اندیکاتور دامنه واقعی متوسط ATR

تکرار الگو، یکی از مولفه‌‌های مهم در پیش‌بینی قیمت است که در نظریه امواج الیوت نیز دیده می‌شود.

استراتژی کانال کلتنر

این مقاله حول محور یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور بسیار مفید است که سیگنال‌های آن در طول زمان ثابت کرده‌اند که بسیار مؤثر و بسیار محتمل هستند. این اندیکاتور به عنوان کانال کلتنر شناخته می شود: یک شاخص مبتنی بر نوسان که هر دو طرف حرکت قیمت را روی نمودار قیمت با یک خط پایین و بالا پوشش می دهد و ساختار کانال مانندی را در اطراف حرکت قیمت جفت ارز تشکیل می دهد.

معامله گران از این اندیکاتور به عنوان بخش عمده ای از تحلیل تکنیکال خود برای تعیین جهت روند قیمت و تجارت در کنار سوگیری استفاده می کنند.

نشانگر کانال Keltner به نام سازنده آن، یک تاجر معروف کالا معروف به Chester Keltner نامگذاری شده است.

چستر کلتنر این اندیکاتور فنی را در دهه 1960 به جامعه تجاری معرفی کرد. در ابتدا، این اندیکاتور برای استفاده از میانگین متحرک ساده و محدوده قیمت بالا و پایین برای استخراج خطوط بالایی، پایینی و میانی کانال کلتنر طراحی شد.

بعداً در دهه 1980، این اندیکاتور توسط لیندا برادفورد راشکه، گورو تجاری مشهور جهان، توسعه و بهبود یافت.

او نشانگر کانال کلتنر را با جایگزینی اندیکاتور دامنه واقعی متوسط ATR میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک نمایی به روز کرد. او همچنین میانگین محدوده واقعی را برای استخراج خط بالایی و پایینی کانال کلتنر معرفی کرد.

نسخه لیندا برادفورد نشانگر کانال Keltner در سطح بین المللی پذیرفته شده است و هنوز هم استفاده می شود.

مزیت نسخه جدیدتر نسبت به قبلی این است که میانگین متحرک نمایی تاکید بیشتری بر تغییرات اخیر در حرکات قیمت در مقایسه با میانگین متحرک اندیکاتور دامنه واقعی متوسط ATR ساده دارد. در واقع، میانگین متحرک نمایی سریعتر به تغییرات در جهت حرکت قیمت واکنش نشان می دهد. با این کار، کانال Keltner یک جهت کلی دقیق از روند را با هموارسازی حرکت قیمت ارائه می دهد.

نسخه لیندا برادفورد کانال کلتنر چگونه محاسبه می شود.

نشانگر فنی کانال Keltner از سه خط مجزا تشکیل شده است که از محاسبات زیر به دست آمده است.

خط وسط کانال = میانگین متحرک نمایی.

خط بالایی کانال = [میانگین متحرک نمایی] + [مقدار ضرب کننده میانگین محدوده واقعی (ATR * ضریب)].

خط پایین کانال = [میانگین متحرک نمایی] - [مقدار ضرب کننده میانگین محدوده واقعی (ATR * ضریب)].

دوره میانگین متحرک نمایی دارای مقدار ورودی پیش‌فرض 20 است و خطوط بالایی و پایینی کانال کلتنر دارای مقدار استاندارد میانگین محدوده واقعی 2 است.

کانال معمولاً با افزایش نوسانات اندازه گیری شده توسط ATR منبسط و منقبض می شود

تنظیم تنظیم نشانگر کانال keltner

مقدار ورودی میانگین متحرک نمایی و ضریب میانگین دامنه واقعی نشانگر کانال کلتنر را می توان برای تناسب با نوسانات هر حرکت قیمت جفت ارز، هر بازه زمانی و همچنین هر سبک معاملاتی تنظیم کرد.

به عنوان مثال، موثرترین تنظیم نشانگر کانال کلتنر برای معاملات روزانه باید دارای یک مقدار ورودی میانگین متحرک نمایی بین محدوده 20 تا 50 و یک ضرب کننده میانگین دامنه واقعی بین محدوده 1.5 تا 2.5 باشد.

تصویر تنظیمات نشانگر کانال Keltner

دانستن این نکته مفید است که هرچه این ضریب بیشتر باشد، کانال گسترده تر بر روی حرکت قیمت ترسیم می شود. برعکس، هرچه ضریب کوچکتر باشد، کانال با متراکم تر ظاهر می شود.

چگونه می دانید که تنظیم شما موثر است

هنگامی که حرکت قیمت یک جفت ارز در یک روند صعودی است، حرکت قیمت باید بالای خط پایین باند/کانال باقی بماند. این به این دلیل است که حرکت قیمت، اوج های بالاتری را در اطراف و بالای خط میانی باند ایجاد می کند.

در نهایت، حرکت صعودی باعث می شود که حرکت قیمت به سمت خط بالایی باند و گاهی فراتر از آن افزایش یابد.

تصویر روند صعودی در کانال رو به رشد کلتنر

زمانی که حرکت قیمت یک جفت ارز در یک روند نزولی است، حرکت قیمت باید زیر خط بالایی باند/کانال باقی بماند. دلیل این امر این است که قیمت در اطراف و زیر خط وسط قیمت پایین‌تری ایجاد می‌کند.

در نهایت، حرکت نزولی باعث کاهش حرکت قیمت به سمت خط پایین باند و گاهی فراتر از آن خواهد شد.

تصویر روند صعودی در کانال رو به رشد کلتنر

استراتژی های معاملاتی کانال Keltner

1. استراتژی معاملاتی عقبگرد روند با سیگنال های ورود کندل استیک

این استراتژی معاملاتی به جهت روند فعلی بستگی دارد. معاملات روند بدون شک قابل اعتمادترین شکل معامله است زیرا حرکت از نظر حجم معاملات و نوسانات یک جفت ارز یا دارایی خاص تمایل دارد برای مدت طولانی در یک جهت خاص باقی بماند.

البته، زمانی که روندی شناسایی می‌شود (اعم از صعودی یا نزولی)، باید منتظر باشیم تا معیارهای خاص احتمال بالای حرکت قیمت رخ دهد تا اینکه تصمیم به اجرای یک سفارش خرید یا فروش در بازار با یک سیگنال ورود کندل‌استیک بگیریم. این استراتژی الگوهای کندل استیک را به عنوان سیگنال های ورودی ترکیب می کند زیرا آنها اطلاعات ارزشمندی در مورد حرکت قیمت دارایی ارائه می دهند. این به معامله گران امکان می دهد تا اطلاعات قیمت را به سرعت از روی چند نوار قیمت تفسیر کنند.

معیارها و الزامات احتمال بالا برای معامله در کنار یک روند نزولی با کمک کانال کلتنر به شرح زیر است.

