میانگین محدوده واقعی (ATR)

دریافت ۳۰,۰۰۰ شیبا رایگان

اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR یا ( Average True Range ) توسط آقای ولز ویلدر در سال 1978 ابداع شد . ااین اندیکاتور نوسانات بازار را با دقت خوبی نشان میدهد و در زمان هایی که بازار رنج است ” کاربرد این اندیکاتور به این صورت میباشد که در زمانی هایی که نوسانات در بازار زیاد میشود با صعودی شدن نمودارش این مورد را به معامله گران نشان میدهد و دقیقا بلعکس در هنگامی که نوسانات در بازار کاهش می یابد نمودار این اندیکاتور هم نزولی میشود. اندیکاتور ATR جهت روند را نشان نمیدهد بلکه میزان نوسان بازار را به نمایش میگذارد . این اندیکاتور بصورت پیشفرض بر روی اکثر بروکر ها نمیباشد و شما برای فعالسازی آن باید از نرم افزارهای تحلیلی مانندمتا تریدر کمک بگیرید .

کاربرد اندیکاتور ATR

همانطور که در بالا گفتیم مهم ترین کاربرد آن اندازه گیری نوسانات قیمت در بازار است. معامله گران با استفاده از این اندیکاتور تشخیص می دهند که در روز آیا می توان انتظار حرکت قیمت را داشت و یا نه. اندیکاتور ATR به معامله گران کمک می کند تا رنج حرکتی قیمت در بازار را روزانه مورد بررسی قرار دهند. یک معامله گر با استفاده از اندیکاتور ( Average True Range ) می تواند در دوره ی زمانی خاصی میزان واحد حرکت قیمت در دقیقه، ساعت، روز، هفته و ماه را مشاهده کند.محدوده ی واقعی ATR با کم کردن قیمت ها محاسبه می شود. وقتی قیمت های هر زمان مشخصی با اضافه یا کم نمودن مقدار ثابتی برای هر قیمتی تعدیل شود، نوسانات قیمت محاسبه شده تغییر نخواهد کرد.یکی دیگر از کاربرد های این اندیکاتور تعیین استاپ لاین است. به این صورت که زمانی که استراتژی شما سیگنالی را صادر نماید عددی را که ATR نشان می دهد در اعداد پیشنهادی 1.8 ، ۲ و یا ۳ ضرب شود و حاصل به دست آمده به نقطه ی ورود به معامله اضافه شود و یا از قیمت نقطه ی ورود کم شود . به اینگونه می توانید حد ضرر را محاسبه کنید.برای اینکه بتوان حد ضرر را انتقال داد نیز می توان از ATR بهره برد، به این صورت که در تایم فریمی که کندل به اتمام می رسد و بسته می شود، عدد ATR کندل بسته شده را در عدد ۲ یا ۳ ضرب کرده و به قیمت فعلی اضافه و یا از آن کم می کنیم.اندیکاتور ATR در معاملات مالی به عنوان یک عنصر از اندازه ی موقعیت است. مقدار ATR نشان دهنده ی پتانسیل حرکت مخالف یا همان فاصله ی حد ضرر خواهد بود.

فرمول اندیکاتور ATR

H : قیمت بالا

l : قیمت پایین

جالب است بدانید که اندیکاتور ATR زیرمجموعه ای از میانگین متحرک نمایی می باشد .

آموزش اندیکاتور ATR | فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با ATR

اندیکاتور ATR مخفف واژه Average True Range است که به فارسی میانگین محدوده واقعی (ATR) می توان آن را میانگین محدوده واقعی ترجمه کرد. از این اندیکاتور میتوان برای شناسایی و اندازه گیری میزان نوسانات بازارها استفاده کرد. همچنین اندیکاتور ATR در استراتژی های مختلف تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرد و آشنایی با آن برای میانگین محدوده واقعی (ATR) یادگیری و درک این استراتژی ها بسیار مهم است.

در اینجا با آموزش اندیکاتور ATR همراه می شویم و با استفاده از فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با ATR با کاربرد این اندیکاتور و چند استراتژی مهم معاملاتی نیز آشنا میشویم. برای درک و آشنایی با ATR فیلم زیر را مشاهده نمایید.

