اصول کار با Moving Average


فرمول میانگین‌های متحرک نمایی

درباره من

من فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تکنولوژی مالزی، و در مقطع دکتری از دانشگاه تکنولوژی نانیانگ سنگاپور میباشم. در حال حاضر بعنوان استاد و محقق مشغول به فعالیت همزمان در پنج دانشگاه در کشورهای مالزی، جمهوری چک، استرالیا و کانادا بوده و ساکن کشور کانادا هستم. زمینه اصلی تحقیقاتی من بررسی سیگنالهای مختلف میباشد و تاکنون موفق به چاپ بیش از 110 مقاله در ژورنالهای بین المللی ISI شده ام. در حقیقت علاقه من به معامله گری از آنجا شکل گرفت که تغییرات قیمت بر اساس زمان یک سیگنال (Time series) میباشد. با توجه به دانش و تجربه ای که طی سالهای زیاد در زمینه بررسی سیگنالهای مختلف کسب کردم موفق به طراحی استراتژی های خودم برای معامله گری در بازارهای مالی شدم. استراتژی های من بر اساس مفاهیم پایه ای تغییر قیمت میباشند بطوری که روی نموادرهای قیمتی من هیچ اندیکاتور خاصی غیر از Moving average قابل مشاهده نیست. علت این امر هم به این خاطر هست که اکثر اندیکاتورها بر اساس Moving average طراحی شده و در نتیجه دانستن عملکرد قیمت نسبت به Moving average بهترین راه برای معامله گری هست و دیگر نیازی به سایر اندیکاتورها نمیباشد.

من بعنوان یک Day trader مشغول به کار هستم. تقریبا هر روز با بررسی نمودارهای مختلف و البته با کمک اندیکاتورهایی که خودم بر اساس استراتژیهای خودم ساختم، فرصتهای معاملاتی مختلف رو پیدا میکنم و وارد معامله میشم و معمولا 4 الی 5 معامله در روز انجام میدم. میتونید نمونه های زیادی از معاملات من و نکات آموزشی معامله گری را در پیج اینستاگرم من ببیند.

به نظر من معامله گری تنها راه رسیدن سریع به ثروت زیاد هست و هر کس با داشتن استراتژی درست و پشتکار زیاد میتونه در این زمینه موفق بشه! معامله گرهای موفق بسیار زیادی در سطح جهانی وجود دارند و این گواه این هست که معامله گری در بازارهای مالی گزینه بسیار مناسبی برای موفقیت و کسب سرمایه بسیار زیاد میباشد.

جدا از کار دانشگاه و معامله گری به تدریس معامله گری نیز مشغول هستم و علت این هم علاقه زیاد من به آموزش میباشد و اینکه دوست دارم مردم زیادی بتونن با داشتن این دانش گرانبها به سطح بالایی از درآمد برسن. کلاسهای من بصورت گروهی و خصوصی برگزار میشود. بطور کلی من دو نوع کلاس برگزار میکنم که شامل کلاسهای آموزش معامله گری در بازارهای مالی و کلاسهای آموزش ساخت اندیکاتور و ربات میشود. در کلاسهای آموزش معامله گری، از سطح پایه (بدون نیاز به دانش قبلی معامله گری) شروع میکنم و در 7 جلسه کلیه مطالب و بخصوص استراتژی های معامله گری خودم را بصورت کامل تدریس میکنم. در کلاسهای آموزش ساخت اندیکاتور و ربات به دانشجویان یاد میدم که چطور میتونن بدون نیاز به کدنویسی یک استراتژی را به اندیکاتور و یا ربات تبدیل کنند تا بتونن بهترین فرصتهای معاملاتی رو بدون اینکه لازم باشه همیشه پای کامپیوتر باشن پیدا کرده و از اونها استفاده کنند.

تحلیل تکنیکال 13 (اندیکاتور میانگین متحرک)

پکیج آموزشی صرافی کوینکس
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال

امروز قصد داریم به معرفی اندیکاتور میانگین متحرک بپردازیم، این اندیکاتور که از نوع اندیکاتور های پس رو میباشد بر اساس قیمت های قبلی نمودار روند فعلی آن را مشخص میکند و این اندیکاتور به تغییرات قیمتی در نمودار واکنش نشان خواهد داد.

