طریقه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد


تنظیمات ریسک ریوارد در متاتریدر

نسبت ریسک به پاداش (ریسک به ریوارد) مناسب در فارکس چیست؟

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد (Risk/Riward) در معاملات

ریسک به ریوارد یا نسبت پاداش به ریسک چیست؟

ریسک ریوارد (RR) چیست؟

نسبت ریسک به پاداش یا ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به پاداش (RR) یک معیار اندازه گیری برای معامله گران فارکس است. معامله گران با این معیار می توانند بسنجند که برای یک مقدار معین پاداش، چقدر ریسک می کنند. برای مثال معامله گران ممکن است نسبت ریسک به پاداش را 1:3، 1:2 یا رقمی شبیه به این طریقه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد تعیین کنند.

فرض کنید شما با 10 دلار وارد بازار شده اید و همه آن را وارد یک معامله می کنید. در اینجا ریسک شما برابر با 10 دلار است. حال ضریب 1 را به این ریسک اختصاص می دهیم. اگر پیش بینی شما از سود معامله 30 دلار باشد یعنی نسبت پاداش شما 3 است. زیرا 30 (میزان پاداش) تقسیم بر 10 (میزان ریسک) برابر می شود با 3. در اینجا گفته می شود که نسبت ریسک به پاداش معامله برابر با 1:3 می باشد.طریقه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

فرض کنید نرخ جفت ارز AUD/JPY برابر 100.00 باشد و شما می خواهید وارد معامله خرید شوید. حد سود معامله را بر روی 140.00 و حد زیان را روی 80.00 قرار می دهید.

حال با یک محاسبه ساده می توانید متوجه می شوید که نسبت ریسک ریوارد شما 1:2 می باشد. زیرا نرخ جفت ارز روی 100.00 است. قیمت از حد سود 40 پیپ و با حد زیان 20 پیپ فاصله دارد. تمام کاری که باید برای بدست آوردن نسبت پاداش به ریسک انجام دهیم تقسیم مقدار زیان (20) به مقدار سود معامله (40) است که به 1:2 می رسیم.

نسبت ریسک به ریوارد به خودی خود اطلاعات زیادی را به معامله گر نمی دهد. مگر اینکه این نسبت را در کنار یک معیار دیگر به نام “نرخ موفقیت معامله” قرار دهیم.

تاثیر نرخ موفقیت معاملات بر نسبت ریسک به پاداش

بررسی نرخ موفقیت معاملات، قسمتی از تحلیل نسبت ریسک به پاداش می باشد. اگر در حال حاضر نسبت ریسک ریوارد معاملات خود را می دانید می توانید با یک فرمول ساده متوجه شوید که حداقل نرخ موفقیت معاملات بایستی چه رقمی باشد تا شما در نقطه سر به سر قرار بگیرید.

فرمول حداقل نرخ موفقیت معاملات به شرح زیر است:

(نسبت ریسک ریوارد با توجه به تاریخچه معاملات + 1) / 1= حداقل نرخ موفقیت معاملات

برای مثال با توجه به بک تستی که انجام داده اید می دانید نسبت ریسک به پاداش استراتژی شما برابر با 1:1 است.

حال، اعداد را در فرمول بالا جایگذاری می کنیم.

بنابراین با نسبت ریسک ریوارد 1:1 بایستی حداقل 50 درصد از معاملات شما با سود همراه باشد تا به نقطه سر به سر برسید. در این استراتژی اگر 55 درصد از معاملات شما با سود تمام شود در بلندمدت می توانید به سود برسید. اما اگر نرخ موفقیت معاملات شما حتی به 49% برسد برآیند معاملات شما در بلندمدت، منفی خواهد بود.

با این حال، اگر تنها 50% معاملات شما با سود همراه باشد اما نسبت ریسک به پاداش 1:2 باشد، این استراتژی در 100 معامله پیاپی و با ریسک کردن 1% از سرمایه در هر معامله، 50 درصد مبلغ سرمایه را به شما سود خواهید داد.

اگر شما با توجه به تاریخچه معاملات، نرخ موفقیت معاملات خود را می دانید اما می خواهید بدانید که با چه نسبتی از ریسک به پاداش به سود می رسید می توانید از فرمول زیر استفاده کنید.

