم کرد.

ترسیم فیبوناچی بازگشتی زمانی

فیبوناچی از ابزار مهم برای تحلیل سهام به شمار می‌رود. نسبت‌های کاربردی فیبوناچی بازگشتی زمانی، عبارت‌اند از 38.2%، 50%، 61.8%، 100% و 161.8% که در بین این نسبت‌ها دو نسبت 100% و 161.8% از اهمیت بسیار بالایی نسبت به سایرین برخوردار است . در ابتدا یک فیبوناچی در صفحه رسم می‌کنیم سپس در قسمت قرمزرنگ دو بار کلیک می‌نماییم تا فعال شود برای تنظیمات می‌بایست در قسمت ADD ، گزینه‌های level و description را فعال می‌کنیم تا واگرایی زمانی هوشمند ترسیم فیبوناچی نسبت به تنظیمات تکمیل شود.

چگونه با واگرایی زمانی (TD) معامله کنیم؟

هر معامله‌گری برای کسب سودآوری در بازار سرمایه باید با استفاده از ابزارهای موجود تحلیل، بهترین تصمیم را در خصوص خرید یا فروش سهام مدنظر خود بگیرد. استفاده از واگرایی زمانی این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا در زمان معین، نقطه ورود برای سهم و یا نقطه خروج برای سهم را تعیین کنند. درک درست و واگرایی زمانی هوشمند دقیق از این نقاط برای رسیدن به معامله‌ای موفق از نکات قابل‌ملاحظه در این خصوص محسوب می‌شود. هر زمانی که واگرایی زمانی، نشان از افزایش قدرت خریداران بدهد عموماً تمایل به خرید افزایش میابد و هنگامی‌که پارامترهای واگرایی زمانی، خبر از افزایش قدرت فروشندگان در بازار بدهد، تمایل به فروش سهام وجود دارد. برای معامله، می‌بایست از فیبوناچی زمانی استفاده کنیم تا بتوان معامله‌گران قدرتمند را در بازه‌های زمانی شناسایی نماییم. نوسانات بازار و واگرایی زمانی هوشمند واگرایی زمانی هوشمند تغییرات قیمتی در زمان واگرایی از اهمیت زیادی برخوردار است به طوری که می‌توان با استدلال منطقی، برای خرید، نگهداری یا فروش سهام اقدام کرد.

استراتژی خرید با استفاده از واگرایی معمولی مثبت (RD+):

داشتن استراتژی معاملاتی یکی از اصلی‌ترین اقدامات هر معامله‌گر در بازار سرمایه می‌باشد. داشتن استراتژی به ما کمک می‌کند تا هدف مشخصی را برای خرید یا فروش سهام خود در نظر بگیریم. در غیر این صورت اگر استراتژی معاملاتی درستی برای خود تعریف نکنیم احتمالاً با چالش‌های متعدد و سردرگمی برای معاملات خود مواجه می‌شویم. از همین رو در واگرایی معمولی مثبت، زمانی که نمودار قیمت به سمت نزولی در حرکت است، نمودار اندیکاتور شیب مثبت را نشان می‌دهد در این حالت احتمال بسیار زیادی وجود دارد که نمودار سهم پس از عبور از روند اصلاحی، وارد روند صعودی در حرکت بعدی خود شود. معمولاً در واگرایی مثبت، زمانی که نمودار به حمایت سهم وانش مثبت نشان می‌دهد، نقطه مناسبی برای خرید تلقی می‌شود. بهترین استراتژی معاملاتی برای این نوع از واگرایی، تعیین نقطه ورود در لحظه اتمام روند اصلاحی و نقطه خروج در زمان تکمیل روند صعودی است. واگرایی معمولی مثبت در میان دو کف در روند نزولی دیده می‌شود که در انتهای روند اصلاح، سیگنال مثبت برای خرید صادر می‌شود تا سود مناسب در حرکت صعودی سهم، نصیب معامله‌گر ایجاد شود. زمانی که کف سهم در روند نزولی مشخص شود، بعد از چند کندل مثبت می‌توان به روند صعودی سهم امیدوار بود و طبق آن نقاط ورود و خرید خود را تعیین کرد.

استراتژی خرید با استفاده از واگرایی مخفی مثبت (HD+):

داشتن استراتژی مناسب در زمان مشاهده واگرایی مخفی مثبت نیز قابل اهمیت می‌باشد. واگرایی مخفی مثبت در نمودار زمانی اتفاق می‌افتد که در نمودار قیمتی دو کف ایجاد شود به صورتی که خط حاصل از این دو کف، شیب صعودی داشته باشد و در طرفی دیگر اندیکاتور در آن بازه زمانی، شیب منفی نشان دهد. وقتی‌که کف دوم در نمودار قیمت، بالاتر از کف اول شکل می‌گیرد، به‌احتمال بسیار بالا، نمودار قیمت، روند صعودی در پیش خواهد گرفت؛ بنابراین زمانی که تضعیف فشار فروش در کف دوم ایجاد شود، شرایط مهیا خواهد بود تا با چند کندل مثبت، سهام به سمت روند صعودی در حرکت باشد. بهترین استراتژی معاملاتی در این حالت، لحظه اتمام روند اصلاحی و شکل‌گیری گارد صعودی، برای خرید سهام و پایان روند صعودی برای خروج از سهام، خواهد بود. سیگنال خرید در این نوع واگرایی هنگامی صادر می‌شود که سطح حمایتی در کف، بعد از روند اصلاحی شکسته نشود و موقعیت سهام به سمت صعود در بیاید.