بازه های زمانی

این اندیکاتور را در بازه های زمانی متفاوت مورد استفاده قرار میدهند، به عنوان مثال بازه های 20 تا 200 روزه برای این اندیکاتور موجود میباشد. تفاوت این بازه ها تنها به نمودار های قیمتی بستگی دارد و ممکن است برای قیمت یک ارز بازه ی 30 روزه قیمتی واکنش های بهتری نسبت به قیمت فعلی نشان دهد.

انواع میانگین متحرک

به طور کلی این اندیکاتور دو نوع دارد؛

  • میانیگین متحرک ساده simple moving average (SMA)
  • میانگین متحرک نمایی exponential moving average (EMA)

نوع اول که ساده میباشد به طور مثال در بازه های 20 روزه تاثیری که روز آخر با روز بیستم بر اندیکاتور دارد یکسان میباشد اما در میانگین متحرک نمایی این تاثیر برای روز آخر بیشتر از روز بیستم میباشد و هر چه این فاصله بیشتر شود تاثیر کمتر خواهد شد.

نحوه کار

برای استفاده از این اندیکاتور بر روی نمودار میتوانید از هر دوی آنها و در بازه های زمانی متفاوت استفاده کنید؛ شما میتوانید با آزمون و خطا برای هر نمودا بازه زمانی مناسب تر را که بهتر به قیمت واکنش میدهد را پیدا بکنید. شما با استفاده از دو اندیکاتور میانگین متحرک با بازه های زمانی متفاوت بر روی نمودار قیمتی و دقت کردن به محل های تلاقی این دو اندیکاتور به اطلاعات مهمی دست پیدا کنید.

تلاقی دو میانگین متحرک

به طور کلی در تلاقی این اندیکاتور ها یک قانون وجود دارد؛ اگر اندیکاتوری که بازه زمانی کوتاه تری دارد اندیکاتور با بازه زمانی بیشتر را رو به باالا قطع کند به معنی صعودی بودن روند است و اگر اندیکاتور با بازه زمانی بالاتر دیگری را رو به بالا قطع کند به منزله نزولی بودن روند میباشد. لطفا دقت کنید که این اندیکاتور آینده را پیش بینی نمیکند و تنها روند فعلی را تایید میکند.

تقاطع قیمت با اندیکاتور

از تقاطع های این اندیکاتور با خوده نمودار قیمت هم اطلاعات مهمی بدست می آید؛ زمانی که این خطوط بهم برسند نشانه حمایت یا مقاومت برای قیمت میباشد و هرگاه قیمت به میانگین متحرک رسید به منزله حمایت یا مقاومت برای نمودار میباشد.

سخن آخر

اندیکاتور میانگین متحرک ابزاری برای پیش بینی آینده قیمت ندارد و از آن برای تایید روند فعلی استفاده میکنند و همچنین این را بدانید که این اندیکاتور به تنهایی کافی نیست و در اصل از این اندیکاتور در اندیکاتور های پیچیده تر مانند MACD مورد استفاده میباشد.

میانگین متحرک یا Moving Average | بیدارز

میانگین متحرک یا Moving Average | بیدارز

میانگین متحرک یا MA یکی از متداول ترین و پایه گذار بسیاری از اندیکاتور های تحلیل تکنیکال است. MA همچنین معیاری برای تجزیه و تحلیل نقاط داده شده با ایجاد یک سری میانگین از زیرمجموعه های مختلف مجموعه داده است. یادگیری این اندیکاتور برای تحلیل گران بسیار حائز اهمیت است.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک (MA) ابزاری اصول کار با Moving Average ساده برای تحلیل تکنیکال است که داده‌های قیمت را با ایجاد یک قیمت متوسط ​​به طور مداوم به روز می کند. برای استفاده از این ابزار، میانگین در یک دوره زمانی خاص گرفته می شود مانند 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر دوره زمانی که معامله گر انتخاب می کند.

استفاده از میانگین متحرک در معاملات شما و همچنین گزینه های استفاده از نوع میانگین متحرک مزایایی دارد. میانگین متحرک (MA) همچنین استراتژی های متحرک محبوب هستند و می تواند متناسب با هر بازه زمانی متناسب با سرمایه گذاران بلند مدت و معامله گران کوتاه مدت باشند.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک (MA) یک شاخص فنی است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. میانگین های متحرک را می توان به روش های مختلفی ساخت و تعداد روزهای متفاوتی را برای بازه زمانی متوسط اصول کار با Moving Average ​​به کار برد.