1 – (نرخ موفقیت معاملات با توجه به تاریخچه معاملات / 1) = حداقل نسبت پاداش به ریسک

برای مثال اگر بدانید که نرخ موفقیت معاملات شما 40% است، حداقل نسبت پاداش به ریسک شما به شرح زیر خواهد بود.

بنابراین برای اینکه بتوانید در بلندمدت با این استراتژی کسب سود کنید بایستی نسبت پاداش به ریسک معاملات شما بیشتر از 1.5 باشد. برای مثال اگر حد زیان شما در یک معامله برابر 100 پیپ باشد بایستی حد سود را بیش از 150 پیپ فاصله از نقطه ورود قرار دهید.

استفاده از فیبوناچی بازگشتی جهت محاسبه نسبت ریسک ریوارد

اغلب معامله گران فارکس از ابزار فیبوناچی بازگشتی جهت محاسبه سطوح فیبوناچی استفاده می کنند. شما می توانید با اندکی تغییر در تنظیمات فیبوناچی، سطوح ریسک ریوارد را بر روی نمودار رسم و مشاهده کنید.

تنظیمات ریسک ریوارد در متاتریدر

تنظیمات ریسک ریوارد در متاتریدر

در متاتریدر 4 این امکان وجود دارد تا سطوح دلخواه را در ابزار فیبوناچی اضافه کنید.

ابتدا ابزار فیبوناچی را بر روی نمودار اجرا کنید. سپس بر روی آن راست کلیک کرده و Fibo peroperties را بزنید. پنجره ای مانند تصویر بالا ظاهر می شود. دکمه Add را بزنید و در ستون level عدد 2 را وارد کنید. در شرح متناظر آن (Description) عبارت RR1 را تایپ کنید. به همین ترتیب Add را بزنید و عدد 3 و در مقابل آن RR2 را تایپ کنید.

شما می توانید به همین ترتیب هر چند برابر ریسک را که می خواهید بر روی نمودار رسم کنید. گر چه ما در اینجا از ابزار سطوح فیبوناچی استفاده می کنیم اما این سطوح ارتباطی با فیبوناچی ندارند. بلکه صرفا جهت قابل مشاهده کردن نسبت ریسک به پاداش بر روی نمودار رسم می شوند.

حال بایستی ابزار فیبوناچی را طوری رسم کنید که سطح 100 در نقطه ورود شما قرار بگیرد و سطح صفر در نرخ حد زیان شما باشد.

نمایش سطوح ریسک به ریوارد بر روی نمودار

نمایش سطوح ریسک به ریوارد بر روی نمودار

در تصویر بالا مشاهده می کنید که همه سطوح فیبوناچی را از تنظیمات حذف کرده ایم تا بتوانیم براحتی نسبت های ریسک ریوارد را بر روی نمودار مشاهده کنیم.

شما هر زمان که تمایل داشته باشید می توانید از پنجره تنظیمات فیبوناچی بر روی Default کلیک کنید تا بتوانید سطوح اولیه فیبو را دوباره بر روی نمودار رسم کنید.

در نمودار بالا یک پین بار صعودی را مشاهده می کنید که نقطه ورود را در قله و حد زیان را در کف این کندل قرار داده ایم. حال سطوح RR1 و RR2 به ترتیب، نسبت های ریسک به پاداش 1:1 و 1:2 را بر روی نمودار نشان می دهند.

سخن آخر

زمانیکه یک معامله گر مفهوم اولیه نسبت ریسک به پاداش را درک کرد مسلط شدن بر آن کار سختی نخواهد بود.

معمولا نحوه بکار گیری نسبت ریسک ریوارد توسط معامله گران حرفه ای، اندکی متفاوت از تریدرهای تازه کار است. اول اینکه معامله گران حرفه ای به یک نسبت ریسک ریوارد از پیش تعیین شده که ممکن است در کتاب ها مطالعه کرده باشید پایبند نیستند. در عوض، آنها زمان زیادی را صرف می کنند تا با بک تست جفت ارزها و طریقه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد نمادهای مورد علاقه شان، نرخ موفقیت معاملات را بر اساس نسبت های ریسک به ریوارد متفاوت پیدا کنند.

این معامله گران بجای تعیین یک نسبت ریسک به پاداش تصادفی مانند 1:2 یا 1:3 با استفاده از تحلیل داده های گسترده، RR مناسب برای یک استراتژی خاص را مشخص می کنند.