برای تماشای فیلم های آموزشی تجارت آفرین کانال آپارات و یوتیوب ما را دنبال نمایید.

آموزش اندیکاتور ATR و آشنایی با کاربرد و چند استراتژی استفاده از آن

میدونیم که بازارهای مختلف نوسانات میانگین محدوده واقعی (ATR) متفاوتی دارند، پس آیا بنظرتون این درسته که برای تمام شرایط بازار یک میزان Stop Loss در نظر بگیریم؟ مشخصا جواب این سئوال خیره . چون اگر در یک بازار پر نوسان مثل بازار ارزهای دیجیتال دستور توقف ضرر رو مثل بازار طلا که نوسانات نسبتا کمتری داره بزارید خیلی زود با ضرر از بازار خارج میشید.

برای همین باید از اندیکاتور ATR برای شناسایی میزان Stop Loss استفاده کنید. فرض کنید که سیگنالی برای باز کردن موقعیت خرید در این لحظه دریافت کردید و با پوزیشن Long یا خرید وارد بازار میشید. همونطور که میبینید در این لحظه مشخص ATR 14 شمع قبلی 14 است. بنابراین میتونید دستور Stop Loss خودتون رو بر مبنای این عدد مشخص کنید.

توجه کنید که این اندیکاتور، سیگنالی برای خرید و فروش به شما نمیده و تنها به تریدرها اعلام میکنه که Stop Loss معامله خودشون رو کجا قرار بدند. استفاده از اندیکاتور ATR میتونه نظم خوبی به معاملات شما بده. ATR در بسیاری از استراتژی های معاملاتی مورد استفاده قرار میگیره بنابراین آشنایی با اون برای درک استراتژی های معاملاتی بسیار مهمه.

تکنیک های استفاده از Trailing stop loss در معاملات

تنها با عضویت در چارتکده می توانید از اندیکاتورها و رباتهای معاملاتی به صورت کاملا رایگان استفاده کنید.

در مقاله شماره قبل به طور مشروح به بررسی دستور تریلینگ استاپ پرداختیم. آنچه که در این نوشتار خواهیم گفت تکنیک های استفاده از این دستور است. اما قبل از هر چیز اگر مطلب قبل را نخوانده اید، بر روی لینک زیر کلیک کنید تا با آمادگی کامل تکنیک ها را یاد بگیرید.

◄ تریلینگ استاپ چیست و چگونه می تواند به افزایش سود کمک کند؟

بسیاری از کارگزاران گزینه های مختلفی را برای سفارشات توقف ارائه می دهند. یکی از گزینه هایی که پیش روی معامله گران قرار داده می شود استفاده از تریل استاپ است. یک معامله گر باید بتواند شرایط مناسبی برای بهینه سازی سفارشات خود فراهم کند. این امر تنها در سایه استفاده از تکنیک هایی اماکن پذیر است که اغلب توسط معامله گران حرفه ای به کار می روند. تریدرهای حرفه ای با کمک تکنیک های استفاده از تریل استاپ سود بیشتری را سیو کرده و از روندهای بزرگ نهایت استفاده را می برند.

◊ مزایای استفاده از تریلینگ استاپ چیست؟

1. میزان ضرر را محدود می کند.

2. سود بیشتری را امکان پذیر می کند.

3. باعث می شود که معامله گر به مدت طولانی تری در پوزیشن خود بماند و از این طریق شانس بیشتری برای باز کردن موقعیت های بیشتر ایجاد کند.

◊ میانگین محدوده واقعی (ATR) تکنیک های استفاده از Trailing stops در معاملات کدامند؟

در ادامه به بررسی 5 تکنیک استفاده از دستور تریلینگ استاپ می پردازیم.