استراتژی خروج از سهم با استفاده از واگرایی در بورس

اصولاً بعد از تشکیل روند صعودی در واگرایی، می‌بایست نقطه مناسبی را برای تعیین حد سود و خروج از معامله در نظر گرفت. استراتژی خروج از سهم به میزان استراتژی خرید اهمیت بالایی دارد. هر سهمی بعد از نوسانات قیمتی خود در طول بازه‌های زمانی به هدف مشخصی می‌رسد این هدف می‌تواند صعودی و یا نزولی باشد. در روند صعودی سهام، مشخص کردن نقطه حد سود در معامله، این امکان را به معامله‌گر می‌دهد تا در بهترین زمان ممکن از سهم خود خارج شود تا اگر در مقطعی روند سهم از صعودی به نزولی برگشت، از میزان سودآوری وی کم و یا حتی متضرر نشود.

همچنین استراتژی خروج در واگرایی منفی، زمانی که شیب اندیکاتورهای مهم مثل MACD و RSI ، منفی باشد بسیار اهمیت دارد. چراکه احتمال تشکیل روند نزولی بالا می‌رود. در این مواقع باید حد ضرر خود را برای نمودار سهام تعیین کنیم تا وقتی‌که قیمت سهام به‌قدری افت کرد که به این نقطه رسید، برای کم کردن ریسک و جلوگیری از ضررهای بعدی، از سهم خود خارج شویم.

برعکس این اتفاق در واگرایی مثبت هم رخ می‌دهد. هنگامی‌که شیب اندیکاتورها در زمان واگرایی مثبت باشد و هر لحظه احتمال صعود قیمت سهام بالا برود. در این وضعیت بهتر است نقطه‌ای برای حد سود تعیین کنیم تا زمانی که نمودار سهم هدف روند را لمس کرد و به قله موردنظر رسید، برای حفظ سود، در زمان مناسب از سهام خارج شویم.

جمع‌بندی

واگرایی زمانی از مباحث مهم در تحلیل تکنیکال می‌باشد که داده‌های تأثیرگذاری را برای پیش‌بینی روند سهام مختلف به تحلیلگران و معامله‌گران بازار می‌دهد. واگرایی زمانی انواع متفاوتی دارد که هرکدام در تحلیل سهام در بازار بورس مؤثر و ویژه می‌باشند. در این مقاله با درنظرگرفتن تعریف واگرایی زمانی و بررسی انواع آن سعی بر این داشتیم تا شناخت بهتری از این مفهوم در بازار بورس به مخاطبان بدهیم و استراتژی‌های مناسب برای خرید و فروش سهام با استفاده از واگرایی، معرفی کنیم.

درک و آگاهی بیشتر از واگرایی زمانی و استفاده از آنها در معاملات بورس، نیاز به کسب مهارت و تجربه بیشتر دارد که در این خصوص کارگزاری اقتصاد بیدار با درنظرگرفتن خدمات آموزشی و تحلیلی خود و بهره‌گیری از کارشناسان باتجربه، زمینه مناسبی را برای علاقه‌مندان به حوزه سرمایه‌گذاری فراهم کرده است که برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با دفاتر کارگزاری در تماس باشید.

کاربرد واگرایی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

لغت واگرایی (Divergence) در زبان فارسی این‌گونه تعریف می‌شود که تضاد و تفاوت بین حرکت دو چیز با یکدیگر را واگرایی می‌گویند. با این تعریف باید به دو نکته توجه کنید:

۱. در واگرایی همیشه احتیاج به دو چیز دارید اگر یک مورد به تنهایی وجود داشته باشد هیچوقت نمی‌توانید واگرایی را پیدا کنید.

۲. وقتی در یک طرف عملی صورت می‌گیرد در طرف مقابل آن مخالف آن عمل انجام می‌شود. این دو نکته پیش شرط وجود واگرایی است.

به عنوان مثال در تصویر پایین یک نوع واگرایی می‌بینیم.

واگرایی در بازارهای مالی

استفاده از واگرایی در تحلیل‌ تکنیکال جزو یکی از معتبرترین نوع تحلیل‌‌ها به شمار می‌رود. واگرایی، زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی در جهت مخالف قیمت یک دارایی دیگر یا شاخص فنی مانند نوسان‌ساز، اندیکاتور و … در حال حرکت است. واگرایی به معامله‌گران هشدار می‌دهد که واگرایی زمانی هوشمند روند فعلی قیمت تضعیف شده و در برخی موارد باعث تغییر روند قیمت می‌شود.

برای پیدا کردن واگرایی می‌توانید از دو راه استفاده کنید؛

۱. بهره بردن از دو نمودار قیمتی با کورولیشن‌های (Correlation) مثبت و منفی

۲. بهره بردن قیمت یک دارایی با اندیکاتورهایی مانند: MFI, CCI, Stochastic, Hist, OBV, CMF, MACD, RSI

کورولیشن (Correlation) و انواع آن چیست؟

به ارتباط حرکتی بین دو قیمت دارایی همبستگی یا کورولیشن می‌گویند، در بازارهای مالی دو نوع کورولیشن وجود دارد؛ کورولیشن مثبت و منفی. کورولیشن مثبت رابطه مستقیم میان دو قیمت دارایی را نشان می‌دهد. کورولیشن منفی نشان دهنده‌ی رابطه معکوس یا حتی عدم وجود رابطه بین دو قیمت دارایی است. تفاوت یک معامله‌گر آماتور با معامله‌گر حرفه‌ای، در آشنایی با تمامی این نکات خاص بازار سرمایه است. به عنوان مثال:

وارد سایت Cryptowat.ch شوید (به دلیل تحریم بودن کشور ما ابتدا فیلترشکن خود را روشن کنید) سپس بر روی فیلد Correlation کلیک کنید.