علاوه بر این، معامله گران با تجربه می دانند که صرفا یک حد سود بزرگ و حد زیان کوچک نمی تواند دلیل مناسبی برای ورود به معامله باشد. آنها فقط زمانی وارد معامله می شوند که همه شرایط از پیش تعیین شده جهت ورود به بازار فراهم شده باشد.

نسبت ریسک به ریوارد (پاداش)

نسبت ریسک به ریوارد

سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف مالی از سهام و فارکس گرفته تا خرید مسکن و ارزهای دیجیتال، به ابزار و معیاری نیاز دارد که بتواند ریسک تصمیمات اقتصادی سرمایه‌گذار را نشان دهد. نسبت ریسک به ریوارد یا نسبت ریسک به پاداش، معیاری ساده و کاربردی است که امکان مقایسه ریسک و پاداش انتظاری سرمایه‌گذار را فراهم می‌‌‌آورد. در این مقاله این نسبت را معرفی می‌کنیم و نحوه استفاده از آن را در گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک در ارز دیجیتال شرح می‌دهیم.

نسبت ریسک به ریوارد (پاداش) چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio)، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار به ازای ریسک از دست دادن هر دلار در یک سرمایه‌گذاری، حاضر است چه مقدار پاداش انتظاری کسب کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران از این نسبت برای مقایسه عواید انتظاری (Expected Returns) یک سرمایه‌گذاری با مقدار ریسکی که برای کسب آن عواید باید متحمل شوند، استفاده می‌کنند. نوعی سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرید که نسبت ریسک به پاداش آن 1 به 7 باشد. در این حالت سرمایه‌گذار حاضر است در ازای به دست آوردن 7 دلار به عنوان پاداش سرمایه‌گذاری، ریسک زیان 1 دلاری سرمایه‌گذاری خود را بپذیرد. نسبت 1 به 3 نیز به صورت مشابهی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار حاضر است با انتظار کسب 3 دلار در آینده، بر 1 دلار سرمایه‌گذاری کند.

نسبت ریسک به ریوارد

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد

تریدرها اغلب از این نسبت جهت تعیین ورود به معامله یا عدم ورود به معامله استفاده می‌کنند. این نسبت با تقسیم مقدار زیانی که تریدر حاضر است در صورت عوض شدن جهت حرکت قیمت بپذیرد، بر مقدار سود انتظاری او محاسبه می‌شود.

نسبت ریسک به ریوارد چگونه کار می‌کند؟

استراتژیست‌های بازار، در بسیاری از موارد نسبت ریسک به ریوارد ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری خود را 1 به 3 تعیین می‌کنند: یعنی به ازای هر واحد ریسک، 3 واحد عواید انتظاری. سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت ریسک به ریوارد را با اعمال حد ضرر یا استفاده از سفارشات زیان‌گریز (Stop-Loss Orders) و معاملات مشتقه (Derivatives) مانند اختیار فروش (Put Options) مدیریت کنند.

نسبت بهینه ریسک به پاداش در استراتژی‌های مختلف متفاوت است. برای تعیین بهترین نسبت ریسک به ریوارد در یک استراتژی معاملاتی، معمولاً از روش آزمون و خطا استفاده می‌شود و بسیاری از سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری خود از نسبت ریسک به ریوارد از پیش تعیین‌شده‌ استفاده می‌کنند.

نسبت ریسک به ریوارد چه چیزی به ما می‌گوید؟

نسبت ریسک به پاداش، سرمایه‌گذاران را یاری می‌کند که ریسک از دست دادن پول خود در معاملات را مدیریت کنند. حتی اگر تریدری معاملات سودآور داشته باشد و این نرخ زیر 50% باشد، در این صورت به مرور زمان ضرر می‌کند. این نسبت، تفاوت میان نقطه ورود به یک سفارش زیان‌گریز (Stop-Loss Orders) را با یک سفارش سودْمعین (Take-Profit Order) اندازه‌گیری می‌کند. مقایسه این دو، نسبت سود به ضرر یا پاداش به ریسک را نشان می‌دهد.

نسبت ریسک به ریوارد

سرمایه‌گذاران معمولاً برای به حداقل رساندن زیان یا مدیریت مستقیم سرمایه‌گذاری خود در معاملات سهام، با تمرکز بر نسبت ریسک به ریوارد از سفارشات استاپ لاس استفاده می‌کنند. سفارش استاپ لاس (زیا‌ن‌گریز یا حد ضرر) به گونه‌ای طراحی شده که اگر قیمت سهام به پایین‌ترین حد تعیین‌شده برسد، به صورت خودکار سهام موجود در سبد دارایی فروخته می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند سفارشات استاپ لاس را از طریق حساب کارگزاری تنظیم کنند و برای این کار معمولاً هزینه‌ اضافی لحاظ نمی‌شود.