1- روش Trailing stop loss به کمک میانگین متحرک

میانگین متحرک (Moving Average) شاخصی است که به طور متوسط قیمت های گذشته را به صورت یک خط در نمودار نشان می دهد. این خط از الگوی روند بازار پیروی می کند. بنابراین می توانید از آن برای شناسایی روند، فیلتر کردن و غیره استفاده کنید. همچنین در متاتریدر 4 و 5 (MT4 & MT5) می توانید با اصلاح دستی قیمت در جهت روند از تکنیک تریلینگ استاپ استفاده کنید.

مطلب مرتبط:

♦ مقایسه کلی MT4 و MT5 و CTrader

دو میانگین متحرک اصلی که در تریلینگ استاپ بکار می روند، SMA20 و SMA50 است؛ که SMA20 برای روندهای کوتاه و SMA50 برای روندهای طولانی تر استفاده می شود. همچنین از SMA200 می توان در بازه های زمانی بالاتر استفاده کرد.

در حالی که از این دو میانگین متحرک قدرتمند استفاده می کنید، بهترین زمان برای بستن پوزیشن ها به قرار زیر است:

زمانی که روند صعودی است زیر خط روند و اگر روند نزولی است بالای خط روند، پوزیشن تان را ببندید.

توجه: هنگامی که اندیکاتورهای میانگین متحرک با روند بازار مطابقت ندارند، بهتر است تکنیک دیگری را برای استفاده از تریلینگ استاپ انتخاب کنید.

بیشتر بدانید:

♦ شاخص ها واندیکاتورهای خروج از معامله کدامند؟

2- روش تریلینگ استاپ به کمک ساختار بازار

ساختار بازار شامل هر دو روند صعودی و نزولی است. روند صعودی شامل اوج های بالاتر و پایین تر است؛ در حالی که روند نزولی شامل اوج های پایین و پایین تر است.

برای استفاده از ساختار (ترکیب) بازار در دستور تریل استاپ به شرح ذیل عمل کنید.

الف- زمانی که روند صعودی است و قیمت به سمت بالا حرکت می کند و شما هم پوزیشن Buy دارید، بایستی نوسان پایین تر قبلی را به عنوان سطح تریل استاپ لاس در نظر بگیرید.

لازم به توضیح است که در طول روند فراز و نشیب های زیادی وجود دارد. نوسانی که به عنوان سطح حد ضرر محاسبه می کنید باید زیر پایین ترین سطح اوج قبلی باشد.

ب- در یک روند نزولی که شما هم پوزیشن Sell دارید برای استفاده از ساختار بازار در تعیین نقطه تریل استاپ باید از بالاترین حد پایین قبلی به عنوان سطح تریل استاپ استفاده کنید. زیرا قیمت به نفع شما پایین تر می رود.

زمانی که قیمت بر خلاف حرکات محاسبه شده شما تغییر کند، باید معاملات بسته شوند.

توجه: استراتژی تریلینگ استاپ برای یک مارکت رِنج (یکنواخت) توصیه نمی شود. زیرا در چنین حالتی استراتژی شما به ضرر ختم می شود.

بیشتر بدانید:

♦ چرا باید معاملات باز را در پایان روز ببندیم؟

♦ پوزیشن سایز چیست و چطور می توان آن را تعیین کرد؟

3- روش تریلینگ استاپ لاس به کمک تغییر درصد

در این روش، درصد معینی برای استاپ لاس محاسبه می شود و از آن برای تریل استاپ در ازای حرکت قیمت بازار در جهت پیش بینی شده استفاده می شود.

این درصد بر اساس میزان نوسان دارایی یا نقدینگی آن می تواند 10 یا 15 درصد و یا حتی بیشتر باشد. این تکنیک را می توان در ارزهای دیجیتال، بازار سهام و همچنین بازار فارکس به کار برد.

در این روش زمانی باید از معامله خارج شوید که قیمت بر اساس درصد محاسبه شده، کاهش یابد. شاید این سوال برایتان پیش بیاید که درصد خوب برای تریل استاپ چقدر است؟

برای این سوال یک جواب قطعی وجود ندارد. شما باید روی درصدی کار کنید که به بهترین نحو با سبک معاملاتی تان مطابقت دارد. بسته به نوسانات دارایی، می توانید 10 درصد یا بیشتر را انتخاب کنید.