معمول ترین کاربردهای میانگین متحرک، شناسایی جهت روند و تعیین سطح حمایت و مقاومت است. هنگامی که قیمت دارایی ها از میانگین متحرک آنها عبور می کند، ممکن است سیگنال معاملاتی برای معامله گران ایجاد کند.

چرا از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

یک میانگین متحرک نیز می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در یک روند صعودی، میانگین متحرک 50 روزه، 100 روزه یا 200 روزه ممکن است به عنوان سطح حمایتی و مقاومتی عمل کند، همان‌طور که در شکل زیر نشان داده شده است.

این بدان دلیل است که میانگین متحرک مانند کف (تکیه گاه) عمل می کند، بنابراین قیمت از آن بالا می رود. در روند نزولی، یک میانگین متحرک ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند؛ مانند سقف، قیمت به سطح برخورد می کند و دوباره شروع به افت می کند.

قیمت از این طریق همیشه به میانگین متحرک احترام نمی گذارد. قیمت ممکن است کمی از آن عبور کند یا قبل از رسیدن به آن متوقف و معکوس شود.

به عنوان یک راهنمای کلی، اگر قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک باشد، روند صعودی است. اگر قیمت زیر یک میانگین متحرک باشد، روند نزولی است. با این حال میانگین های متحرک می توانند طول متفاوتی داشته باشند، بنابراین یک MA ممکن است روند صعودی را نشان دهد در حالی که MA دیگر روند نزولی را نشان می دهد.

حرکت متوسط ​​طول

طول های متحرک متداول 10، 20، 50، 100 و 200 هستند. این طول ها را می توان در هر بازه زمانی نمودار (یک دقیقه، روزانه، هفتگی و غیره) بسته به دیدگاه زمانی معامله گر اعمال کرد.

  • میانگین متحرک 20 روزه ممکن است برای یک معامله گر کوتاه مدت سود تحلیلی داشته باشد زیرا قیمت را با دقت بیشتری دنبال می کند و بنابراین «تأخیر» کمتری نسبت به میانگین متحرک بلند مدت ایجاد می کند.
  • MA 100 روزه ممکن است برای یک معامله گر بلندمدت مفیدتر باشد.

به یاد بیاورید که به عنوان یک دستورالعمل کلی، هنگامی که قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک باشد، روند صعودی در نظر گرفته می شود؛ بنابراین هنگامی که قیمت به زیر میانگین متحرک کاهش می یابد، نشانگر یک برگشت احتمالی بر اساس MA است. میانگین متحرک 20 روزه سیگنال های «برگشت» بیشتری نسبت به میانگین متحرک 100 روزه فراهم می کند.

حالت دیگری که میتوان از این اندیکاتور استفاده کرد، ترکیب دو MA است؛ مانند اندیکاتور MACD که وقتی خط SIGNAL LINE از خط MACD LINE عبور میکند، می‌توانیم پوزیشن خرید و فروش در نظر بگیریم.

مانند شکل زیر که از دو خط به طول های 9 و 21 استفاده شده است. زمانی که خط آبی رنگ بتواند از خط نارنجی رنگ پیشی بگیرد. این بدان معنی است که میتوانیم نقاط ورود و خروج را شناسایی کنیم.

میانگین متحرک میتواند عددهایی همچون 15، 28، 89 و. باشد. تنظیم میانگین متحرک میتواند به ارائه سیگنال های دقیق تر تاریخی و ایجاد سیگنال های بهتر در آینده کمک کند.

نواقص میانگین متحرک

میانگین متحرک بر اساس داده‌های تاریخی محاسبه می شود و هیچ چیز در مورد محاسبه ماهیت پیش بینی کننده ای ندارد. بدین ترتیب نتایج با استفاده از میانگین متحرک می توانند تصادفی باشند. در بعضی مواقع به نظر می رسد که بازار به حمایت / مقاومت MA و علائم تجاری احترام می گذارد و در برخی مواقع این شاخص ها هیچ توجهی ندارند.

یک مشکل عمده این است که اگر عملکرد قیمت متلاطم شود، ممکن است قیمت به جلو و عقب تغییر کند یا سیگنال های معکوس روند را ایجاد نماید. هنگامی که این اتفاق رخ میدهد بهتر است از این اندیکاتور استفاده نکنیم.

میانگین متحرک در شرایط پرطرفدار کاملاً خوب کار می کند اما در شرایط متغیر یا دامنه ضعیف، نامطمئن عمل می کند. تنظیم بازه زمانی می تواند این مشکل را به طور موقت برطرف کند، اگرچه در برخی موارد این مسائل بدون توجه به بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین های متحرک احتمالاً رخ می دهد.