در این صفحه ضریب همبستگی رمزارزهای مختلف مشاهده می‌کنید. همبستگی مثبت رمزارزها به این معناست که تمایل حرکت با یکدیگر را دارند. همچنین متغیرهای همبسته منفی، معکوس یکدیگر حرکت می‌کنند. ضریب همبستگی، قدرت تخمین ارتباط کندلی بین دو رمزارز را بیان می‌کند.

کاربرد کورولیشن در ارزدیجیتال

به طور کلی در بازار ارزهای دیجیتال، زمانی که ارزش چند رمزارز به صورت هماهنگ با یکدیگر بالا یا پایین می‌رود، در این صورت ضریب همبستگی یا کورولیشن آن‌ها با یکدیگر مثبت است. برعکس، زمانی که با بالا رفتن قیمت یک رمزارز، قیمت رمزارز دیگری پایین می‌رود، کورولیشن آن‌ها با یکدیگر منفی است. زمانی که صعودی یا نزولی شدن یک رمزارز، هیچ تاثیری بر رمزارز دیگری ندارد، کورولیشن آن‌ها صفر است.

به عنوان مثال در تصویر پایین نمودار قیمت بیت‌کوین (BTCUSDT) با اتریوم (ETHUSDT) را مشاهده می‌کنید. کورولیشن این دو رمزارز با یکدیگر ۸۳+ است و همبستگی قوی با یکدیگر دارند.

نکته : برای پیدا کردن واگرایی بهتر از رمزارزهایی که با یکدیگر کورولیشن بالایی دارند استفاده کنید.

در تصویر بالا بین دو رمزارز یک واگرایی رخ داده است، که در ادامه شاهد افزایش قیمت هستیم.

نکته : با استفاده از این دایورجنس می‌توانید به عنوان یک تاییدیه معتبر در طراحی استراتژی‌های خود بهره ببرید.

انواع واگرایی در اندیکاتورها

در دنیای معامله‌گری، دو نوع واگرایی وجود دارد؛ دایورجنس مثبت و دایورجنس منفی. واگرایی مثبت نشان می‌دهد قیمت دارایی ممکن است در آینده افزایش پیدا کند. واگرایی منفی نیز نشان دهنده این است که حرکت قیمت دارایی در آینده ممکن است در جهت نزول باشد.

اگر دقیق‌تر به واگرایی در تحلیل تکنیکال بپردازیم؛ به سه نوع واگرایی معمولی (Regular Divergence)، واگرایی مخفی (Hidden Divergence) و واگرایی زمانی (Time Divergence) پی خواهیم برد.

۱. واگرایی معمولی (Regular Divergence)

حالتی از ‌واگرایی است که رفتار مخالف و متضاد بین اندیکاتور و نمودار قیمتی نمایان می‌شود، همچنین معمولا در انتهای یک روند رخ می‌دهد. با شناسایی واگرایی معمولی انتظار تغییر جهت روند و عملکردی شبیه به الگوهای بازگشتی را داریم. واگرایی معمولی با توجه به روند و پیش‌بینی که انجام می‌دهد، دارای دو نوع است:

واگرایی معمولی مثبت (+RD) : در انتهای روند نزولی و در میان دو کف قیمتی رخ می‌دهد. به این‌ صورت که قیمت در نمودار، کف پایین‌تر از کف قبلی می‌سازد، اما اندیکاتور نمی‌تواند آن را تشخیص‌دهد. واگرایی معمولی مثبت بیان‌گر قدرت خریداران و تضعیف قدرت فروشندگان است. بعد از شناسایی ‌واگرایی مثبت در نمودار با توجه به اندیکاتور، انتظار رشد قیمت را داریم.

واگرایی معمولی منفی (-RD) : در انتهای یک روند صعودی ایجاد می‌شود. در نمودار قیمتی سقف جدید بالاتر از سقف قبلی تشکیل می‌شود، اما اندیکاتور نمی‌تواند این را تشخیص دهد. در این زمان گفته می‌شود که واگرایی معمولی منفی رخ داده‌ است. احتمال اینکه پس از این اتفاق بازار نزولی شود، بسیار بالاست. ‌‌واگرایی منفی نشانه قدرت فروشندگان و تضعیف قدرت خریداران است.

۲. واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

این نوع از واگرایی زمانی تشکیل می‌شود که قیمت در حال اصلاح بوده و بیان‌گر ادامه اصلاح است. این نوع برخلاف ‌واگرایی معمولی، در روند نزولی با قله‌ها و در روند صعودی با دره‌ها قابل شناسایی است که به دو دسته تقسیم‌ می‌شود:

واگرایی مخفی مثبت (+HD): در انتهای یک روند صعودی ، زمانی که اندیکاتور کفی پایین‌تر از کف قبلی خود ایجاد می‌کند، مشاهده می‌شود که نمودار قیمتی، کفی بالاتر از کف قبلی تشکیل می‌دهد. این اتفاق بیانگر ایجاد ‌‌واگرایی مخفی مثبت است. در صورت‌ مشاهده، پیش‌بینی می‌شود که قیمت به روند صعودی خود ادامه دهد.

واگرایی مخفی منفی (-HD) : برخلاف واگرایی مخفی مثبت، این نوع از ‌واگرایی در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده این است که کاهش قیمت ادامه خواهد داشت. برای شناسایی ‌‌واگرایی مخفی منفی، باید به تشکیل سقف‌ها در روند نزولی دقت کنیم. زمانی که در نمودار قیمتی، سقفی پایین‌تر از سقف قبلی تشکیل داد، اما در اندیکاتور و در همان بازه زمانی، سقفی بالاتر از سقف قبلی تشکیل شود، واگرایی مخفی منفی ایجاد شده‌ است.

۳. واگرایی زمانی (Time Divergence)

در این نوع واگرایی، اندیکاتور مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، بلکه تضاد بین قیمت و زمان بررسی می‌شود. این بررسی شامل مدت زمان اصلاح یک روند مثلا تعداد کندل‌ها است. واگرایی زمانی به دو دسته معمولی و هوشمند تقسیم‌‌بندی می‌شود.