1. ابتدا باید یک روند نزولی را با کاهش شیب کانال کلتنر شناسایی کنید.
2. زمانی که حرکت قیمت روند نزولی تایید شد، گام بعدی پیش‌بینی عقب‌نشینی یا اصلاح حرکت نزولی قیمت است.
3. انتظار می رود قبل از بررسی های لازم برای اجرای دستور فروش بازار، عقب نشینی یا اصلاح به خط وسط یا کمی بالاتر از خط میانی کانال برسد.
4. در خط وسط یا کمی بالاتر از خط وسط. با تشکیل یک الگوی ورود کندل نزولی، دستور فروش بازار را اجرا کنید.

قدرتمندترین الگوهای ورود کندل شامل Doji نزولی، نزولی درگیر، میله پین ​​نزولی، چکش نزولی و بلوک سفارش نزولی است.

1. یک توقف ضرر درست بالای الگوی ورود کندل نزولی قرار دهید.

تصویری از تنظیمات فروش در روند نزولی

معیارها و الزامات احتمال بالا برای معامله در کنار روند صعودی با کمک کانال کلتنر به شرح زیر است.

1. ابتدا باید یک روند صعودی را با افزایش شیب کانال کلتنر شناسایی کنید.
2. هنگامی که حرکت قیمت روند صعودی تایید شد، گام بعدی پیش بینی عقب نشینی و اصلاح حرکت صعودی قیمت است.
3. انتظار می‌رود که عقب‌نشینی‌ها یا اصلاحات قبل از بررسی‌ها برای اجرای یک سفارش طولانی بازار، به خط میانی کانال یا کمی پایین‌تر از آن برسد.
4. در خط وسط یا کمی زیر خط وسط. با تشکیل یک الگوی ورود شمعی صعودی، یک سفارش طولانی بازار را اجرا کنید.

قدرتمندترین الگوهای ورود شمعدانی شامل Doji صعودی، گیره صعودی، نوار پین صعودی، چکش صعودی و بلوک سفارش صعودی است.

1. یک توقف ضرر درست زیر الگوی ورود کندل نزولی قرار دهید.

تصویر تنظیمات خرید در یک روند صعودی

2. استراتژی معاملاتی برک آوت

این استراتژی مبتنی بر مفهوم کلی چرخه نوسانات بازار است. کانال Keltner به دلیل پیش‌بینی شکست‌های خود از حرکت قیمت‌ها در آینده از یک بازار در حال تحکیم یا جانبی به خوبی شناخته شده است.

علیرغم این واقعیت که این یک شاخص عقب مانده است، سیگنال های شکست آن دقیق تر هستند زیرا خوانش خود را از حرکت قیمت و نوسانات قیمت می گیرد.

کانال کلتنر تمایل دارد هر زمان که قیمت به سمت و سویی حرکت می کند یا تثبیت می شود منقبض شده و در جهت مستقیم حرکت کند.

بر اساس مفهوم چرخه های نوسانات بازار، یک ادغام جانبی معمولاً قبل از گسترش انفجاری قیمت است.

برای گرفتن رشد صعودی قیمت از یک ادغام، یک سفارش طولانی بازار را در شکست خط بالایی کانال باز کنید و بالعکس برای گرفتن گسترش قیمت نزولی از یک ادغام، یک سفارش کوتاه بازار را در شکست خط پایین کلتنر باز کنید. کانال

نتیجه

چندین شاخص محبوب دیگر مانند کانال Keltner وجود دارد که با تعریف شاخص های مبتنی بر پوشش مناسب است. از جمله نمونه های محبوب این نوع اندیکاتور می توان به اندیکاتور باند بولینگر اشاره کرد.

این اندیکاتورهای مبتنی بر پاکت دارای کاربردهای معاملاتی عملی مشابهی هستند، اما تفسیر کانال حرکت قیمت ارز یا جفت ارز معمولا بسته به فرمول اندیکاتور خاص متفاوت است.

هنگام معامله دارایی های مختلف، ممکن است لازم باشد تنظیمات کانال Keltner خود را کمی تغییر دهید زیرا تنظیمی که برای یک دارایی کار می کند ممکن است برای دیگری کار نکند.

قبل از استفاده از استراتژی های Keltner Channels برای معامله با پول واقعی، تمرین استفاده از نشانگر کانال Keltner با سایر اندیکاتورها و الگوهای ورود کندل استیک در یک حساب آزمایشی بسیار مفید است. تصمیم بگیرید که کدام معاملات را انتخاب کنید و کدام را اجتناب کنید. همچنین، مناسب ترین زمان را برای بالاترین تنظیمات تجاری احتمالی و سودآور بیابید، تنظیماتی را در اندیکاتور انجام دهید و مؤثرترین سیگنال های تلاقی را از سایر اندیکاتورها تعیین کنید.

شما فقط زمانی باید با سرمایه واقعی معامله کنید که به طور مداوم در یک دوره 2 ماهه به موفقیت دست یافته اید.

نکته پایانی، نرم افزار محبوب نمودار فارکس است پلت فرم MetaTrader 4 نشانگر داخلی برای رسم کانال های کلتنر را شامل نمی شود. از طرف دیگر، می‌توانید یک نشانگر کانال Keltner توسعه‌یافته شخص ثالث را در پلتفرم متاتریدر دانلود کنید یا این اندیکاتور را در پلتفرم کارگزار خود بیابید که امروزه نیز یک پلتفرم معاملاتی ترجیحی در میان معامله‌گران عمده است.

برای دانلود راهنمای "راهبرد کانال Keltner" ما به صورت PDF، روی دکمه زیر کلیک کنید

بهترین شاخص های فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟ اندیکاتورهای مهم فارکس کدامند؟ سرمایه گذاران و معامله گران حرفه ای برای پیش بینی بازار و به حداقل رساندن ریسک ها از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند. اندیکاتورهای تکنیکال (technical indicators) جزو ابزارهای مشهوری هستند که بطور گسترده ای توسط معامله گران فارکس برای پیش بینی بازار استفاده می شوند. معامله گران با کمک اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می توانند به راحتی تصمیم بگیرند که زمان درست برای خرید و فروش ابزار مالی چه موقع است. در ادامه بهترین اندیکاتورهای معاملاتی ارز ارائه شده است که بطور گسترده توسط معامله گران حرفه ای فارکس و تحلیلگران فنی مورد استفاده قرار می گیرند.