کلام آخر

همان‌طور که در مطالب بالا متوجه شدیم، اندیکاتور میانگین متحرک را میتوان به روش های مختلفی بررسی کرد، مانند شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی و سیگنال های خرید و فروش و. ؛ که همه این شرایط بستگی به سیستم معاملاتی هر شخص دارد.

حال شما با توجه به روش‌ های معاملاتی خود میتوانید از این اندیکاتور هم به عنوان تأییدیه ای استفاده کنید. در آخر به خاطر داشته باشید که برای ورود کردن به یک معامله به هیچ عنوان از یک اندیکاتور استفاده نکنید.

میانگین متحرک نمایی (EMA) در تحلیل تکنیکال چیست؟

میانگین متحرک نمایی (EMA) در تحلیل تکنیکال چیست؟

یک میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average – EMA) یک نوع از میانگین‌های متحرک (Moving averages – MA’s) می‌باشد که به اطلاعات اخیر بازار نسبت به اطلاعات قدیمی‌تر وزن و اهمیت بیشتری می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی همچنین به یک میانگین متحرک وزن‌دار نیز ‌اطلاق می‌گردد. یک میانگین متحرک وزن‌دار واکنش بیشتری نسبت به تغییرات اخیر قیمت نسبت به میانگین‌های متحرک ساده (Simple Moving Averages – SMA) نشان می‌دهد.

میانگین‌های متحرک ساده، نسبت به تمامی ‌اطلاعات قیمت – چه اطلاعات اخیر و چه اطلاعات سابق قیمت – واکنش یکسانی نشان می‌دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک می‌توانید از مطلب آموزشی «میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

نکات کلیدی:

  • میانگین متحرک نمایی یک میانگین متحرک می‌باشد که وزن و اهمیت بیشتری نسبت به اطلاعات اخیر قیمتی نشان می‌دهد.
  • مانند تمامی میانگین‌های متحرک، این اندیکاتور تکنیکال به‌منظور تولید سیگنال‌های خرید یا فروش (Buy or sell signals) بر اساس تقاطع‌های پیش آمده، و همچنین واگرایی‌هایی در رابطه با میانگین‌های تاریخی قیمت را به ما می‌دهد.
  • معامله‌گران معمولاً از انواع متفاوتی از میانگین‌های متحرک نمایی استفاده می‌کنند، مانند میانگین‌های متحرک نمایی ده‌روزه، پنجاه‌روزه، و یا حتی میانگین‌های متحرک نمایی دویست‌روزه.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد واگرایی می‌توانید از مطلب آموزشی «واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

فرمول میانگین‌های متحرک نمایی

فرمول میانگین‌های متحرک نمایی

فرمول میانگین‌های متحرک نمایی

در حالی که انتخابات زیادی برای ضریب هموارسازی وجود دارد، اما معمولاً از ضریب هموارسازی 2 (Smoothing = 2) استفاده می‌شود.

این ضریب هموارسازی به آخرین اطلاعات قیمتی وزن بیشتری می‌دهد. اگر ضریب هموارسازی افزایش یابد، باز هم وزن داده شده به اطلاعات اخیر قیمتی افزایش یافته و تأثیر آنها بر میانگین‌های متحرک نمایی بیشتر خواهد شد.

محاسبه میانگین‌های متحرک نمایی

محاسبه میانگین‌های متحرک نمایی (مرجع) نیاز به ملاحظات بیشتری نسبت محاسبه کردن میانگین‌های متحرک ساده دارد.

در نظر بگیرید که شما می‌خواهید از اطلاعات قیمتی بیست‌روز برای محاسبه میانگین متحرک اصول کار با Moving Average نمایی استفاده کنید.

بنابراین، شما باید تا روز بیستم صبر کنید تا میانگین متحرک ساده‌تان را بدست آورید. در روز بیست‌ویکم، شما می‌توانید از میانگین متحرک ساده برای روز قبل به‌عنوان اولین میانگین متحرک نمایی روز قبل استفاده نمایید.

محاسبهٔ میانگین متحرک ساده آسان است. این محاسبات بدین شرح انجام می‌شوند: جمع قیمت‌های بسته شدن سهام در طی روزهای منتخب، تقسیم بر تعداد رصد‌های (observations) انجام شده در آن روز.