واگرایی‌‌ ‌زمانی‌ معمولی: زمانی که تعداد کندل فاز اصلاح از تعداد کندل روند (گام) قبلی بیشتر باشد. واگرایی زمانی معمولی اتفاق افتاده است. تا زمانی که پایین‌ترین نقطه اصلاح روند صعودی از پایین‌ترین نقطه روند اصلی بالاتر باشد، می‌توان به آن اصلاح روند قبلی گفت. در روند نزولی نیز باید بالاترین نقطه اصلاح از بالاترین نقطه روند اصلی پایین‌تر باشد. در غیر این‌صورت، اصلاح تمام شده‌ است و شاهد تغییر روند هستیم.

واگرایی زمانی هوشمند: زمانی که تعداد کندل فاز اصلاح از تعداد کندل روند (گام) قبلی کمتر باشد واگرایی زمانی هوشمند اتفاق افتاده است. این واگرایی برعکس واگرایی زمانی معمولی است. در روند صعودی قدرت خریداران بیشتر از قدرت فروشندگان است. همچنین در روند نزولی قدرت فروشندگان بیشتر از قدرت خریداران است. به همین علت پیش‌بینی می‌شود قیمت روند (گام) قبلی خود را ادامه دهد.

آشنایی با اندیکاتور Divergence For Many Indicators v4

این اندیکاتور جهت تشخیص واگرایی‌های معمولی و مخفی طراحی شده است. این اندیکاتور شامل ۱۰ اندیکاتور واگرایی است عبارتند از: RSI, MACD, MACD Histogram ,Stochastic ,CCI ,Momentum OBV, Volume Weighted MACD, Chaikin Money Flow, Money Flow Index

برای استفاده از اندیکاتور ابتدا وارد تریدینگ ویو شده، در قسمت اندیکاتور اسم مورد نظر را تایپ کنید.

سپس اندیکاتور را اجرا کنید. این اندیکاتور تعداد واگرایی‌ها را در قیمت مشخص نشان می‌دهد.

نکته : استفاده کردن از این اندیکاتور به عنوان یک تاییدیه در استراتژی‌ معاملات می‌تواند به بهبود عملکرد آن کمک کند.

تنظیمات مربوط به اندیکاتور

وارد تنظیمات Style شوید. در این بخش میتوانید رنگ‌ها به سلیقه خودتان شخصی سازی کنید.

وارد قسمت Inputs شوید.

• قسمت Source for Pivot Points: در این بخش مشخص می‌کنید واگرایی با کلوز کندل انجام شود یا با حداکثر/حداقل قیمت.
• قسمت Divergence Type: می‌توانید نوع دایورجنس را برای نمایش انتخاب کنید. “معمولی” یا “مخفی” یا هردو.
• قسمت Show Only Last Divergence: اگر این گزینه را فعال کنید، فقط آخرین واگرایی مثبت و منفی را نشان می‌دهد.

جمع‌بندی

در استراتژی‌های خود می‌توانید از واگرایی به عنوان یک تاییدیه بهره ببرید. واگرایی نشان‌ دهنده ضعف معاملات است و به پیش‌بینی ادامه روند قیمتی کمک می‌کند. با فراگیری واگرایی‌ها و انجام معاملات با استفاده از شناسایی آن‌ها در نمودار‌های قیمت، می‌توانید ریسک معاملات خود را کاهش دهید.

سوالات متداول

واگرایی چه زمانی رخ می‌دهد؟

زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی در جهت مخالف قیمت یک دارایی دیگر یا شاخص فنی مانند نوسان‌ساز، اندیکاتور و … در حال حرکت است.

کورولیشن یا همبستگی چیست؟

به ارتباط حرکتی بین دو قیمت دارایی می‌گویند. در بازار مالی دو نوع کورولیشن وجود دارد؛ کورولیشن مثبت و منفی.

واگرایی مخفی چه زمانی رخ می‌دهد؟

زمانی که قیمت در حال اصلاح بوده و بیان‌گر ادامه آن است.

آیا می‌توان از اندیکاتورها، واگرایی زمانی را تشخیص داد؟

خیر، واگرایی زمانی فقط در نمودار قیمتی پدیدار می‌شود.

واگرایی چه زمانی رخ می‌دهد؟

زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی در جهت مخالف قیمت یک دارایی دیگر یا شاخص فنی مانند نوسان‌ساز، اندیکاتور و … در حال حرکت است.

تحلیل زمانی چیست؟ کاربرد های تحلیل زمانی

تحلیل زمانی چیست؟ شاید اگه در بازار ارزهای دیجیتال فعال باشین این موضوع برای شما هم جالب باشه که در موردش اطلاعات کاملی کسب کنین. کسی که وارد بازار ارز های دیجیتال میشه، خیلی زود به این مهم پی میبره که بدون داشتن دانش و مهارت کافی در حوزه تحلیل بازار، نخواهد توانست به موفقیت و سود خوب برسه.
چرا که در بازار های مالی مثل بازار ارز های دیجیتال، قیمت ها و روند های قیمتی تابع الگو ها و قواعدی هستن و یک تحلیل گر زبده با استخراج این الگو ها می تونه پیش بینی قیمتی انجام بده و پوزیشن های مطمئن و پر سودی باز کنه. ما در مجموعه آکادمی ارزسنج، پیرامون این مسئله یعنی تحلیل بازار، مقالات فراوانی داریم و سعی کردیم تا همه جوانب اون رو بررسی کنیم.
در این مقاله هم موضوع تحلیل زمانی چیست، مورد بحث و بررسی قرار می گیره. آموزش های تخصصی آکادمی آموزش ارز دیجیتال ارزسنج رو پی بگیرید و روز به روز دانش و مهارت خودتون رو در این حوزه افزایش بدید. پشتیبانی آنلاین آکادمی هم کنار شماست تا در طی این مسیر کمک تون کنه. در ادامه میریم سراغ بررسی این مسئله که تحلیل زمانی چیست و چه طور انجام می گیره. در ابتدا مروری بر مفاهیم تحلیل تکنیکال خواهیم داشت چرا که تحلیل زمانی خود از زیر مجموعه های تحلیل تکنیکال به حساب میاد، سپس سراغ موضوع اصلی یعنی بررسی تخصصی تحلیل زمانی خواهیم رفت. تا انتهای مقاله رو همراهی کنید و در پایان نظرت تون رو هم با ما به اشتراک بذارید.