بهترین اندیکاتورهای فارکس - اندیکاتورهای بیل ویلیامز در تحلیل تکنیکال

بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال کدامند؟ اندیکاتور بیل ویلیامز چیست یا اندیکاتور الیگیتور چیست؟ اینها سوالات متداول یک معامله گر حرفه ای است. بیل ویلیامز (Bill Williams) یک معامله گر بسیار موفق و مشهور بود که استراتژی معاملاتی مختص به خودش را توسعه داد و مبتنی بر استفاده از یک روش منطقی برای تحلیل بازار و منطق نامعقول هرج و مرج بود. با توجه به استراتژی معاملاتی بیل ویلیامز، اندیکاتورهای زیر ایجاد شدند:

• اندیکاتور AC بیل ویلیامز (Accelerate Oscillator) - دو نوع افزایش یا کاهش شتاب
• اندیکاتور الیگیتور بیل ویلیامز (Alligator Oscillator) - که به اندیکاتور تمساح نیز مشهور است (اطلاعات بیشتر درباره استراتژی الیگیتور بیل ویلیامز )
• اندیکاتور AO بیل ویلیامز (Awesome Oscillator)
• اندیکاتور فراکتال ها (Fractals)
• اندیکاتور گیتور بیل ویلیامز (Gator Oscillator)
• اندیکاتور شاخص تسهیل بازار (Market Facillitation Index)

بهترین اندیکاتورهای معاملاتی ارز: اسیلاتور تحلیل تکنیکال

اسلایتور در تحلیل تکنیکال چیست؟ بهترین اسیلاتور تحلیل تکنیکال چیست؟ نوسانگرها (oscillator) در تحلیل تکنیکال، تغییرات قیمت طی زمان را نشان می دهند. اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال به لحاظ شکلی که دارند، اندیکاتورهای بسیار پیشرفته ای هستند که اساساً زمانی استفاده می شوند که بازار به کف فروش یا سقف خرید رسیده باشد. زمانی که قیمت ها به شدت و سریع افزایش پیدا کنند، بازار اصطلاحا به سقف خرید می رسد و زمانی که قیمت ها کاهش شدیدی پیدا کنند، بازار اصطلاحا به کف فروش می رسد. در ادامه متدوال ترین اندیکاتورهای معاملاتی ذکر می شوند:

• اندیکاتور ATR یا (Average True Range اندیکاتور برد واقعی میانگین)
• اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band)
• شاخص کانال کالا (Commodity Channel CCI)
• اندیکاتور دیمارکر (DeMarker)
• اندیکاتور Envelope
• اندیکاتور شاخص نیرو (Force Index)
• اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)
• اندیکاتور مکدی (MACD) یا اسیلاتور همگرایی و واگرایی (Moving-Average Convergence/Divergence)
• اندیکاتور مومنتوم (Momentum)
• اندیکاتور RVI یا شاخص توان وابسته (Relative Vigor Index)
• اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت وابسته (Relative Strength Index)
• اندیکاتور تصادفی یا اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
• اندیکاتور دامنه درصد ویلیامز (Percent Range) یا اندیکاتور درصد ویلیامز (Williams %R)

اینجا لازم به ذکر است که در مورد هیستوگرام مکدی (MACD) اشاره شود که این نیز یک ابزار مهمی برای سیگنال دهی حرکت صعودی و نزولی است. هیستوگرام افزایشی برای سیگنال دهی به حرکت رو به بالا استفاده می شود، اما هیستوگرام کاهشی نشان دهنده حرکت رو به پایین است.

بهترین اندیکاتورهای روند

بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند کدامند؟ ابزار مهم بعدی که از آن برای تحلیل تکنیکال استفاده می شود، اندیکاتور روند نما (trend) نام دارد که از آن برای تعیین روند حرکات قیمت استفاده می شود. اندیکاتور تشخیص روند یا اندیکاتور روندی، واقعاً کمک بزرگی برای معامله گران محسوب می شوند، زیرا به آنها کمک می کند تا بسیاری از سیگنال های خرید و فروش غیرواقعی و نامعتبر را تشخیص دهند و ایجاد روندهای جدید در بازار را پیش بینی نمایند. در ادامه محبوب ترین اندیکاتورهای تشخیص روند فارکس را آورده ایم:

• اندیکاتور ADX یا (Average Directional Index شاخص حرکت جهت دار میانگین)
• اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)
• اسیلاتور میانگین متحرک (OsMA) یا (Moving Average of Oscillator)
• اندیکاتور پارابولیک (Parabolic)

بهترین اندیکاتورهای حجم

اندیکاتور حجم معاملات چیست؟ بهترین اندیکاتور حجمی چیست؟ اندیکاتورهای حجمی، اندیکاتورهای مهمی بری تراکنش های بازار هستند. اندیکاتور حجم در فارکس، حجم کل سفارش ها در یک بازه زمانی مشخصی را نشان می دهد. در ادامه اندیکاتورهای حجمی مهم بیان می شوند:

• اندیکاتور تراکم و توزیع (Accumulation/Distribution)
• اندیکاتور MFI یا (Money Flow Index شاخص جریان پول)
• اندیکاتور OBV یا (On-Balance Volume اندیکاتور حجم تعادلی)
• اندیکاتور حجم (Volume Indicator)

اندیکاتورهای تکنیکال، ابزارهای مفیدی برای معامله گران هستند. آنها باعث می شوند معامله بسیار دقیق و ساختاریافته تر شود.

بروکر IFC Markets یک شرکت مالی نوآور و پیشرو است که به سرمایه گذاران شرکتی (اشخاص حقوقی) و خصوصی (شخص حقیقی) ابزارهای معاملاتی و تحلیلی گسترده ای ارائه می دهد. شرکت ما با استفاده از پلتفرم معاملاتی توسعه یافته توسط خود، یا همان پلتفرم معاملاتی نت ترید ایکس NetTradeX که با کامپیوتر و تمامی دستگاه های موبایل اندروید و iOS سازگاری دارد، معامله CFD و فارکس را با پلتفرم حرفه ای فارکس به مشتریانش ارائه می دهد. شرکت ما پلتفرم متاتریدر 4 (MetaTrader 4) و پلتفرم متاتریدر 5 را نیز به عنوان نرم افزار معاملات فارکس برای ترید فارکس ارائه می دهد که در کامپیوتر و تمامی دستگاه های موبایل اندروید و IOS سازگار و قابل استفاده است. شما همچنین می توانید مزیت های هر دو پلتفرم های معاملاتی را با هم مقایسه کنید.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور تکنیکال یک محاسبه ریاضی است که می تواند بر داده های قیمت و حجم اعمال شود. حتی می تواند روی یک اندیکاتور تکنیکال دیگر هم اعمال شود. نتیجه محاسبه یک مقدار است که برای پیش بینی تغییرات آتی در قیمت ها استفاده می شود.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

اندیکاتور های تکنیکال، عموما خطوطی هستند که در بالا، پایین و روی اطلاعات قیمتی در یک نمودار قرار می گیرند. معامله گران فارکس که پیگیر تحلیل تکنیکال هستند از آنها استفاده می کنند.

بیشتر بخوانید:

یک اندیکاتور تکنیکال دیدگاه متفاوتی را ارائه می دهد که با استفاده از آن می توان قدرت و جهت قیمت اصلی را بخوبی تجزیه و تحلیل کرد. با تجزیه و تحلیل سابقه داده ها، تحلیلگران تکنیکال از اندیکاتورها برای پیش بینی حرکات و نوسانات قیمت در آینده استفاده می کنند.