برای مثال، یک میانگین متحرک ساده بیست‌روزه تنها برابر با جمع قیمت‌های پایانی بیست روز اخیر است که تقسیم بر بیست شده‌اند.

سپس، شما باید ضریب وزن‌دهندهٔ میانگینِ متحرک نمایی (Multiplier for smoothing – Weighting – the EMA) را محاسبه کنید، که معمولاً به‌شکلِ این فرمول محاسبه می‌گردد:

برای محاسبه یک میانگین متحرک نمایی بیست‌روزه، ضریب هموارسازی ما باید برابر با 0.0952 = [(20+1)/2] باشد. در نهایت، فرمولی که در ادامه آمده است برای محاسبهٔ میانگینِ متحرک نمایی به کار می‌رود:

(EMA = Closing price x multiplier + EMA (previous day) x (1-multiplier

میانگین متحرک نمایی = (قیمت بسته شدن × ضریب) + (میزان میانگین متحرک نمایی روز قبل × (1- ضریب))

میانگین متحرک نمایی به قیمت‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد، در حالی که میانگین متحرک ساده مقدار وزنی یکسان را برای همهٔ اطلاعات قیمتی در نظر می‌گیرد.

این وزن‌دهی به قیمت‌های اخیر تأثیرات بیشتری را در میانگین‌های متحرک نمایی کوتاه مدت (Shorter – period EMA’s)، نسبت به میانگین‌های متحرک نمایی بلندمدت اعمال می‌کند.

برای مثال، یک ضریب هموارسازی 18/18 درصدی به قیمت‌های اخیر یک میانگین متحرک نمایی ده‌روزه اعمال شده است، در حالی که این وزن تنها برابر 9/52 درصد یک میانگین متحرک نمایی بیست‌روزه می‌باشد.

به‌طور کلی، انواع متفاوت میانگین‌های متحرک که از قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و یا قیمت میانی روز به‌جای قیمت پایانی روز استفاده می‌کنند، وجود دارد.

میانگین متحرک نمایی، منبع: Investopedia

میانگین‌های متحرک نمایی چه چیزهایی را به ما می‌گویند؟

میانگین‌های متحرک نمایی دوازده‌روزه و بیست‌وشش‌روزه در تحلیل کوتاه‌مدت از پُرکاربردترین میانگین‌های متحرک می‌باشند.

میانگین‌های متحرک دوازده و شانزده‌روزه برای استفاده در ساخت اندیکاتورهایی مانند «اندیکاتورهای همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک -Moving average convergence divergence – MACD» و «اندیکاتور نوسان‌سنج درصد قیمتی – Percentage Price oscillator – PPO» استفاده ‌می‌شود.

به‌طور کلی، اندیکاتورهای میانگین متحرک نمایی پنجاه‌روزه و دویست‌روزه به‌عنوان نشانگرهایی جهت شناسایی روندهای طولانی مدت استفاده می‌شوند.

زمانی که قیمت میانگین متحرکی نمایی دویست‌روزه را رد می‌کند، یک سیگنال در مورد بازگشت روند (Trend Reversal) صادر می‌شود.

معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال برای یافتن موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، استفاده از میانگین‌های متحرک را بسیار کاربردی می‌بینند؛ البته در صورتی که از آنها درست استفاده شود.

با این وجود، آنها همچنین متوجه این موضوع می‌شوند که سیگنال‌های تولیدشده توسط این میانگین‌های متحرک ممکن است به‌صورت نادرستی تفسیر گردند. تمامی ‌میانگین‌های متحرک‌های استفاده شده در تحلیل تکنیکال، به‌مانند بسیاری از انواع اندیکاتورها؛ دچار تأخیر (Lagging) می‌باشند.

درنتیجه، استنتاج‌های انجام‌شده از اعمال کردن یک میانگین متحرک در یک نمودار خاص بازاری باید قادر باشد تا یک حرکت در قیمت را تأیید کرده و یا میزان قدرت آن را نشان دهد.

زمان مناسب برای ورود به بازار معمولاً زودتر از موقعی رخ می‌دهد که میانگین‌های متحرک به‌شما تغییرات در بازار را نشان می‌دهند.