مفهوم تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال نامی هستش که افراد مبتدی و تازه کار زیاد میشنون و قطعا براشون سواله تا بدونن این مفهوم دقیقا به چه چیز هایی اشاره داره. تحلیل تکنیکال یک بازار و قیمت یک دارایی، چیز جدیدی نیست و می تونیم تاریخچه بیشتر از صد سال رو براش متصور بشیم. با گذر زمان و پیشرفت تجهیزات محاسباتی و دیجیتالی، متد ها و ابزار های تحلیل تکنیکال هم توسعه پیدا کردن و امروزه حوزه تحلیل تکنیکال به یک علم و مهارت مهم در بازار های مالی مثل بازار رمز ارز ها تبدیل شده که روز به روز هم در حال گسترشه و یادگیری و تسلط بر اون وقت و انرژی زیادی رو می طلبه. خب بریم سراغ اینکه به صورت تخصصی و علمی تحلیل تکنیکال چیست و تعریفی ازش داشته باشیم. در تحلیل تکنیکال، ما گذشته و سوابق قیمتی رو در بازه های زمانی مشخص مثلا یک روز، یک ماه، یک سال و . بررسی و تحلیل می کنیم و با استفاده از متد ها و ابزار هایی که در اختیار داریم، الگو های تکرار شونده رو کشف و استخراج می کنیم. برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال توصیه می کنیم حتما دوره آموزش تریدینگ ویو Tradingview رو کامل تماشا کنید.
از منظر علم تحلیل تکنیکال، روند های قیمتی تصادفی شکل نمی گیرن و تابع قواعد و الگو هایی هستن. تمرکز یک تحلیل گر تکنیکال، بر شناخت صحیح این الگو ها و کشف اونا در چارت ها قیمتی هستش. واضحه که وقتی یک الگوی تکرار شونده در گذشته کشف میشه، می تونیم با درصد اطمینان بالایی اون رو به آینده هم تعمیم بدیم و انتظار داشته باشیم تا دوباره در حال و آینده تکرار بشه. در ادامه مثالی خواهیم زد تا درک این مفهوم ساده تر بشه.
تصور کنید طبق بررسی هایی که داشتیم، قیمت کالای X در ده سال گذشته در ابتدای فصل بهار با افزایش همراه بوده، آیا می تونیم نتیجه بگیریم که قیمت کالای X برای یازدهمین سال پیاپی و در سال آینده هم در ابتدای فصل بهار با افزایش روبرو خواهد شد ؟ با درصد احتمال بالایی می تونیم بگیم بله. فراموش نکنید که در تحلیل تکنیکال هیچوقت با احتمال 100 درصد طرف نیستیم، با این حال، این شیوه از تحلیل که الهام گرفتن از گذشته برای پیش بینی حال و آینده هستش، غالبا بسیار مطمئن و ارزشمند عمل می کنه. از شیوه تحلیل تکنیکال تریدر ها و معامله گر ها استفاده می کنن که قصد سرمایه گذاری بلند مدت ندارن و به طبع با بنیاد و فاندامنتال یک دارایی هم کاری نخواهند داشت و به دنبال سود گیری از نوسانات و تغییرات روند قیمتی یک دارایی هستن.
هدف از شرح و بسط مفهوم تحلیل تکنیکال این بود که بتونیم مقدمه ای بر موضوع اصلی مقاله یعنی بررسی اینکه تحلیل زمانی چیست داشته باشیم، چرا که تحلیل تکنیکال خود به دو زیر بخش تحلیل قیمتی و تحلیل زمانی تقسیم میشه و به نوعی تحلیل زمانی، زیر مجموعه ای از تحلیل تکنیکال می باشد. در ادامه وارد بحث اصلی یعنی تحلیل زمانی چیست، خواهیم شد و این مفهوم رو دقیق و جزئی بررسی خواهیم کرد. به طور کلی تحلیل تکنیکال رو می تونیم پرنده ای در نظر بگیریم که دو بال با نام های تحلیل قیمتی و تحلیل زمانی داره.