یک اندیکاتور تکنیکال می تواند سه کارکرد داشته باشد:

1. به معامله گران در خصوص ایجاد یک شرایط خاص هشدار و خبر دهد.
2. جهت قیمت را پیش بینی کند.
3. تحلیل پیشنهاد شده توسط پرایس اکشن (حرکات قیمتی) یا یک اندیکاتور تکنیکال دیگر را تأیید کند.

دو دسته از اندیکاتور های تکنیکال

دو دسته اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

1. اندیکاتور های پیشرو که سیگنال های معاملاتی را در جایی که روند می خواهد شروع شود صادر می کنند
2. اندیکاتور های تاخیری یا پسرو که دنباله روی پرایس اکشن (حرکات قیمتی) هستند.

اندیکاتور های پیشرو با استفاده از یک بازه زمانی کوتاه تر در محاسبه خود، که پیش از نوسان قیمت است، سعی در پیش بینی قیمت دارند. از مشهورترین اندیکاتور های پیشرو می توان به MACD، RSI و استوکاستیک اشاره کرد.

این اندیکاتور ها معمولاً با اندازه گیری میزان اشباع خرید یا اشباع فروش یک دارایی کار می کنند. فرض این است که وقتی چیزی در حالت «اشباع فروش» است، قیمت واکنش داده و دوباره برمی گردد. اندیکاتور های تاخیری یا پسرو پس از شروع روند یا تغییر اندیکاتور دامنه واقعی متوسط ATR روند، سیگنال می دهند. متداول ترین اندیکاتور تاخیری، میانگین متحرک است.

آنها در مورد تغییرات آتی قیمتی هشدار نمی دهند، بلکه فقط به شما می گویند که قیمت ها چگونه هستند (ریزشی یا افزایشی) تا بر آن اساس بتوانید معامله کنید. اندیکاتور های پسرو گرچه باعث دیر فروختن یا دیر خریدن شما می شوند، اما در ازای از دست رفتن فرصت های اولیه، با حفظ شما در سمت درست بازار، ریسک معامله را تا حد زیادی کاهش می دهند.

رویکرد کلی این است که شما باید در طول بازارهای روند دار از اندیکاتور های پسرو و در بازارهای ساید (رنج) از اندیکاتور های پیشرو استفاده کنید.

جایگاه اندیکاتورهای تکنیکال بر روی نمودار

در مورد محل قرارگیری یک اندیکاتور تکنیکال بر روی نمودار، باید توجه داشت که دو دسته اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

1. همپوشانی ها: اندیکاتور های تکنیکالی که از همان مقیاس قیمتی استفاده می کنند در بالای قیمت ها در نمودار ترسیم می شوند. از این دسته می توان به میانگین متحرک و باندهای بولینگر اشاره کرد.

2. اسیلاتورها: اندیکاتور های تکنیکال که بصورت موضعی بین دو نقطه حداقل و حداکثر در نوسان هستند، در بالا یا زیر نمودار قیمت ترسیم می شوند. در این دسته به عنوان مثال می توان به MACD، RSI و استوکاستیک اشاره کرد.

چهار نوع اندیکاتور تکنیکال

چهار نوع اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

اندیکاتور های دنبال کننده روند

اندیکاتور های دنباله روی روند به معامله گران کمک می کنند بتوانند جفت ارزی که دارای روند صعودی یا نزولی است، معامله کنند. این اندیکاتور ها می توانند به شناسایی جهت روند کمک کرده و به ما بگویند که آیا روند واقعاً وجود دارد یا خیر.

اندیکاتور های دنباله رو با استفاده از نوعی میانگین گیری قیمت، جهت و قدرت یک روند را اندازه گیری می کنند. اگر قیمت بالاتر از میانگین حرکت کند، در یک روند صعودی در نظر گرفته می شود. وقتی قیمت در زیر میانگین حرکت می کند، روند نزولی را نشان می دهد.

در زیر نمونه هایی از اندیکاتور های دنباله روی روند آورده شده است:

• میانگین های متحرک که برای شناسایی روندهای فعلی و همچنین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود.
• MACD که برای نشان دادن تغییرات در قدرت، جهت، مومنتوم و مدت زمان ادامه یافتن یک روند استفاده می شود.
• Parabolic SAR که برای یافتن نقاط برگشت احتمالی قیمت استفاده می شود.

اندیکاتور های حرکت ( مومنتوم)

اندیکاتور های مومنتوم با مقایسه قیمت ها در طول زمان، به شناسایی سرعت حرکت قیمت کمک می کنند. از آنها همچنین می توان برای تحلیل حجم نیز استفاده کرد. آنها از طریق مقایسه قیمت بسته شدن فعلی با قیمتهای بسته شده قبلی محاسبه می شوند. به طور معمول، بصورت یک خط زیر نمودار قیمت نشان داده می شوند که با تغییر مومنتوم نوسان می کند.

وقتی بین قیمت و اندیکاتور مومنتوم واگرایی شکل گیرد، می تواند نشانه تغییر قیمت در آینده باشد. در اینجا مثال هایی از اندیکاتور های مومنتوم وجود دارد:

• استوکاستیک که محل بسته شدن قیمت را نسبت به دامنه کف و سقف در مجموعه ای از دوره های مشخص نشان می دهد.
• CCI که یک اسیلاتور است که به شناسایی تغییر جهت های دوره ای (چرخشی) یا تغییر روند کمک می کند.
• RSI قدرت یا عدم قدرت یک جفت ارزی را با مقایسه حرکت های صعودی و نزولی آن در یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند.

اندیکاتور های نوسانات

اندیکاتور های نوسانات، بدون توجه به جهت، سرعتِ حرکت قیمت ها را اندازه گیری می کنند. اندیکاتور نوسانات به طور کلی بر اساس تغییر در سقف ها و کف های قیمتی تاریخی تعریف می شود. آنها اطلاعات مفیدی در مورد دامنه خرید و فروش که در یک بازار معین انجام می شوند را فراهم می کنند و به معامله گران کمک می کنند تا نقاطی که ممکن است قیمت در آنها تغییر جهت دهد را شناسایی کنند.

در زیر مثال هایی از اندیکاتور های نوسان ارائه می شود:

• باندهای بولینگر که به صورت نسبی کمک می کنند تا تعیین کنیم قیمت ها بالا هستند یا پایین.
• میانگین واقعی دامنه یا ATR، که با در نظر گرفتن هرگونه گپ قیمت، نوسانات را اندازه گیری می کند.
• انحراف معیار، که معیار آماری نوسانات بازار است و میزان پراکندگی قیمت ها از قیمت میانگین را اندازه گیری می کند.

اندیکاتور های حجم

شاخص های حجم، قدرت یک روند را اندازه گیری می کنند یا با استفاده از میانگین گیری حجم معاملات (یا صاف کردن) جهت را تأیید می کنند.

اغلب قوی ترین روند ها وقتی رخ می دهند که حجم افزایش می یابد.