یک میانگین متحرک نمایی به‌منظور کم کردن اثرات این تأخیر در برخی از شرایط مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجایی که میانگین‌های متحرک نمایی اصول کار با Moving Average در محاسبات خود به آخرین دیتاهای ورودی، وزن بیشتری می‌بخشد؛

باعث شدیدتر نشان داده شدن حرکات اخیر قیمت می‌شود و به‌همین دلیل میانگین‌های متحرک نمایی نسبت به اطلاعات آخر قیمت حساسیت بیشتری دارند. این موضوع مطلوبی به‌خصوص در هنگام استفاده از میانگین‌های متحرک نمایی برای پیدا کردن سیگنال ورودی به یک معامله می‌باشد.

به مانند دیگر اندیکاتورهای میانگین متحرک، میانگین‌های متحرک نمایی در بازارهای روند‌دار (Trending Markets) بسیار بهتر کار می‌کند.

زمانی که بازار در یک روند صعودی و مداوم رو به بالا می‌باشد، میانگین متحرک نمایی نیز خطی رو به بالا است و یا در حالت عکس، میانگین متحرک نمایی در بازارهای نزولی خطی رو به پایین خواهد بود.

یک معامله‌گر هوشیار به ارتباط بین جهت خط میانگین متحرک نمایی و نرخ تغییرات هر یک از کندل‌ها با کندل بعدی توجه می‌کند.

برای مثال، در نظر بگیرید که حرکات قیمتی در یک روند صعودی شروع به تضعیف شدن می‌کند و بازگشت قیمتی رخ می‌دهد.

از دیدگاه هزینه فرصت (Opportunity cost) ممکن است این زمان زمانِ مناسبی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های بیشتر (More bullish investments) ‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازگشت قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازگشت قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

مثال‌هایی از نحوه استفاده میانگین‌های متحرک نمایی

میانگین‌های متحرک نمایی معمولاً به‌همراه دیگر اندیکاتورهای تکنیکال برای تأیید کردن حرکات مهم قیمتی در بازار و همچنین سنجیدن اعتبار آنها استفاده می‌شود.

برای معامله‌گرانی که به اصول کار با Moving Average صورت کوتاه‌مدت و روزانه کار کرده و در بازارهایی با حرکات سریع معامله می‌کنند، میانگین‌های متحرک نمایی کاربردهای بیشتری دارند.

معمولاً معامله‌گران از میانگین‌های متحرک نمایی برای تأیید معامله خود استفاده می‌کنند. اگر یک میانگین متحرک نمایی در یک نمودار روزانه نشان از یک روند صعودی قدرتمند دهد، ممکن است استراتژی یک معامله روزانه، تنها معامله کردن در جهت خرید باشد.

تفاوت بین میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده

تفاوت اصلی بین میانگین‌های متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده در حساسیتی است که هر یک از آنها نسبت به اطلاعات به‌کار رفته در آنها نشان می‌دهند.

به‌طور دقیق‌تر، میانگین‌های متحرک نمایی وزن بیشتری به اطلاعات اخیر قیمتی می‌دهند، در حالی که میانگین‌های متحرک ساده وزن یکسانی را نسبت به تمامی اطلاعات ورودی می‌دهند.

این دو میانگین شبیه به‌یکدیگر هستند زیرا که هر دوی آنها به شیوه یکسان تفسیر می‌شوند و هر دویشان نیز توسط معامله‌گران تکنیکال برای هموار کردن نوسانات قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

از آنجایی که میانگین‌های متحرک نمایی وزن بیشتری را بر اطلاعات اخیر قیمتی نسبت به اطلاعات قدیمی ‌آن قرار می‌دهند، نسبت به آخرین تغییرات قیمتی واکنش بیشتری را نشان می‌دهند.

در حالی که چنین واکنش‌های سنگینی را از میانگین‌های متحرک ساده شاهد نخواهیم بود. این باعث به‌روزتر بودن میانگین‌های متحرک نمایی نسبت به میانگین‌های متحرک ساده می‌شود و به ما این توضیح را می‌دهد که چرا استفاده از این نوع میانگین‌های متحرک در بین بسیاری از معامله‌گران رایج‌تر است.

محدودیت‌های میانگین‌های متحرک نمایی

به‌طور واضح مشخص نیست که در چه زمانی باید تأکید بیشتری بر روی اطلاعات قیمتی روزهای اخیر در بازهٔ زمانی داده شده داشته باشیم.

بسیاری از معامله‌گران باور دارند که اطلاعات جدید، وضعیت کنونی روند و اصول کار با Moving Average یا سهم را بهتر از اطلاعات قدیمی‌ آن نشان می‌دهند.