تحلیل زمانی چیست؟

بعد از مقدماتی که داشتیم، میرسیم به بحث اصلی مقاله با این موضوع که تحلیل زمانی چیست ؟ می تونیم بگیم که تحلیل تکنیکال، به دو نوع قیمتی و زمانی تقسیم میشه و این دو تا در متد و ابزار تفاوتی با هم ندارن و فقط در تحلیل زمانی به جای استفاده از فاکتور قیمت ها، از فاکتور زمان استفاده میشه.
تحلیل زمانی بر پایه تایم و زمان بررسی و ارزیابی میشه. همونطور که می دونین قیمت‌ ها و اطلاعات بازار ها به عوامل زمانی وابستگی دارن و تابع زمان هستن. زمانی‌که به این قیمت‌ ها بر روی چارت ها و تابلو ها نگاه می کنیم، در واقع قصد داریم از تغییرات اونا درگذشته مطلع بشیم. وقتی در یک بازار مالی مثل بازار سهام یا بازار ارز های دیجیتال، تحلیل تکنیکال قیمتی انجام میشه، در اصل این عمل با استفاده از یک مجموعه زمانی (Time Series) انجام می گیره که قیمت‌ ها رو در بازه های زمانی معین در بازار نمایش میده. در این مطلب در نظر داریم تا به بررسی مفهوم تحلیل زمانی در بازارهای مالی و چگونگی استفاده از اون در تحلیل هامون بپردازیم.
در یک بازار مالی مثل بازار کریپتوکارنسی، یک تریدر یا معامله گر برای موفقیت و افزایش حاشیه سود خودش، باید از روش ها و ابزار های مختلفی استفاده کنه. یکی از موثر ترین ابزار هایی که می تونه ازش استفاده کنه، تحلیل زمانی هستش. خب حالا به نظرتون تحلیل زمانی چه اطلاعاتی رو در اختیار ما قرار میده؟
هدف از به کار گیری متد های تحلیل زمانی در بازار رمز ارز ها، توجه به تغییرات قیمتی ارز های دیجیتال در بازه‌ های زمانی مختلف و متنوع، کشف و استخراج الگو های رفتاری اونا و به دنبال همه اینا اتخاذ تصمیمات مناسب برای انجام خرید و فروش و باز و بسته کردن پوزیشن های معاملاتی هستش. پر واضحه که کسانی که حجم بالایی از یک دارایی رمز ارزی رو در اختیار دارن، باید به خوبی و به شکل حرفه ای بتونن زمان اصلاح و ریزش و همچنین روند های صعودی رو مورد تحلیل و بررسی قرار بدن و برای این کار تسلط بر تحلیل زمانی به عنوان یکی از زیر مجموعه های تحلیل تکنیکال لازم و ضروری خواهد بود.
به طور ویژه توجه کنید که آنچه در تحلیل زمانی یک نمودار و چارت دارایی انجام میشه اینه که مدت ‌زمان روند هایی واگرایی زمانی هوشمند واگرایی زمانی هوشمند که قبلا در نمودار اتفاق افتاده رو اندازه گیری می کنیم و بعد به کمک نسبت ‌های فیبوناچی، تایم های حمایت و مقاومت آینده نمودار رو با احتمال بالا تعیین می کنیم. به طور کلی نسبت‌ های فیبوناچی شامل اعداد 38.2، 50، 61.8، 100، 161.8، 261.7 هستن که در تحلیل ‌های قیمتی هم از اونا استفاده می کنیم و همچنین در تحلیل زمانی هم کاربرد دارن. در ادامه میریم سراغ واگرایی زمانی هوشمند آموزش تحلیل زمانی و مبانی و پیش نیاز های اون رو بررسی می کنیم. ما در دوره جامع آموزش پرایس اکشن بطور کامل شما را با نسبت های فیبوناچی و هر چیزی که در این مورد نیاز هست آشنا خواهیم کرد.

آموزش تحلیل زمانی

چیزی که برای انجام دادن تحلیل زمانی یا Time series نیاز خواهیم داشت، در ابتدا چارت و نمودار دارایی خواهد بود. بدین طریق که در این صورت از تحلیل، با بررسی و ارزیابی نمودار ‌های قیمتی مختلف و البته بازه های زمانی‌ نوشته ‌شده اونا، میشه به الگو های رفتاری ویژه ای در اون دارایی یا رمز ارز پی برد.
در اصل پایه کار به این شکله که مثلا ارز دیجیتال مورد نظر ما در چه بازه ‌های زمانی و به چه دلایلی با افزایش قیمت رو به‌ رو شده و در چه تایم ‌هایی با کاهش قیمت مواجه بوده. قاعدتا تحلیل این الگو ها از یک دارایی مثل ارز دیجیتال در تایم فریم های مختلف، باعث به ‌دست آوردن یک جدول زمان‌ بندی و یا به عبارتی، الگوی رفتاری مبتنی بر زمان از اون رمز ارز خواهد شد. البته یک تحلیل و ارزیابی دقیق صرفا با نگاه کردن و چارت خوانی بصری امکان پذیر نیست و باید از ابزار ها و نرم افزار هایی هم در این زمینه استفاده بشه.
بعد از اینکه که تونستیم الگو های رفتاری ارز دیجیتال مورد نظر خودمون رو در بازه های زمانی مختلف با استفاده از ابزار های در دسترس کشف و استخراج کنیم، امکان این رو خواهیم داشت تا با داشتن همچنین پشتوانه قدرتمندی، معامله و خرید و فروش‌ دارایی مذکور رو در بازار با دقت بیش ‌تری انجام بدیم. خب با کلیات آموزش تحلیل زمانی آشنا شدیم. بریم ببینیم که معیار ها و فاکتور های اساسی برای داشتن چنین تحلیلی چه چیزایی هستن.

• چارت ها و نمودار های قیمتی :

اولین اصل در تحلیل زمانی، توجه به نمودار های قیمتی دارایی مورد نظر ماست، در واقع همین چارت‌ ها هستن که اطلاعات پیدا و پنهان بسیار ارزشمندی رو دل خودشون دارن و به تریدر یا معامله گر برای کسب سود بیشتر، کمک می کنن. یکی از مواد مورد نیاز ما در تحلیل زمانی، همونطور که پیش تر هم اشاره شد، ابزار های فیبوناچی و نسبت های اون هستن که در ادامه بیشتر توضیح میدیم.