در زیر نمونه هایی از شاخص های حجم ارائه می شود:

• Chaikin Money Flow یا (CMF) که میانگین وزنی حجمِ مجموع و توزیع را طی یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند. قانونی که در پشت CMF وجود دارد این است که هرچه قیمت بسته شدن به سقف قیمتی نزدیک تر برسد، تجمیع بیشتری نیز صورت گرفته است.
• On Balance Volume یا (OBV) فشار خرید و فروش را به عنوان یک اندیکاتور تجمعی اندازه گیری می کند که حجم در روزهای صعودی را جمع و حجم در روزهای نزولی را تفریق می کند.
• Volume Oscillator یا (VO) تفاوت بین دو میانگین متحرک حجم یک دارایی را نشان می دهد که به صورت درصد نشان داده می شود. نحوه کار آن بر اساس این فرض است که میزان واقعی حجم مهم نیست، بلکه تغییر حجم، نسبت به گذشته اخیر است که از اهمیت تکنیکال بیشتری برخوردار است.

چگونه سیگنالهای اشتباه را به حداقل برسانیم

هیچ اندیکاتور تکنیکالی مصون از خطا نیست. برای به حداقل رساندن سیگنالهای کاذب، که در آن حرکات قیمت با آنچه اندیکاتور نشان می داده متفاوت است، باید اندیکاتور تکنیکال را اغلب با سایر اندیکاتور ها ترکیب و «تست» کرد تا معتمد بودن آن تایید شود.

به چنین چیزی صبر کردن برای «تأیید» سیگنالی که اندیکاتور تکنیکال صادرکرده گویند. به تست های اضافی «فیلتر» گویند. رایج ترین فیلترها را می توان در دسته های زیر طبقه بندی کرد:

• زمان: سیگنال باید برای مدت زمان مشخصی وجود داشته و حاضر باشد. به عنوان مثال، میانگین متحرک 50 روزه باید حداقل برای 3 روز کاری بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه باشد.
• بزرگی: سیگنال باید در یک محدوده و دامنه مشخص باشد. به عنوان مثال، یک اسیلاتور باید بیشتر از 80٪ یا کمتر از 20٪ باشد.
• حجم: شاخص ها معمولاً وقتی بر اساس حجم بالاتر باشند از اهمیت بیشتری برخوردار می شوند.

برخی از اندیکاتور ها در افق های زمانی مشخص بهتر عمل می کنند، بنابراین منطقی است که اندیکاتور هایی را انتخاب کنید که برای افق معاملات شما مناسب هستند. فراوانی و بسامد سیگنالهای معاملاتی عامل دیگری است که باید در نظر گرفته شود.

اگر تریدر روزانه هستید، باید بدنبال اندیکاتور هایی باشید که سیگنالهای معاملاتی زیادی را در یک روز صادر می کنند. یک معامله گر نوسان گیر سیگنال کمتری می خواهد. استفاده از ترکیبی از اندیکاتور ها و تجزیه و تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) معمولاً نتیجه آن سیگنال های کمتر و هزینه های معاملاتی کمتر است.

همیشه به یاد داشته باشید که اندیکاتور های تکنیکال فقط اندیکاتور هستند… اندیکاتور! تضمینی نمی دهند که قیمت در یک مسیر خاص حرکت کند.

با تحلیل تکنیکال، نمی توانید به صورت تضمینی بفهمید که این یک برگشت روند واقعی است یا جعلی تا اینکه واقعیت مشخص شود. به همین دلیل است که مشاهده نمودار هایی با بازه های زمانی متعدد توصیه می شود تا اینگونه روح بیشتری به بافت معاملاتی شما دمیده شود.

نکاتی برای ساخت یک اندیکاتور اختصاصی برای ترید!

اگر وارد دنیای ارزهای دیجیتال و ترید در این بازار شده باشید، احتمالا نام‌های “الیوت” و “گان” را شنیده‌اید.

این دو نفر، از پیشگامان تحلیل تکنیکال بوده و برخی از تکنیک‌های پرکاربرد و اندیکاتورهای مهم در حوزه ترید را به وجود آورد‌ه‌اند؛ به همین جهت از این اسامی به هنگام ترید بسیار استفاده می‌شود.

ممکن است این سوال برای شما هم پیش بیاید که چگونه رالف نلسون الیوت و دبلیو دی گان، با این تکنیک‌ها آشنا شده و چگونه توانستند با ساخت این اندیکاتورها به افراد موفقی تبدیل شوند؟

در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که حقیقتا ساخت اندیکاتور، آنقدر که به نظر می‌رسد دشوار نیست!

ما در این مقاله، قصد داریم تا به صورت کامل شما را با نحوه ساخت یک اندیکاتور اختصاصی آشنا کنیم. پس اگر مایل به کسب تجربه در ساخت یک اندیکاتور برای تریدهای خود هستید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

پیش‌زمینه‌ای از اندیکاتورها

براساس نظریه‌ای که در پس زمینه تحلیل تکنیکال وجود دارد، چارت‌های مالی همه چیز را نشان می‌دهند؛ یعنی تمام عوامل بنیادی و محیطی، از طریق چارت‌ها قابل ملاحظه هستند.

این نظریه نشان می‌دهد که چگونه عناصر روانشناسی در این چارت‌ها قابل درک و از طریق اندیکاتورهای تکنیکال قابل تفسیرند.

برای درک بهتر این موضوع، به یک مثال توجه کنید:

دنباله فیبوناچی از یک دنباله اعداد به صورت 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13 و غیره تشکیل شده است که در آن هر عدد، حاصل جمع دو عدد قبلی است. اما این موضوع چه ربطی به تحلیل بازارها دارد؟

خب کاملا مشخص است که سطوح اصلاحی فیبوناچی در چارت قیمتی (سطوح 33 درصد، 50 درصد و 66 درصد) بر تصمیمات معامله‌گران تا حدی تاثیرگذار است و همین موضوع باعث می‌شود که این سطوح به خطوط حمایت و مقاومتی روانی تبدیل شوند.

با استفاده از این ایده‌ها و با یافتن چنین نکاتی در چارت‌های قیمتی، می‌توان جهت‌های بعدی حرکت قیمت را پیش‌بینی کرد.

مولفه‌های یک اندیکاتور

زمانی که شرایط بازار مطمئن و ایده‌آل است، اندیکاتورها به ما کمک بسیاری در پیش‌بینی قیمت‌ها می‌کنند.

در پیش‌بینی قیمت باید دو مورد اساسی را در نظر بگیرید:

• سطوح حمایت و مقاومت: این سطوح، از آن جهت که قیمت‌ها را در جهت‌های معکوس قرار می‌دهند، از اهمیت بسیاری برخوردارند.
• زمان: زمان نیز در پیش‌بینی قیمت بسیار مهم است؛ چراکه شما باید بتوانید زمان رخ دادن حرکت بعدی قیمت را پیش‌بینی کنید.