مثالی از نسبت ریسک و پاداش

فرض کنید معامله‌گری 100 سهم از شرکت X را به قیمت هر سهم 20 دلار خریداری می‌کند و برای حصول اطمینان از اینکه زیان احتمالی‌اش بیشتر از 500 دلار نشود، سفارش حد ضرر را بر 15 دلار تنظیم می‌کند. ضمناً فرض کنید که تریدر انتظار دارد قیمت سهام شرکت X در چند ماه آینده به 30 دلار ‌برسد. در این مورد تریدر حاضر است در ازای کسب عایدی انتظاری 10 دلار برای هر سهم، 5 دلار ریسک هر سهم را بپذیرد. از آنجایی که تریدر انتظار دارد معادل دو برابر ریسک خود را به دست آورد، لذا گفته می‌شود که نسبت ریسک به ریوارد در این معامله خاص 1 به 2 است. قراردادهای مشتقه مانند فروش اختیاری نیز با دادن اختیار به صاحب قرارداد برای فروش دارایی خود در مبلغی مشخص، اثر مشابهی با سفارشات استاپ لاس دارند و برای این منظور به کار می‌روند.

اگر سرمایه‌گذاری ترجیح دهد در یک سرمایه‌گذاری مشخص از نسبت ریسک به ریوارد 1 به 5 استفاده کند (5 واحد عواید انتظاری برای هر واحد ریسک اضافی)، در این صورت می‌تواند سفارش استاپ لاس را به گونه‌ای تنظیم کند که با این نسبت منطبق شود. اما درک این مطلب حائز اهمیت است که انجام دادن چنین کاری باعث می‌شود احتمال موفقیت ترید کاهش یابد.

مثال بالا را به گونه‌ای دیگر تصور کنید: فرض کنید سرمایه‌گذار مذکور حد ضرر معاملات خود را به جای 15 دلار، بر سطح 18 دلار تنظیم کند و همچنان انتظار دارد که قیمت هر سهم خریداری‌شده به 30 دلار برسد. سرمایه‌گذار با انجام دادن چنین کاری، در واقع مقدار ضرر احتمالی را کاهش می‌دهد (با فرض اینکه تعداد سهام تغییر نکند) اما در عین حال، احتمال برخورد قیمت با حد ضرر افزایش می‌یابد. زیرا در این صورت حد ضرر به نقطه ورود (20 دلار) بسیار نزدیک‌تر است تا به قیمت انتظاری (30 دلار). در نتیجه علی‌رغم اینکه سود مورد انتظار سرمایه‌گذار در مقایسه با ضرر احتمالی بیشتر است اما احتمال کمتری وجود دارد که به نتیجه دلخواه برسد.

سخن پایانی

نسبت ریسک به ریوارد ابزاری است برای ارزیابی احتمال سود یک معامله نسبت به احتمال زیان آن. این نسبت نشان می‌دهد که یک سرمایه‌گذار حاضر است در ازای پذیرفتن ریسک از دست دادن 1 دلار در سرمایه‌گذاری خود چه مقدار پاداش بگیرد. در واقع نسبت ریسک به ریوارد 1 به 7 نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار قبول کرده است که ریسک از دست دادن 1 دلار در ازای کسب 7 دلار در آینده را بپذیرد.

محاسبه این نسبت با تقسیم مقدار زیان پذیرفته‌شده توسط تریدر بر مقدار سود انتظاری او به دست می‌آید. مقدار بهینه این نسبت در استراتژی‌های مختلف متفاوت است و بعضاً بر اساس آزمون و خطا به دست می‌آید. اما باید اشاره کرد که نسبت بهینه معمولاً از نسبت 1 به 3 کمتر نیست. برای رعایت نسبت ریسک به ریوارد در معاملات، می‌توان از حد ضرر یا قرارداد اختیار خرید و فروش استفاده کرد.