در همین حین، دیگر افراد این احساس را دارند که وزن‌دهی بیش از حد به اطلاعات اخیر، ممکن است نوعی تعصب را به‌وجود بیاورد که این خود منجر به ایجاد اخطارهای غلط می‌گردد.

به‌طور مشابه، میانگین متحرک نمایی به‌طور کامل بر روی اطلاعات تاریخی اتکا دارد. بسیاری از اقتصاددانان باور دارند که بازارها به‌صورت بهینه (Efficient market hypothesis) رفتار می‌کنند، این بدین معنی است که قیمت‌های کنونی بازار تمامی اطلاعات در دسترس و مورد نیاز را از قبل در خود بازتاب اصول کار با Moving Average کرده‌اند.

اگر بازارها نیز در واقع بهینه باشند، استفاده از اطلاعات تاریخی نمی‌تواند به ما چیزی را در مورد جهت حرکت آینده قیمت بگوید.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

Moving Average

در این مطلب میخواهیم به شما عزیزان آموزش دهیم که چگونه با استفاده از میانگین متحرک( Moving average ) بازار را تحلیل کنید.

میانگین های متحرک اندیکاتورهایی هستند که روی چارت یا همان نمودار ما نمایان میشوند. این میانگین های متحرک به صورت یک خط روی نمودار ما کشیده میشوند. در صفحه Trading view در قسمت Indicators کلیک کنید. در این قسمت سرچ کنید؛ Moving average .


گزینه ای را انتخاب کنید که هیچ گونه پیشوند یا پسوندی نداشته باشد. سه تا از moving average ها را انتخاب کنید. وقتی که انتخاب کردید، قسمت بالا سمت چپ سه آیتم به صفحه شما اضافه میشود. نوشته شده است؛ .MA 9 close MA مخفف Moving Average یا همان میانگین متحرک میباشد. روی علامت چرخ دنده روی این آیتم کلیک کنید.


زمانیکه روی گزینه چرخ دنده کلیک کردید، با این صفحه که تصویرش را اینجا میبینید، مواجه اصول کار با Moving Average میشوید. Inputs,Style در قسمت استایل رنگ گزینه اول را به رنگ قرمز یا رنگ دیگری که تمایل دارید تغییر دهید.


در قسمت Inputs اولین گزینه را تغییری نمیدهیم یعنی همان Same as chart باقی بماند. اما گزینه lenghth را 50 میگذاریم سپس گزینه OK را میزنیم.


همین کار را تکرار میکنیم. اما روی MA دوم. در این قسمت رنگ استایل را رنگ قبلی که انتخاب کردید نگذارید. رنگی دیگر برای این انتخاب کنید. برای گزینه Inputs / length عدد 100 را انتخاب کنید. سپس OK را کلیک کنید.

دوباره همین کارها را انجام میدهیم روی سومین MA . رنگ استایلش را یک رنگ متفاوت با دو MA قبلی انتخاب میکنیم. Inputs / length را این بار 200 بزنید. سپس ok را بزنید. اکنون سه خط مختلف را روی چارت داریم.


ما در اینجا سه رنگ قرمز، سفید و زرد را انتخاب کردیم شما هر رنگی که تمایل رارید را میتوانید انتخاب کنید. توجه داشته باشید رنگهایی را انتخاب کنید که روی نمودار یا چارت به راحتی قابل مشاهده باشد.

شاید این سوال برای شما عزیزان پیش بیاید که این خطها به چه کار می آیند؟ این سبکی که ما داریم برای شما توضیح میدهیم، بیشتر در تایم فریم روزانه به کار می آید. پس در تایم فریم ساعتی میتواند اعتبار پایینی داشته باشد. اصلا منطقی نمیباشد که بخواهید از این سبک از تریدینگ برای تایم فریم یک ساعته استفاده کنید.

این خطها میانگین متحرک هستند. در واقع این خطها میانگین قیمت میباشند. در اینجا ما سه میانگین را مشخص کردیم؛ 50،100،200.

اولین آنها که 50 میباشد، میانگین 50 روز گذشته میباشد. میانگین قیمت در 50 روز گذشته است.

دومین آنها که 100 میباشد، میانگین قیمت در 100 روز گذشته است.

سومین آنها که 200 میباشد، میانگین قیمت در 200 روز گذشته میباشد.