گاهی اوقات می‌توان از اندیکاتورهایی استفاده کرد که هر دو عاملی که ذکر کردیم را پیش‌بینی کنند، مانند باند بولینگر و امواج الیوت؛ اما در مجموع، اندیکاتورها از مجموعه‌ای از قوانین و قواعد ریاضی برای پیش‌بینی قیمت بهره می‌گیرند.

به عنوان مثال، هنگام استفاده از اندیکاتور Breadth Thrust Indicator (خطی است که سطوح مومنتوم را نشان می‌دهد) که به اختصار به آن BTI نیز می‌گویند، باید بدانیم که در آن لحظه چه سطوحی برای پیش‌بینی قیمت مناسب هستند؛ چراکه اندیکاتور خودش به تنهایی فقط یک خط است.

BTI بسیار شبیه به اندیکاتور RSI است، به این دلیل که محدود به حد بالا و پایین است که از آن برای تشخیص مومنتوم (شتاب حرکتی قیمت) استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، حدود 40 و 60 به ترتیب به عنوان حد پایین وحد بالا در نظر گرفته می‌شوند. وقتی قیمت در منطقه میانی (مابین دو خط فوق) قرار دارد، به این معناست که مومنتوم کاهش یافته و وقتی قیمت به ناحیه فوقانی می‌رود، مومنتوم در حال افزایش است.

توجه داشته باشید که وقتی مومنتوم از سطوح پایین (کف قیمت) در حال افزایش باشد، می‌توان یک پوزیشن لانگ (خرید) ایجاد کرد و اگر مومنتوم از سطوح بالا (سقف قیمت) در حال حرکت به سمت پایین باشد، می‌توان یک پوزیشن شورت(فروش) ایجاد کرد.

این موضوع مهم است که بتوانید قوانینی را برای تفسیر معنای حرکات یک اندیکاتور تنظیم کنید تا از آن در جهت ایجاد بهترین پوزیشن خرید یا فروش بهره ببرید. بنابراین، نوبت آن رسیده که روش‌های موجود برای پیش‌بینی قیمت را بررسی کنیم.

به طور کلی دو نوع اندیکاتور اصلی برای تحلیل تکنیکال قیمت وجود دارد: اندیکاتورهای منحصر ‌به‌فرد و اندیکاتورهای ترکیبی.

اندیکاتور‌های منحصر ‌به‌فرد را می‌توان تنها با عناصر اصلی تجزیه و تحلیل چارت توسعه داد؛ در حالی که اندیکاتورهای ترکیبی، از ترکیب عناصر اصلی و اندیکاتورهای موجود استفاده می‌کنند.

مولفه‌های اندیکاتورهای منحصر به‌فرد

اندیکاتورهای منحصر به‌فرد، براساس جنبه‌های ذاتی چارت قیمتی و توابع ریاضی تشکیل می‌شوند.

در ادامه دو مورد از رایج‌ترین مولفه‌ها در اندیکاتورهای منحصر به‌فرد را شرح می‌دهیم.

الگوها

الگوها صرفاً در طول یک دوره زمانی خاص، توالی قیمت‌های آشکار شده را تکرار می‌کنند.

بسیاری از اندیکاتورها، از الگوهایی برای نشان دادن حرکات احتمالی قیمت در آینده استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، تئوری امواج الیوت بر این فرض استوار است که همه قیمت‌ها با یک الگوی مشخص حرکت می‌کنند که این موضوع به صورت ساده در مثال زیر قابل مشاهده است:

تکرار الگو، یکی از مولفه‌‌های مهم در پیش‌بینی قیمت است که در نظریه امواج الیوت نیز دیده می‌شود.

علاوه بر این، بسیاری از الگوهای ساده دیگری نیز وجود دارند که تریدرها از آن‌ها، جهت شناسایی چرخه حرکات قیمت در چارت، استفاده می‌کنند. برخی از آن‌ها عبارتند از: الگوی مثلث (Triangle)، الگوی کنج (Wedge)، الگوی پرچم (Flag) و الگوی مستطیل (Rectangle).

این نوع الگوها را می‌توانید، به سادگی با نگاه کردن به چارت‌های قیمتی تشخیص دهید. با این حال، امروزه برنامه‌های کامپیوتری بسیاری جهت تشخیص خودکار این الگوها نیز وجود دارند.

توابع ریاضی

توابع ریاضی می‌توانند محدوده‌ای از متوسط قیمت تا توابع پیچیده‌تر براساس حجم و سایر معیارهای بازار را در بر داشته باشند.

به عنوان مثال؛ باند بولینگر، به راحتی بالاترین و وپایین‌ترین درصد از میانگین متحرک (Moving Average) را نشان می‌دهد. این تابع ریاضی، یک کانال قیمتی را به شکل واضح، به همراه سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، به نمایش می‌گذارد.

مولفه‌های اندیکاتورهای ترکیبی

اندیکاتورهای ترکیبی، از کنار هم قرار گرفتن تعدادی از اندیکاتورهای موجود به دست می‌آیند که می‌توان از آن‌ها، به عنوان سیستم‌های ساده برای ترید استفاده کرد.

روش‌های بسیاری برای ترکیب عناصر و ایجاد اندیکاتورهای معتبر وجود دارد.

برای درک بهتر این موضوع، به مثالی از میانگین متحرک متقاطع توجه کنید:

این اندیکاتور ترکیبی، از چند اندیکاتور شامل سه نمونه از اندیکاتورهای میانگین متحرک تشکیل شده است. در این مثال، ابتدا باید میانگین متحرک 3 روزه، 7 روزه و 20 روزه را براساس تاریخچه قیمت ترسیم کنید.

سپس، اگر تقاطع میانگین متحرک کوچک و بزرگ رو به بالا (cross-over) باشد، نشان‌دهنده یک موقعیت خرید و اگر تقاطع میانگین متحرک کوچک و میانگین متحرک بزرگ رو به پایین باشد (cross-under)، نشان‌دهنده یک موقعیت فروش است.

با استفاده از این اندیکاتور ترکیبی، می‌توانید حرکات قیمت را پیش‌بینی کنید و حتی زمان وقوع حرکات مهم قیمت را تخمین بزنید (زمانی که خطوط میانگین متحرک به هم نزدیک می‌شوند). در تصویر زیر، نمونه‌ای از مثال استفاده از میانگین متحرک متقاطع، آورده شده است:

استفاده از میانگین متحرک متقاطع (Moving Average Crossover)، برای پیش‌بینی حرکات قیمت در چارت

نحوه ایجاد یک اندیکاتور اختصاصی

در نهایت، براساس مطالبی که راجع به آن صحبت کردیم، یک تریدر با دنبال کردن چند مرحله ساده، می‌تواند اندیکاتور اختصاصی خود را ایجاد کند:

1. در مرحله اول باید نوع اندیکاتور مورد نظر خود را انتخاب کنید: منحصر به‌فرد یا ترکیبی.
2. سپس مؤلفه‌هایی که می‌خواهید در اندیکاتور اختصاصی شما وجود داشته باشند را تعیین کنید.
3. در صورت لزوم، مجموعه‌ای از قوانین را برای تعیین زمان و مکان مهم در پیش‌بینی حرکات قیمت، ایجاد کنید.
4. اندیکاتور اختصاصی خود را در بازارهای واقعی، به کمک بک تست یا ترید کاغذی ،آزمایش کنید.
5. اگر اندیکاتو شما بعد از چند آزمایش، از بازده خوبی برخوردار بود، از آن در معاملات خود استفاده کنید.