• ابزار ها و نسبت های فیبوناچی :

بررسی مقوله فیبوناچی در تحلیل ها بحث بسیار وسیع و دامنه داری هستش و نیاز به یک مقاله جدا و ویژه داره. منتهی در این قسمت برای نزدیکی ذهن مخاطب مروری بر اون خواهیم داشت و پیشنهاد می کنیم حتما دوره جامع پرایس اکشن ارزسنج رو تهیه کنین تا در این موضوع حرفه ای بشین. به طور اساسی سطوح بازگشتی فیبوناچی خطوط واگرایی زمانی هوشمند افقی بر روی چارت هستن که در واقع موقعیت ‌های احتمالی حمایت و مقاومت رو در بازار تعیین می‌کنن. سطوح با استفاده از دو نقطه بالا و پایین در نمودار ساخته میشن.
در اصل هر سطحی با یکی از ضرایب یا درصد های بالاتر از خودش هماهنگ خواهد بود. از سوی دیگه این خط نشان دهنده اینه که حرکت و روند قبلی چه مقدار به قیمت خودش برگشت داشته. به علاوه این خط نشون میده که جهت روند قبلی با ‌احتمال‌ نسبتا بالایی ادامه خواهد یافت یا نه. چیزی که در موردش صحبت کردیم یعنی بازگشت یا ریتریسمنت های فیبوناچی یکی از ابزارهای محبوب در بین تریدر ها و معامله گران بازار های مالی هستش.
در تحلیل تکنیکال یک دارایی مثلا یک ارز دیجیتال، یک بازگشت یا ریتریسمنت فیبوناچی با تعیین 2 نقطه که عموما یکی بالا و یکی پایین هستش، بر روی چارت قیمتی یک دارایی ایجاد شده و فاصله عمودی بین اونا هم با اعداد طلایی فیبوناچی مثل 23.6، 38.2، 50، 61.8 و 100 تقسیم بندی میشه. به طور خلاصه زمانی‌که این سطوح مشخص بشن، خطوط افقی کشیده شده و جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی هم به کار گرفته میشن.

کاربرد های تحلیل زمانی چیست؟

بعد از مروری که بر مفاهیم آموزش تحلیل زمانی داشتیم، می رسیم به بررسی کاربرد های تحلیل زمانی در بازار های مالی مثل بازار ارز های دیجیتال. به طور کلی تحلیل گران، کاربرد های تحلیل زمانی رو به 4 دسته کلی تقسیم می کنن که در ادامه شرح خواهیم داد.

1. همپوشانی زمانی:

تشخیص همپوشانی های زمانی یکی از کاربرد های تحلیل زمانی می باشد. برای به ‌دست آوردن ناحیه زمانی دقیق و مطمئن قادر هستیم به طور هم زمان از چند ابزار زمانی توام با هم بهره ببریم. ناحیه ‌ای که بیشترین تراکم نسبت‌ های فیبوناچی رو نشون بده محتمل ‌ترین زمان از نقطه نظر تحلیلی خواهد بود.

2. همپوشانی زمانی و قیمتی:

با استفاده از کاربرد های تحلیل زمانی و مفهوم همپوشانی می تونیم محدوده زمانی که بالا ترین احتمال برای هدف ما داره رو تعیین کنیم. به علاوه اگه بتونیم به‌ شکل دقیقی این همپوشانی زمانی را با همپوشانی قیمتی ادغام کنیم، در اکثر مواقع قیمت و زمان ورود و خروج رو هم خواهیم توانست مشخص و معین کنیم. تریدر هایی که بتونن این 2 فاکتور مهم معاملاتی خودشون رو با دقت و صحت بالایی تعیین کنن، جز موفق ترین و پرسود ترین معامله گر ها در بازار خواهند بود و از همین جهت این مورد از کاربرد های تحلیل زمانی بسیار مهم و حائز اهمیت هستش.

3. تحلیل عمق بازار:

در این مورد از کاربرد های تحلیل زمانی به بررسی نکته های مهمی می‌ پردازیم که به کمک شون می تونیم کیفیت تریدنگ و دقت در زمان ‌های ورود و خروج رو بالا ببریم. برای ورود به بحث شناخت عمق بازار، این مقوله رو در سه حالت 1 و 2 و 3 بررسی می کنیم.
• حالت 1 : در نظر می گیریم قیمت یک دارایی از نقطه A تا B رشد کرده و در حال حاضر در اصلاح هستش. برای یک معامله گر حرفه ‌ای این نکته بسیار اهمیت داره که بفهمه تا چه واگرایی زمانی هوشمند موقعی در فاز اصلاح خواهیم موند و چه زمانی بازار برگشت خواهد داشت.
• حالت 2 : در این حالت یک رشد هیجانی از نقطه A تا نقطه B داریم. با رسم ابزار ریتریس زمانی میبینیم که از ریتریس صد درصد عبور کردیم ولی همچنان در روند اصلاحی قرار داریم. یعنی به بیان دیگه تعداد کندل های اصلاح بیشتر از تعداد کندل های حرکت شده هستش و خریداران تمایلی برای خرید در ریتریس صد درصد واگرایی زمانی هوشمند زمانی از خودشون نشون نمیدن. علت این امر بالا بودن حدد ضرر هستش. یعنی فاصله قیمت خرید تا کف A زیاده و معامله در این رنج قیمت ‌ها حد ضرر بالایی در پی خواهد داشت. بهترین استراتژی در چنین وضعیتی انتظار برای شکستن خط روند نزولی و تعادل بازار و روند هیجانی AB می باشد.
• حالت 3 : در حرکت‌ های زیگزاگی صعودی برای مشخص کردن حد قیمتی و زمانی رسیدن تا هدف، از دو ابزار 3 نقطه‌ ای قیمتی APP و همچنین زمانی ATP استفاده می‌کنیم. چنان چه قیمت سریع تر از زمان به هدف صد درصد ابزار APP خودش برسه، حاکی از برتری و قدرت خریداران داره ولی در حالت تغییر جهت قیمت در نسبت صد درصد APP، می تونیم اون رو هدف زمانی برای تولید یک کف در نظر بگیریم.