بیشتر بدانید:

♦ نسبت شارپ خوب چیست و چگونه محاسبه می شود؟

♦ نرخ بدون ریسک (Risk-Free) چیست؟

4- روش تریل استاپ به کمک میانگین محدوده واقعی (ATR)

میانگین محدوده واقعی(average true range)، نوسانات را اندازه گیری می کند. در نتیجه آن را به تکنیکی قابل توجه تبدیل می کند که می توان از آن در تریل استاپ استفاده کرد.

به عنوان مثال فرض کنید من از میانگین محدوده واقعی 20 زمانه استفاده می کنم. برای تنظیم تریل استاپ باید از مضربی از میانگین استفاده کنیم. ترجیح می دهم از 5 برابر زمانی که نوسانات دارایی، بالا است و 2 برابر زمانی که نوسانات دارایی کم میانگین محدوده واقعی (ATR) است، استفاده کنم.

در یک معامله Buy مقدار ATR را از بالاترین سطح قبلی کم کرده و از آن به عنوان نقطه تریل استاپ استفاده می کنم. اما زمانی که پوزیشن Sell دارم مقدار ATR را به پایین ترین کندل قبلی اضافه کرده و از عدد به دست آمده به عنوان Trail stop استفاده می کنم. همچنین زمانی که قیمت بر خلاف پیش بینی من حرکت کرد، از معامله خارج می شوم.

بیشتر بدانید:

♦ روش مونت کارلو چیست و چه مزایایی دارد؟ میانگین محدوده واقعی (ATR)

♦ هجینگ در معاملات فارکس چیست؟

5- روش تریلینگ استاپ لاس به کمک Price Action

ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که قیمت به سمت بالا اوج گرفته و از یک قله به قله دیگر همانند شلیک به بالا حرکت کند.

بهترین ایده برای یک استراتژی تریل استاپ لاس برای این حرکت متفاوت و منحصر به فرد بازار، به قرار زیر است:

در حالی که معامله لانگ (Long) دارید باید استاپ ضرر را در بالاترین قیمت کندل قبل قرار دهید و اگر پوزیشن short (فروش) دارید باید استاپ لاس را در پایین ترین سطح کندل قبل قرار دهید.

• از تریلینگ استاپ لاس در پرایس اکشن چگونه استفاده کنیم؟

برای این منظور ابتدا باید روند را شناسایی کنید و در مرحله دوم، باید از بهترین استراتژی که برای شما مناسب است استفاده کنید.

بهترین استراتژی تریلینگ استاپ روشی است که با بک تست (back-tests) و فوروارد تست (forward-tests) بهترین کارکرد را برای شما داشته است.

بیشتر بدانید:

♦ سفارشات استاپ و لیمیت چه نوع سفارشاتی هستند؟

♦ کدام روش معاملاتی بهتر است؟

از آنجا که ورود به هر نوع تجارتی نیازمند یادگیری حداقل اصول اولیه و روش های موثر در موفقیت آن است، وبسایت تخصصی الگوتریدینگ به طور مرتب دوره های آموزشی تخصصی را برگزار می کند. با شرکت در این دوره ها می توانید اندیکاتورها یا استراتژی های خود را کدنویسی کرده و آنها را توسعه دهید.

نکته مهم دوره های آموزشی چارتکده این است که تنها کافیست با بازارهای مالی آشنایی داشته باشید. همچنین با عضویت در چارتکده می توانید از اندیکاتورها و ربات های معاملاتی به صورت کاملا رایگان استفاده کنید. پس فرصت را از دست ندهید و همین حالا اقدام نمایید.