اندیکاتور محاسبه میزان ریسک RR Like Tradingview برای متاتریدر 4

محاسبه میزان ریسک به ریوارد (نسبت حد سود به حد ضرر) یکی از مهم ترین دغدغه های معامله گران در استفاده از پلتفرم متاتریدر4 است که اندیکاتور RR Like Tradingview این نیاز را بصورت کامل برطرف کرده است.

RR Like Tradingview با استفاده از ساختار فوق العاده ای که دارد این قابلیت را در اختیار شما قرار می دهد که میزان ریسک به ریوارد را مانند پلتفرم Trading View محاسبه کنید و معاملات خود را در کمال آگاهی نسبت به این امر انجام دهید.

این اندیکاتور دارای تنظیمات پیشرفته ای است که از طریق آن می توانید نحوه نمایش نقطه ی ورود ، حد سود و حد ضرر خود را شخصی سازی کنید و مقدار Bid را در محاسبات آن شریک کنید.

اندیکاتور RR Like Tradingview

برخی از مزایای RR Like Tradingview

  • محاسبه میزان ریسک به ریوارد مانند پلتفرم Trading View
  • دارای محیطی جذاب و بسیار کاربردی
  • مناسب برای تمامی معامله گران
  • قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
  • قابل استفاده در کنار تمامی اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی

مشخصات RR Like Tradingview

  • چنل تلگرامی سازنده اندیکاتور : https://t.me/irtraderz
  • پلتفرم : متاتریدر4
  • جفت ارز : تمامی جفت ارزها
  • تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
  • بازار : تمامی بازارهای مالی

طرز کار اندیکاتور

ابتدا از طریق بخش Tools وارد قسمت Options شوید و در تب Expert Advisors گزینه Allow DLL imports را فعال کنید.

سپس وارد چارت مورد نظر شوید و اندیکاتور را بر روی آن اجرا کنید.

در ادامه با دو بار کلیک بر روی خط چین هایی که در زیر آن ها کلمات Open ، TakeProfit و StopLoss نوشته شده است ، آن ها را جا طریقه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد به جا کنید و بر روی نقطه ی ورود ، حد سود و حد ضرر خود بزارید و میزان ریسک به ریوراد را در سمت راست و پایین چارت و همچنین در سمت چپ و بالای چارت مشاهده کنید.

لازم به ذکر است که خطی که در زیر آن کلمه Open نوشته شده است در واقع نقطه ی ورود شما است و خط TakeProfit حد سود شما و در آخر خط StopLoss حد ضرر شما است.

اندیکاتور RR Like Tradingview

تنظیمات اندیکاتور RR Like Tradingview

تنظیمات اندیکاتور RR Like Tradingview

با توجه به تصویر بالا :

1 : استفاده از مقدار Bid در جای گذاری خودکار نقطه ی ورود

2 : تنظیمات مربوط به نحوه نمایش حد ضرر

3 : تنظیمات مربوط به نحوه نمایش حد سود

4 : تنظیمات مربوط به نحوه نمایش نقطه ی ورود

5 : تنظیمات مربوط به سایز فونت ، رنگ و محل قرارگیری میزان ریسک به ریوارد که در سمت راست و پایین چارت به نمایش در می آید

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور RR Like Tradingview به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

چگونه ایده‌ال گرایی و توجه زیاد به نسبت ریسک به ریوارد باعث زیان معامله‌گر می‌شود؟

نسبت ریسک به ریوارد

بسیاری از تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که نسبت ریسک به ریوارد یکی از مهم‌ترین موارد قابل‌توجه در معامله ‌گری است و این نکته را همیشه در معاملات خود به کار می‌گیرند. ممکن است سوالی برای طریقه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد شما پیش آیند اینکه ریوارد یعنی چی؟ معنی کلمه ریوارد یا معنی ریسک به ریوارد در تعریف ساده مفهوم ریسک به ریوارد یعنی میزان پولی که در یک معامله ممکن است از دست بدهیم ( ریسک) به میزان پولی که در یک معامله ممکن است از دست بدهیم ( ریوارد).

اگر دقت کرده باشید در هر دو تعریف از کلمه “ممکن است” استفاده کردم و این کلمه به این معنی است که در بازارهای مالی هیچ‌چیز قابل پیش‌بینی نیست و همه‌چیز احتمال است. اگر بپذیریم همه‌چیز احتمال است پس اینکه از قبل بخواهیم مشخص کنیم چقدر سود خواهیم کرد و یا چقدر زیان، ‌کار دشواری است. ولی ازآنجاکه بازار محل تحلیل است و نه قمارخانه! ما با تحلیل‌های خود احتمال پیروزی خود را بالا می‌بریم و احتمال شکست خود را پایین می‌آوریم.