در ادامه به یک مثال جهت ساخت اندیکاتور اختصاصی توجه کنید:

فرض کنید می‌خواهیم اندیکاتوری را جهت اندازه‌گیری یکی از اساسی‌ترین عناصر بازار ایجاد کنیم؛ سوئینگ قیمت (Swing Price).

هدف این اندیکاتور، پیش‌بینی حرکات آتی قیمت براساس الگوی نوسان یا سوئینگ است.

گام اول

ما به دنبال ایجاد یک اندیکاتور منحصر به‌فرد با استفاده از دو عنصر اصلی، یعنی الگوها و توابع ریاضی هستیم.

گام دوم

مثلا با نگاهی به چارت‌های هفتگی سهام شرکت XYZ، متوجه وجود برخی نوسانات اساسی بین روند صعودی و نزولی می‌شویم که هریک حدود 5 روز طول می‌کشد.

از آنجا که اندیکاتور دامنه واقعی متوسط ATR هدف اندیکاتور اختصاصی ما اندازه‌گیری نوسانات قیمت است، پس باید از الگوها برای تشخیص نوسان و از توابع ریاضی به همراه میانگین قیمت برای شناخت دامنه نوسان، استفاده کنیم.

گام سوم

حال باید قوانینی را متناسب با این عناصر تنظیم کنیم.

تعریف الگوها کار ساده‌ای است؛ الگوها، یا گاوی (صعودی) هستند یا خرسی (نزولی) که هرچند روز یک‌بار جای خود را با یکدیگر عوض کرده و تکرار می‌شوند.

برای تعریف میانگین در چارت مورد نظر، نمونه‌ای از مدت زمان روند صعودی و نمونه‌ای از مدت زمان روند نزولی را در نظر می‌گیریم. نتیجه نهایی، یک دوره زمانی پیش‌بینی شده برای این حرکات است.

برای تعریف دامنه نوسان نیز، از یک حد بالا و یک حد پایین استفاده می‌کنیم تا اعداد قیمت را در سطح بالا و پایین نمودار هفتگی قرار ‌دهیم. در مرحله بعد، برای پیش‌بینی روند افزایشی یا کاهشی در حال وقوع در چارت، میانگین کل افزایش یا کاهش‌های پیشین را پیدا کرده و براساس آن حرکات قیمت را برای آینده، پیش‌بینی می‌کنیم.

جهت و مدت زمان حرکات نیز مجدد با الگو قابل شناسایی هستند.

گام چهارم

استراتژی ترید ما آماده است و اکنون باید آن را به صورت دستی یا با کمک نرم‌افزارهای موجود، آزمایش کنیم.

در نتیجه می‌بینیم که اندیکاتور اختصاصی ما با موفقیت 5 درصدی در هر نوسان (هر پنج روز) عمل می‌کند.

گام پنجم

در آخر، با استفاده از این استراتژی (اندیکاتور)، می‌توانید با پول واقعی در بازار شروع به معامله کرده و کسب سود کنید.

سخن پایانی

ایجاد یک اندیکاتور اختصاصی مستلزم نگاهی عمیق‌تر به تجزیه و تحلیل تکنیکال و سپس توسعه مؤلفه‌های اساسی در جهت ایجاد یک ابزار منحصر به‌فرد است.

درنهایت، هدف ما بدست آوردن حاشیه سودی بیشتر نسبت به سایر معامله‌گران است. با نگاهی به الیوت و گان در می‌یابیم که اندیکاتور‌های آ‌ن‌ها نه تنها در حوزه ترید به یک ابزار مفید برای تریدرها تبدیل شده، بلکه منجر به محبوبیت و شهرت آن‌ها در محافل مالی جهان شده است.

در این مقاله، با الهام از اندیکاتورهای ساخته شده توسط گان و الیوت، نحوه ساخت یک اندیکاتور اختصاصی را به شما آموزش دادیم. امیدواریم که این مقاله برای شما مفید باشد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

پویایی یا volatility در بازار چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟

در این مقاله قصد داریم در مورد اصطلاحی به نام تلاطم و پویایی بازار (Volatility) صحبت کنیم. پارامتری که در بازارهای مالی و قیمت دارایی‌ها بسیار مهم است.

پویایی چیست؟ (volatility یا ولیتلتی چیست؟)

بازارهای مالی هرگز ساکن نیستند، بلکه دائما در حال حرکت هستند. برای درک این موضوع فقط به نمودار یک دارایی مالی نگاه کنید، می بینید که قیمت‌ها یا در حال افزایش یا در حال کاهش و یا در یک روند ساید (رنج) حرکت می‌کنند. برای ارزیابی فعالیت‌های بازار و پویایی قیمت، از شاخصی به نام تلاطم استفاده می‌شود. (volatility را می‌توان به تلاطم، پویایی و نوسان معنا کرد بنابراین در این متن از هر سه این معانی استفاده شده است)

منظور از نوسان و پویایی بازار، مقدار دامنه نوسانات قیمت یک دارایی طی یک دوره زمانی خاص (روزانه، هفتگی، ماهانه و…) است. به عبارت دیگر، نوسانات نشان می‌دهد که قیمت ابزار مالی ممکن است در یک زمان مشخص چه مقدار احتمالا افزایش یا کاهش یابد. تلاطم را می‌توان بر اساس درصد یا واحد محاسبه کرد.

اکثرا بر این باور هستند که بازار سهام، یکی از پرنوسان‌ترین بازارها است و تغییرات قیمت شرکت‌های مختلف غالبا بر حسب درصد اندازه‌گیری می‌شود. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام در ابتدای جلسه معاملاتی ۱۰۰ دلار باشد و در طول روز ۱۰ دلار افزایش یابد (یا کمتر شود) گفته می‌شود پویایی آن ۱۰ درصد است. سهام شرکت‌های بزرگ معمولا پویایی روزانه‌ای در حدود ۵ تا ۱۰ درصد و سهام شرکت‌های متوسط و کوچک پویایی در حد ۲۰، ۵۰ و حتی بیش از ۱۰۰ درصد دارند.

در بازار فارکس، پویایی قیمت جفت ارزها از نظر درصد بسیار کمتر است، که البته علت آن حجم معاملات بسیار اندیکاتور دامنه واقعی متوسط ATR زیاد است. نوسان جفت ارزها معمول با پیپ (Pip) اندازه‌گیری می‌شود. به عنوان مثال جفت ارز USDJPY که یک جفت ارز با پویایی متوسط است، معمولا بین ۷۰ تا ۵۰ پیپ در روز نوسان می‌کند. در حالی که جفت ارز GBPJPY نوسانات بیشتری داشته و در روز بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ پیپ نوسان می‌کند.