بالای سمت چپ نمودار دقت کنید، کنار آیتم MA یک گزینه Close هم نوشته شده است. یعنی میانگین قیمتی که بسته شده است. کندل ها یک جا باز میشوند و یک جا بسته میشوند. قیمت بسته شده ملاک میانگین ما میباشد. مثلا قیمت دلار بیست هزار تومان بوده است، بالاتر رفته است و در طی 50 روز به بیست و شش هزار تومان رسیده است. میانگین تغییرات قیمت در 50 روز گذشته یک خط تشکیل میدهد. در اینجا یک سوال پیش می آید؛ آیا ما براساس این خطوط معاملات خود را انجام میدهیم؟ یا این خطوط بر اساس معاملات ما میباشد؟ در واقع میانگین متحرک میانگین کندل ها میباشد. چارت ما روی هر ساعتی که باشد، این میانگین ها شکل هایشان تغییر میکند. مثلا وقتیکه ما چارت را روی روزانه می آوریم، شکل میانگین های متحرک تغییر میکند. وقتیکه روی چهار ساعته می آوریم، باز هم شکل میانگین ما تغییر میکند. سی دقیقه، پانزده دقیقه، پنج دقیقه، یک دقیقه و. . پس این میانگین متحرک میانگین کندل ها میباشد. اگر ما کندل ها یمان روی یک ساعته باشد، در حقیقت داریم به میانگین متحرک 200ساعت گذشته نگاه میکنیم. 50،100 و 200 یعنی 50 ساعت گذشته، 100 ساعت گذشته، 200 ساعت گذشته. همانطور که قبلا گفتیم، این میانگین ها در صورتیکه شما عدد 50،100،200 را انتخاب کنید، بیشتر در چارت روزانه به کار ما می آیند. برای تحلیل های بلند مدت.

این خطوط میانگین قیمت بر اساس رفتار ما انسانها تشکیل میشوند. بازار بر اساس ما تشکیل میشود و نه ما بر اساس بازار. باید به این درک برسیم.

یکی از بهترین راهها برای ترید کردن این است که، ما برای خریدهای بلند مدتمان صبر کنیم که میانگین کوتاهمان یعنی 50 در چارت روزانه خط 100 را رو به بالا رد کند. یعنی در تصویری که میبینید، میانگین قرمز رنگ، یعنی میانگین کوچکمان یعنی میانگین 50 روزه ما 100 را رو به بالا رد کند. همانطور که در تصویر میبینید،قرمز، زرد را رو به بالا رد کرده است. این رد کردن در حالتی اتفاق بیفتد، که میانگین متحرک 200 زیر این دو باشد. وقتی این اتفاق می افتد، یعنی بازار صعودی خواهد شد.


در اکثر مواقع این میانگین های متحرک میتواند یکی از بزرگترین نشانه های صعودی شدن بازار در طولانی مدت باشد. همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید، این اتفاق روی قیمت 12هزار و 900 دلار تا 13 هزار و 300 دلار افتاده است. یعنی میانگین متحرک 50، 100 را رد کرده است و این رد کردن بالای میانگین متحرک 200 افتاده است. یعنی اگر شما بیتکوین را روی 13 هزار 300 دلار بر اساس این منطق خریداری میکردید، در عرض 66 روز 125% سود میکردید.


یکی از راههای ترید طولانی مدت این روشی است که ما برایتان توضیح دادیم. قطعا هیچ روشی صد در صد نیست اما این روش یکی از راههای مناسب برای ترید کردن طولانی مدت است و قطعا ممکن است که با این روش هم ضرر کنید چون بازار بر اساس چهار تا خط شکل نمیگیرد، این خطها دارند بر اساس ما و تصمیمات ما شکل میگیرند. این خطها همان روانشناسی بازار است. پس برای اینکه ما از میانگین های متحرک استفاده کنیم، از سبک 50،100،200 وقتی خواستیم استفاده کنیم، در چارت روزانه میتوانیم بر این اساس ترید کنیم. مسئله میانگین های متحرک مسئله بسیار پیچیده و گسترده ای میباشد. میانگین های متحرک را به عنوان مادر تمام اندیکاتور ها و ابزارها میشناسند. تک تک اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در 90% مواقع تشکیل شده از میانگین های متحرک. در این مطلب ما صرفا سعی کردیم مسئله را از لحاظ روانی وبه زبانی ساده برای شما عزیزان باز کنیم. در مطالب بعدی توضیحات جامع تر و به صورت پیشرفته تر برای شما تریدر های عزیز توضیح خواهیم داد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.