در مورد ریسک، و یا حد زیان ما معمولاً حد زیان را جایی قرار می‌دهیم که به آن نقطه خداحافظی از بازار می‌گوییم و مفهوم آن این است که اگر قیمت به آنجا برسد تحلیل قبلی ما با شکست روبرو شده است. در حقیقت می‌توانیم بگوییم حد زیان دوست ما است چون باعث می‌شود ما بیش‌تر از یک حدی زیان نکنیم. پس قرار دادن حد زیان قبل از شروع به معامله کاری منطقی است.

اما قرار دادن حد سود در تحلیل، قبل از شروع به معامله کار منطقی نیست چون ما نمی‌دانیم بازار قرار است تا کجا در جهت تحلیل ما پیش برود و تنها حدس می‌زنیم. پس قرار ندادن حد سود نیز، همان‌قدر که قرار دادن حد سود کاری منطقی است، کاری درست و منطقی است.

به‌طورکلی بهتر است بگویم قبل از شروع به معامله باید حتماً حد زیان داشته باشیم ولی در مورد حد سود، بهتر است قبل از شروع، حدی برای آن مشخص نکنیم و تا جایی که امکان دارد سودی که بازار به ما می‌دهد را بگیریم.

ولی توجه به یک نکته مهم است. یک معامله‌گر باید بعد از انجام یک سری معاملات( مثلاً معاملات یک‌ماهه) ، کارنامه خود را بررسی کند و نسبت ریسک به ریوارد مجموعه معاملات خود را در یک بازه زمانی محاسبه کند. چون این کار باعث می‌شود اعتمادبه‌نفس انجام معاملات آتی خود را افزایش دهد و اگر این نسبت، نسبت مناسبی نیست، بازنگری در معاملات خود انجام دهد.

بهتر است این‌طور بگویم که قرار دادن حد سود قبل از انجام معامله به این معنی است که ما به همان میزان سود راضی هستیم و نمی‌خواهم بیشتر از آن سود بگیرم!

یکی از راه‌هایی که می‌توان سود بیشتری از بازار گرفت قرار دادن حد زیان متحرک است. در این روش با حرکت قیمت در جهت تحلیل خود، حد زیان را بالاتر می‌آوریم و هر بار احتمال برنده شدن خود را افزایش می‌دهیم.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ (risk to reward)

ریسک به پاداش یعنی معامله‌گر، طبق شناختی که نسبت به حرکات قیمت در نمودار معاملاتی پیداکرده، معاملاتی را انتخاب می‌کند که سودشان بیشتر از زیانشان باشد.

معامله‌گری تصمیم می‌گیرد فقط وارد معاملاتی شود که طبق حرکات قیمت در نمودار، میزان هدف قیمت تعیین‌شده، سه برابر حد زیان تعیین‌شده باشد (ریسک به پاداش ۳ به ۱ یعنی اگر معامله منتهی به برد شد ۳ واحد سود می‌کند و اگر منتهی به باخت شد ۱ واحد زیان می‌کند). در این حالت اگر شرایط برای معامله کردن محیا بود ولی ریسک به پاداش کمتر بود، وارد آن معامله نمی‌شود.

در شکل زیر risk to reward برابر با ۱ به ۲ است.

چگونه ایدالگرایی و توجه زیاد به ریسک به پاداش در معامله‌گری باعث زیان معامله‌گر می‌شود؟

اگر ما می‌پذیریم حرکات قیمت غیرقابل‌پیش‌بینی است، پس چه طور با محیا شدن شرایط ورود فقط به خاطر حاصل نشدن یک تائید بیشتر، از معامله صرف‌نظر می‌کنیم؟

معامله‌گران مبتدی همیشه برای ورود امن به دنبال تائیدهای مختلفی هستند تا ظرف اعتمادبه‌نفسشان برای ورود به معامله پر شود. این افراد درنهایت وارد معاملات می‌شوند ولی همیشه نقطه ورود آن‌ها به معامله در نواحی انتهای روند است. آن‌ها همیشه میانه روند را ازدست‌داده و درنهایت سریع ورشکسته می‌شوند. یکی از این تائیدهایی که معامله‌گر را سریعاً به ورطه نابودی می‌برد، ‌ایده‌ال‌گرایی و توجه زیاد به ریسک‌به‌پاداش است. یک معامله‌گر حرفه‌ای توقع دارد قیمت در میانه روند حرکت بزرگ و امنی بکند و هر تأییدی برای ورود امن‌تر به‌منزله اتلاف زمان و نزدیک شدن به انتهای روند است.