انتهای مقاله/ با چه روش هایی می توان از تریلینگ استاپ در معاملات استفاده کرد؟

سپاس از شما برای زمانی که به ما اختصاص دادید. در صورت تمایل می توانید در سایت ثبت نام نموده و در بخش سفارشات، درخواست بات یا اندیکاتور مورد نظرتان را ثبت کنید. چارتکده، وبسایت تخصصی الگوتریدینگ- chartkade.com

اخبار مقالات و تخفیفات گروهی را دنبال کنید

دوره جامع برنامه نویسی Pine Script در تریدینگ ویو

دوره جامع برنامه نویسی متاتریدر 5 (MQL5)

دوره جامع برنامه نویسی CTrader

دوره جامع برنامه نویسی Pine Script در تریدینگ ویو

دوره جامع برنامه نویسی متاتریدر 5 (MQL5)

دوره جامع برنامه نویسی CTrader

دوره جامع برنامه نویسی Pine Script در تریدینگ ویو

دوره جامع برنامه نویسی متاتریدر 5 (MQL5)

دوره جامع برنامه نویسی CTrader

اخبار مقالات و تخفیفات گروهی را دنبال کنید

چارتکده وب سایت تخصصی الگوتریدینگ می باشد که علاوه بر ارائه آموزشها در این حوزه، شما می توانید ربات یا اندیکاتور اختصاصی خود را سفارش دهید. همچین شما می توانید در دوره های آموزشی آنلاین این مجموعه شرکت نمایید.

استراتژی معاملاتی با میانگین محدوده واقعی (ART)

در اینجا استراتژی سودآوری مبتنی بر میانگین محدوده واقعی ۲۱ روزه و اندیکاتور سوپرترند موجود هست .

این استراتژی پباده سازی شده تا تایم فریم روزانه را سبک و سنگین کند . در صورت تمایل با دیگر تایم فریم‌ها , آنان‌را آزمایش فرمائید . شما نیاز به تنظیم مقادیر ATR برای تایم فریم‌های پایین‌تر دارید .

تنظیم نمودار

اندیکاتورها : سوپر ترند ( SuperTrend ) و میانگین محدوده حقیقی ( ATR با دوره زمانی ۲۱ روزه )

تایم فریم متبوع : نمودار روزمره

جلسات معاملاتی : پایان روز

جفت ارز ترجیحی : برای تمامی جفت ارزها کاربرد دارااست

نمودار روزانه AUD/CAD

نمودار بالا نشان میدهد که تنظیمات معاملاتی راحت است .

حداقل مقادیر ATR + سوپرترند سبز رنگ = پوزیشن خرید

حداقل مقادیر ATR + سوپر ترند قرمز = پوزیشن فروش

حداقل مقادیر ATR به معنای نوسانات کم است , بدین ترتیب خطر تجاری شما , کاهش مییابد .

قوانین معاملات

قوانین خرید:

میانگین محدوده واقعی باید کمتر از ۰٫۰۱۰۰باشد ( نوسان کم )
سوپرترند از رنگ قرمز به سبز تبدیل می‌شود. ( روند صعودی )
خرید کنید و حد ضرر (SL) را ۷۵% از ارزش فعلی ATR قرار دهید. برای مثال ، ۷۵ پیپ اگر ارزش ATR ، ۰٫۰۱۰۰ را نشان دهد.

روش‌های قیمت هدف:

۱ ) به کارگیری از نسبت ریسک به سود ۲ به ۱ است ( یعنی میران ریسک از ۷۵ تا ۱۵۰ موجود هست ) .

۲ ) زیر سوپر ترند صعودی خطی بکشید و حد ضرر را بالای آن قرار دهید .

قانون ها فروش :

میانگین محدوده واقعی بایستی کمتر از ۰٫۰۱۰۰ باشد . ( نوسان کم )
سوپرترند از رنگ سبز به قرمز‌رنگ تبدیل میگردد . ( فرایند نزولی )
مبادرت به فروش فرمائید و حد ضرر ( SL ) را ۷۵ % از قیمت فعلی ATR قرار دهید . ۷۵ پیپ در شرایطی که ارزش ATR , ۰٫۰۱۰۰ را نشان دهد .

روش‌های قیمت انگیزه :

۱ ) به کار گیری از نسبت ریسک به سود ۲ به ۱ است ( یعنی میزان ریسک از ۵۰ تا ۱۰۰ موجود هست ) .

۲ ) روند را رسم کنید و بالای سوپرترند روبه پایین خط بکشید و حد ضرر و زیان را زیر آن قرار دهید .

بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه و نوسان گیری + لیست کامل

برای آنکه بتوانید به‌ طرز معقولی ترید کنید، لازم است درک روشنی از کوین‌ها داشته باشید. برای فهم ارزش پایۀ ارزهای دیجیتال، می‌توانید از اندیکاتورهای ترید روزانه استفاده کنید. لازم نیست از مسائل فنی و پیچیدۀ مربوط به پروتکل‌ها و شرکت‌های ارزهای دیجیتال سر دربیاورید، بلکه صرفاً درک و دانشی حداقلی از بهترین اندیکاتور ها برای ترید روزانه کفایت می‌کند و می‌تواند سودتان را چند برابر سازد.

دریافت ۳۰,۰۰۰ شیبا رایگان

برای ورود به بحث اصلی، لازم است توضیح مختصری در مورد مفاهیم مقدماتی داشته باشیم.

ترید روزانه چیست؟

به عمل خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام یا ارزهای دیجیتال، ترید گفته می‌شود که به قصد کسب سود کوتاه‌مدت ظرف یک روز معاملاتی، انجام می‌شود. یکی از اهداف ترید روزانه، کسب سودی ناچیز در هر معامله و چند‌برابر کردن آن، به ‌مرور زمان است. تریدرهای روزانه، از یک سری استراتژی معاملاتی برای مضاعف ساختن سودهای خود استفاده می‌کنند: اسکالپینگ، معاملات رنج و معاملات پُربسامد.

اندیکاتور ترید روزانه چیست؟

معمولا تفاسیر گوناگونی از نمودار قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد. مثلاً ممکن است تریدرها، سطوح مقاومت و حمایت را در محدوده‌های متفاوتی تشخیص دهند. در این میان، اندیکاتور ترید روزانه، برای کاهش عدم اطمینان به کار می‌رود. این نوع اندیکاتورها، محاسباتی ریاضی هستند که برای تعیین خطوط نمودار و همچنین، شناسایی روند اصلی نمودار دارایی‌های مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصطلاح «روزانه»، از این جهت به این اندیکاتورها اطلاق می‌شود که می‌توانند در کوتاه‌مدت و طی یک روز معاملاتی، به کار روند. در این مقاله، قصد داریم بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کنیم.

انواع اندیکاتورهای ترید روزانه

در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان اندیکاتورها را به دو دسته تقسیم کرد:

• اندیکاتورهای پیش‌رو: احتمال حرکت بازگشتی قیمت یا تغییر روند را پیش از وقوع، نشان می‌دهند.
• اندیکاتورهای پیرو: احتمال تغییر روند و حرکت بازگشتی قیمت پس از وقوع را نشان می‌دهند.

1. اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend)

سوپرترند، اندیکاتوری است شبیه به میانگین متحرک. این اندیکاتور قادر است روند حاکم بر بازار را شناسایی کند. سوپرترند، یکی از ساده‌ترین اندیکاتور‌هایی است که برای ترید روزانه به کار می‌رود و بر مبنای دو پارامتر استوار است: دوره (Period) و ضریب (Multiplier).

سوپرترند، بر اساس اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) ساخته می‌شود، به نحوی که پارامتر پیش‌فرض روی 10 و ضریب روی 3 تنظیم می‌شود.

برای استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید نمودار قیمت ارز دیجیتال دلخواه خود را باز کنید. سپس سوپرترند را الحاق کنید و تنظیمات را روی 10 و 3 قرار دهید. در هنگام استفاده از این اندیکاتور، از سفارش حد ضرر غافل نباشید. برای پوزیشن لانگ، حد ضرر را سمت راست خط سبزرنگ اندیکاتور و برای پوزیشن شورت نیز، حد ضرر را میانگین محدوده واقعی (ATR) در پایان خط قرمز اندیکاتور جای‌گذاری کنید.

2. اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume)

اندیکاتور OBV به حجم معاملات مربوط است و با تفریق حجم معاملات در روزهای صعودی بازار از حجم معاملات روزهای نزولی، به دست می‌آید. در واقع این اندیکاتور، همان حجم معاملات است که با لحاظ‌کردن برخی جنبه‌ها برای استفاده بهتر در ترید روزانه، مهیا شده است. اهمیت OBV در این است که باید با قیمت همسو باشد، بنابراین در تشخیص روند بازار، بسیار کاربردی ظاهر می‌شود. اگر قیمت همسو با OBV تغییر نکند، به این معنی است که در آینده با آن همسو خواهد شد و این نکته‌ای بسیار مهم است.

3. اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم، نوعی نوسانگر است که می‌تواند تریدر را در تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش، یاری کند. این اندیکاتور، از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت یا همان شتاب قیمت، به ترسیم خطوطی حول محور صفر می‌پردازد. RSI، یکی از اندیکاتورهای مومنتوم است که برای تعیین سقف و کف قیمت، به کار می‌رود و قدرت روند و همچنین میانگین محدوده واقعی (ATR) احتمال بازگشت قیمت را آشکار می‌سازد. شاخص مومنتوم روزانه (Intraday Momentum Index)، مشابه RSI است و تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرد. عدد این شاخص، بین 0 تا 100 نوسان می کند.

4. اندیکاتور نوسان (Volatility)

اندیکاتور ولاتیلیتی (Volatility) یا نوسان، یکی میانگین محدوده واقعی (ATR) میانگین محدوده واقعی (ATR) از بهترین اندیکاتور‌ها برای ترید روزانه است. این اندیکاتور، تغییرات قیمت را طی یک بازه زمانی انتخابی نشان می‌دهد و هر چه مقدارش بیشتر باشد، یعنی حرکات قیمتی نیز بیشتر است و این نیز، به معنی بالا‌بودن ریسکی است که تریدر باید در معاملات آتی‌، لحاظ کند. اگر قیمت در بازه زمانی کوتاهی به اوج و فرود جدیدی برسد، یعنی نوسان بالاست و اگر قیمت آهسته‌تر حرکت کند و بیشتر ثابت بماند، نوسان اندک است.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال

1. خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line)

خط تراکم/توزیع، اندیکاتور محبوبی است که بر پایۀ حجم معاملات ساخته شده و جهت روند قیمت یک دارایی را بر اساس رابطه قیمت و حجم معاملات، تعیین می‌کند. اندیکاتور خط A/D، به بررسی این نکته می‌پردازد که یک ارز دیجیتال در حال انباشت و تراکم است یا توزیع. انباشت از سطوح خرید و توزیع از سطوح فروش یک دارایی، حکایت دارد. این اندیکاتور، یکی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه به شمار می‌آید و از آن برای تأیید روند و همچنین، تشخیص فشار خرید و فروش، استفاده می‌شود.

2. شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX، اندیکاتوری است که با استفاده از سه خط، قدرت و جهت روند حاکم بر سهم یا ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. این اندیکاتور از سه خط ADX، + DI و DI – تشکیل شده است. اولی قدرت و دوتای دیگر، جهت را نشان می‌دهند. هنگامی که DI + بالاتر از DI – باشد، قیمت صعودی خواهد بود و برعکس. اگر مقدار ADX بیش از 25 باشد، قیمت دارای روند و اگر زیر 20 باشد، بدون روند خواهد بود.

3. اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

اندیکاتور آرون مانند اندیکاتور ADX، به تشخیص روند قیمت کمک می‌کند. با این تفاوت که ADX از 3 خط و آرون از 2 خط تشکیل می‌شود. هر دو اندیکاتور، حرکات صعودی و نزولی قیمت را نشان می‌دهند و روند را مشخص می‌سازند. اندیکاتور آرون، در حدفاصل 0 تا 100 نوسان می‌کند. دو خط تشکیل‌دهنده آرون، AroonUp و AroonDown هستند. خط AroonUp، با نمایاندن تعداد روزهایی که قیمت به اوج 25 روزه رسیده، روند صعودی را ارزیابی می‌کند. یعنی اگر قیمت یک ارز دیجیتال در حال حاضر در اوج قیمت 25 روزه باشد، در این صورت مقدار AroonUp آن، 100 خواهد بود.