نمودار USDJPY و GBPJPY

چگونه از volatility در معاملات استفاده کنیم؟

در ابتدا باید گفت که نوسانات در بازارهای مالی، به معنای فرصت برای معامله‌گران است. معامله‌گران با جابجایی قیمت‌ها درآمد کسب می‌کنند و هرچه نوسانات بیشتر باشد، فرصت‌های بیشتری برای معامله گران به وجود می‌آید.

سرمایه‌گذاران بلند مدت بیشتر نگران نوسانات هستند چرا که این معامله‌گران عموما بدون قرار دادن حد ضرر (Stop loss) معامله‌ می‌کنند و نوسانات زیاد به معنی بیشتر شدن ریسک آن‌ها تلقی می‌‌شود. در نتیجه به دنبال دارایی‌هایی می روند که تعادل بیشتری داشته باشند. این سرمایه‌گذاران عموما به دنبال دارایی های مالی متوسط اما با بنیاد یا تکنیکال قوی می روند که بتوانند در بلند مدت حرکت خوبی را تجربه کند.

در بازار، معامله‌گران می‌توانند مستقیما با استفاده از معاملات آتی (Futures) یا آپشن (Option) به معامله نوسانات بپردازند. برای این کار شاخص‌های مختلفی برای شناسایی تلاطم بازار وجود دارند که معروف‌ترین آن VIX (یا CBOE Volatility Index) است. این شاخص بر اساس شاخص سهام S&P 500 محاسبه می‌شود. بعضی افراد به VIX شاخص ترس نیز می‌گویند چرا که در زمان ترس در بازار، افزایش یافته و در زمان آرامش کاهش می‌یابد.

هنگام معامله در فارکس با استفاده از ارزیابی نوسانات می‌توان جفت‌ارزهای مناسب را انتخاب کرد. شما می‌توانید با ارزیابی نوسانات روزانه، فاکتورهای زیر را در معاملات خود لحاظ کنید.

• مقدار حرکت پیش‌بینی شده: راهنمایی برای قرار دادن حد سود (Take Profit)
• محدود کردن ریسک: راهنمایی برای قرار دادن حد ضرر (Stop Loss)
• افزایش نوسانات: سیگنالی برای تایید آغاز روند جدید

توضیح بیشتر: بر مبنای مقدار تلاطم احتمالی هر ابزار معاملاتی نیز می‌توان نقطه TP یا SL در معاملات درج کرد. برای مثال در جفت ارز GBPUSD با توجه به اینکه که مقدار میانگین تغییرات روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ پیپ است از آنجا که احتمال تغییر بیشتر از این عدد در طی یک روز خیلی کم است می‌توان حد سود را برای مثال ۱۰۰ پیپ دورتر از قیمت ابتدای روز گذاشت. برای برآورد مقدار نوسانات روزانه هر ابزار معاملاتی می‌توان از اسیلاتور ATR استفاده کرد که در ادامه توضیح می‌دهیم.

اندیکاتورهایی برای استفاده از پویایی در معامله‌گری

برای محاسبه و استفاده از نوسان و پویایی بازار در معاملات، اندیکاتورهای تکنیکال زیادی ایجاد شده است. در اینجا سه مورد از آنها را که بسیار مورد علاقه معامله‌گران هستند، مورد بررسی قرار داده‌ایم.

اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR (Average True Range یا میانگین محدوده واقعی) یکی از مشهورترین اندیکاتورها برای ارزیابی نوسانات بازار است. این اندیکاتور در سال ۱۹۷۸ توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) ایجاد شد. هدف اصلی ATR محاسبه مقدار نوسانات فعلی در یک دارایی است. این شاخص با میانگین‌گیری از بالاترین و پایین‌ترین مقادیر ثبت شده طی یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود.

اندیکاتور ATR در یک پنجره جداگانه زیر نمودار قیمت نمایش داده می شود و از یک خط اصلی تشکیل شده است که مقادیر آن همواره بزرگتر از صفر است. هرچه نوسانات (چه در روند صعودی یا نزولی) در بازار بیشتر باشد مقدار اندیکاتور نیز بیشتر خواهد بود.

اندیکاتور ATR

اندیکاتور باندهای بولینگر

باندهای بولینگر (Bollinger Bands) یک اندیکاتور روندی است. این اندیکاتور در سال ۱۹۸۴ توسط جان بولینگر (John Bollinger) ایجاد شده است. البته هدف اصلی باندهای بولینگر مشخص کردن نوسانات در یک ابزار مالی نیست بلکه یافتن سیگنال‌ها و حرکات جدیدی است که احتمال تغییر روند را به ما می‌دهند. با این حال این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند که نوسانات موجود در نمودار را تشخیص دهند.

باندهای بالا و پایین این اندیکاتور نوعی کانال قیمتی (Price Channel) را اندیکاتور دامنه واقعی متوسط ATR تشکیل می‌دهند که نمودار قیمت در داخل این کانال حرکت می‌کند. این مرزها، بالاترین و پایین‌ترین حدی را که بازار در آن نوسان می‌کند نشان می‌دهند.

• وقتی باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، نوسانات در حال کاهش است.
• وقتی باندها بازتر می‌شوند و از هم فاصله می‌گیرند، نوسانات در حال افزایش بوده و ممکن است قیمت حرکت جدیدی را آغاز کند.

اندیکاتور ADX

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار (Average Directional Movement Index یا ADX) نیز توسط ولز وایلدر ایجاد شده است. یک اندیکاتور روندی است که قدرت روند واقعی را با مقایسه بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص ارزیابی می‌کند. (این اندیکاتور به صورت پیش‌فرض بر روی ۱۴ دوره تنظیم شده است) اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است که شامل DI+ و DI- و خط اصلی ADX می‌شود.

به طور کلی ADX می‌تواند نوسانات فعلی بازار را نشان دهد:

• اگر ADX افت را نشان دهد بدان معنی است که نوسانات در حال کاهش است، روند واقعی در حال کند شدن است و ممکن است معکوس شود.
• اگر ADX شروع به افزایش کند، بدان معنی است که نوسانات در حال افزایش بوده و نشان ‌دهنده آغاز روند جدید است.

سخن پایانی:

پویایی یک پارامتر بسیار مهم برای هر دارایی مالی است که دامنه احتمالی نوسانات قیمت آن را تعریف می‌کند. با استفاده از نوسانات، می‌توان چشم‌انداز حرکت قیمت را ارزیابی کرد، حد ضرر و حد سود را تعیین کرد و سیگنال‌هایی برای ورود به بازار دریافت کرد. در صورتی که می‌خواهید معاملات شما از اثرگذاری بیشتری برخوردار باشد، می‌توانید از نوسانات برای بهبود استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.