4. واگرایی زمانی:

شاید بیشتر مفهوم واگرایی رو در بعد قیمتی دیده باشین ولی این مفهوم رو میشه در بعد زمان هم به کار برد. در واگرایی زمانی‌ یا TD، تضاد رفتاری بین قیمت و زمان‌ مورد بحث و توجه قرار می گیره. واگرایی زمانی در اصل ضعف قیمت در حرکت اصلاحی نسبت به حرکت پیشین خودش رو نمایان می کنه که خودش به دو زیر مجموعه واگرایی زمانی معمولی و واگرایی زمانی هوشمند تقسیم میشه.

• واگرایی زمانی معمولی با RTD:

هر موقع‌ که تعداد کندل‌ های فاز اصلاحی از تعداد کندل ‌های روند پیشین بیشتر بشه، واگرایی زمانی معمولی اتفاق افتاده. در چنین وضعیتی تمایل به چرخش در بازار وجود نداره و پیش‌ بینی حاکی از اینه که حرکت قبلی همچنان ادامه دار خواهد بود. مقاله کندل استیک (نمودار شمعی) چیست؟ در این زمینه می تونه برای شما مفید باشه.

• واگرایی زمانی هوشمند یا STD:

در نقطه مقابل واگرایی‌ زمانی‌ معمولی، در واگرایی‌ زمانی هوشمند، تعداد کندل ‌های اصلاحی کمتر از تعداد کندل‌ های روند قبل تر هستش. ولی درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی هست. در چنین وضعیتی، قدرت بازار در حرکت اصلاحی کمتر از قدرت تریدر ها در روند اصلی بازار خواهد بود و انتظار خواهیم داشت که روند اصلی قبلی همچنان ادامه دار باشه.

جمع بندی

در این مقاله در مورد یکی از شاخه ها و زیر مجموعه های تحلیل تکنیکال صحبت کردیم. برای نزدیکی ذهن مخاطب مقدمه ای داشتیم بر این که تحلیل تکنیکال چیست و بعدش تحلیل تکنیکال رو به مثابه پرنده ای تعریف کردیم که دو بال تحلیل قیمتی و تحلیل زمانی رو داره. به زبان ساده و روانی تعریف کردیم که تحلیل زمانی چیست و دیدیم که در این شیوه از تحلیل توجه و تمرکز بر روی بازه های زمانی روند ها هستش و قصد مون پیش بینی زمان های شروع و پایان یک روند مشخصه. در ادامه مبانی از آموزش تحلیل زمانی هم ارائه شد و در پایان 4 مورد از اصلی ترین کاربرد های تحلیل زمانی رو شرح دادیم. امیدواریم که با خوندن این مقاله به یک دید خوب و جامعی از تحلیل زمانی برسید. نظرات تون در مورد این مقاله رو هم می تونید در انتهای صفحه و بخش نظرات با ما به اشتراک بذارید. همچنین توصیه داریم تا با پیگیری آموزش های به روز و کاربردی آکادمی آموزش ارز دیجیتال ارزسنج، اطلاعات و دانش خودتون رو در این زمینه ارتقا بدید.
آموزش های متنوع و کاربردی به شکل متنی و ویدیویی برای شما تدارک دیده شده که از منو مقالات و آموزش ها قابل دسترسه. پشتیبانی آنلاین آکادمی هم همه روزه پاسخگو سوالات شما خواهد بود و می تونید ازش راهنمایی بگیرید.

تکنیک‌های تکنیکال – واگرایی زمانی TD

نوع سوم از واگرایی‌ها، واگرایی زمانی(TD) است. این واگرایی به دو دسته واگرایی زمانی معمولی و وگرایی زمانی هوشمند تقسیم می‌شود. مفهوم این نوع واگرایی تضاد بین قیمت و زمان است و ترکیب آن با وگرایی مخفی(HD) یک استراتژی معاملاتی قدرتمند را تشکیل می‌دهد.

در این ویدیو مفهوم واگرایی زمانی بررسی می‌شود.

مطالب مرتب

13 پاسخ به “تکنیک‌های تکنیکال – واگرایی زمانی TD”

درود بر شما، مطالب بسیار عالی و موجز بیان شده اند، این ویدئو مربوط به بحث واگرایی زمانی بهترین مطلبی بود که در این زمینه تهیه شده بود، من قبلاً ویدئو های طولانی از افراد دیگر دیده بودم اما آخرش هم متوجه نشده بودم مفهوم واگرایی زمانی چیست، برای دوستانش که می گویند ویدئو ها کوتاه هستند و احتمالاً متوجه نمی شوند ابتدا ویدئو های اساتید دیگر یا وب سایتها را مطالعه کنند و بعد این ویدئو ها را ببینند

سلام .مطالب آموزشی تان صحیح است

سلام .منهم مبتدی هستم گوش دادن به مطالب آموزشیان با واژه هایی که استفاده میشود برای ذهن ما ناآشنا میباشد مثلا کندل چیست یامشابه این لغات .خوب میشد اگر درقسمتی ازبرنامه یتان لغت ها معنای فارسی میشد برای من مبتدی بهتربودکه وقتی برای کلاس آموزشی بیایم بهترمتوجه آموزش بشوم .باتشکرازشما

کلا ویدئوهای آموزشی آقای مددی خیلی بهتر و قابل فهمتره.ولی توی این آموزشا انگار یکی نشسته از رو یه متن تند تند میخونه.

سلام. ممنون از ویدیوهای آموزشیتون
ویدیوهای بخش تکنیکهای تکنیکال بیان خیلی سریعی داره بنابراین تا حدی گیج کننده و نامفهومه!