سایر اندیکاتورهای ترید روزانه

میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک، ساده‌ترین اندیکاتوری است که می‌توان برای معاملات از آن استفاده کرد. این اندیکاتور، مبنای اصلی ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است. اندیکاتور میانگین متحرک، نوسانات قیمت را هموار می‌کند و تشخیص روند کلی را آسان می‌سازد. این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ را در بازه‌های زمانی مختلف (عمدتاً 10، 20، 50 و 100) حساب می‌کند. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توان نواحی بالقوه مقاومت و حمایت را شناسایی کرد و با توجه به تقاطع، استراتژی ورود و خروج را ترسیم کرد. میانگین متحرک، از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI، نوسانگری است که تغییرات سرعت را اندازه‌گیری می‌کند. دامنه نوسان این اندیکاتور، بین 0 تا 100 است. در این اندیکاتور، شاخص بالای 70، سطح اشباع خرید و شاخص زیر 30 نیز، اشباع فروش را نشان می‌دهد. می‌توان با استفاده از RSI در ترید روزانه، به سیگنال خرید و فروش رسید. علاوه بر سیگنال خرید و فروش، این اندیکاتور تریدر را در تشخیص روند کلی بازار نیز یاری می‌کند و در واقع، انعکاسی از بازدهی یک سهم یا ارز دیجیتال خاص است.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range)

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، ابزاری است که تلاطم و نوسان یک ارز دیجیتال را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند. استفاده از ATR در ترکیب با سفارش حد ضرر، می‌تواند در ترید روزانه بسیار مفید واقع شود. این اندیکاتور، ورژن تکامل‌یافته‌تری از میانگین متحرک نمایی است و محدوده در آن، به قدر مطلق اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت در یک بازه زمانی، اشاره دارد. هر چه اختلاف میان سطح بالا و پایین قیمت بیشتر باشد، نشان از نوسان بالای سهم یا ارز دیجیتال دارد و برعکس. ATR از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب میانگین محدوده واقعی (ATR) می‌شود.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر، با استفاده از میانگین متحرک ساده، در حاشیۀ قیمت یک ارز دیجیتال نوارهایی ترسیم می‌کند که به بولینگر باند موسوم‌اند و وقتی از هم فاصله می‌گیرند، یعنی نوسان قیمت افزایش یافته است. هر چه قیمت به نوار بالا و پایین بیشتر نزدیک شود، به معنای اشباع خرید و فروش است.

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا یا به اختصار CCI، نوسانگری است که نواحی اشباع خرید و فروش را مشخص می‌سازد. این اندیکاتور، با نوسان بین دو سطح 100+ و 100–، قدرت روند را نشان می‌دهد. حرکت در قسمت مثبت نشانگر روند صعودی و حرکت در بخش منفی، نمایانگر روند نزولی است. هنگامی که نوسانگر از 100+ و 100– فراتر می‌رود، وارد منطقه اشباع خرید و فروش می‌شود. اگر CCI از 100+ رد شود و بازگردد، در واقع سیگنال فروش صادر کرده است.

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسانگر استوکاستیک، با مقایسه قیمت پایانی یک ارز دیجیتال نسبت به دامنه قیمتی آن، نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد و سیگنال فراهم می‌کند. نوسانگر، بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که شاخص بالای 80، نشانگر اشباع خرید و شاخص زیر 20، نمایانگر اشباع فروش است. اگر میان این اندیکاتور و قیمت، واگرایی رخ دهد، ممکن است نشان از بازگشت روند باشد.

سخن پایانی

هدف از معاملات روزانه، کسب سود در بازه یک‌روزه است که طبیعتاً، ملزومات ویژه‌ای می‌طلبد. استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهایی که در این مطلب به آنها اشاره شد، می‌تواند به تریدرها در رسیدن به این هدف، کمک زیادی کند. در این مقاله، تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کردیم که اکثراً با نشان‌ دادن روند کلی بازار و نواحی اشباع خرید و فروش، می‌توانند به کمک معامله‌گران برای ترید روزانه بیایند.