حد ضرر چیست؟ آموزش جلوگیری از ضرر بیش‌ازحد در معاملات ارزهای دیجیتال

حد ضرر چیست؟ آموزش جلوگیری از ضرر بیش‌ازحد در معاملات

تعیین حد ضرر و سود یکی از مهم‌ترین مسائل دنیای ترید است که آشنایی با آن از ضرر بیش‌ازحد جلوگیری خواهد کرد. حد ضرر و حد سود نه‌تنها در بازار ارزهای دیجیتال بلکه در دیگر بازارهای مالی نیز کاربرد داشته و آشنایی با آن یکی از اصل‌های اولیه‌ی ترید است. در ادامه به بررسی کامل حد ضرر و موارد کاربران آن می‌پردازیم. با ما در مقاله‌ی «حد ضرر چیست» همراه باشید.

حد ضرر چیست؟

حد ضرر یا stop-loss (SL) قیمت از پیش تعیین‌شده‌ی یک دارایی است که پایین‌تر از قیمت فعلی دارایی قرار دارد. تریدرها از حد ضرر استفاده کرده تا درصورت رسیدن دارایی به سطح قیمت موردنظر، پوزیشن را بسته و از ضرر بیش‌تر جلوگیری کنند.

حد ضرر چیست؟

stop-loss از ضرر بیش‌تر در معاملات جلوگیری می‌کند

حد سود چیست؟

حد سود یا take-profit (TP) قیمت از پیش تعیین‌شده‌ی یک دارایی است که بالاتر از سطح قیمت فعلی قرار دارد. معامله‌گران از حد سود استفاده کرده تا درصورت رسیدن دارایی به قیمت مشخصی پوزیشن خود را ببندند.

معامله‌گران می‌توانند به جای رصد 24 ساعته‌ی بازار و قیمت دارایی مورد نظر خود، حد ضرر و حد سود را در حین ایجاد پوزیشن تعیین کنند. بدین صورت صرافی به‌طور خودکار از پوزیشن خارج شده و حد ضرر یا سود اعمال می‌شوند.

کاربرد حد ضرر و حد سود در ترید

احتمالا تا اینجا هم متوجه شدید که تعیین حد ضرر و حد سود چه اهمیت مهمی در ترید دارد و این اهمیت بر هیچکس پوشیده نیست. در ادامه به بررسی بیش‌تر کاربرد حد ضرر و حد سود می‌پردازیم.

مدیریت ریسک

با استفاده از سطوح حد ضرر و حد سود، تریدرها می‌توانند به راحتی ریسک مناسب خود طریقه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد و سطوح قابل قبول ریسک را شناسایی کنند. ارزیابی ریسک با استفاده از سطوح حد ضرر و حد سود نقش مهمی در حفظ و رشد سبد سرمایه‌گذاری هر تریدری دارد؛ سطوح حد سود و ضرر نه‌تنها از دارایی شما محافظت کرده بلکه از نابودی کامل پورتفولیوی نیز جلوگیری خواهند کرد. بنابراین بسیاری از تریدرها از سطوح حد ضرر و سود در استراتژی مدیریت ریسک خود استفاده می‌کنند.

حد ضرر چیست؟

حد ضرر از نابودی کامل سرمایه جلوگیری کرده و تاثیر شایانی در مدیریت ریسک دارد

جلوگیری از ترید بر مبنای احساس

ما طریقه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد انسان هستیم و نمی‌توانیم در هر شرایطی با منطق 100 درصدی تصمیم بگیریم. با این حال تریدرهای برتر بازار تاثیر احساس در معاملات را به حداقل رسانده و اینکار را با حد ضرر و حد سود انجام می‌دهند. در واقع تریدرها با اینکار از معامله در شرایط استرس، ترس، طمع و … دوری کرده و به استراتژی از پیش تعیین‌شده‌ی خود اتکا می‌کنند. یادگیری تشخیص زمان بستن پوزیشن (تعیین حد ضرر و حد سود) به شما این امکان را می‌دهد تا سرمایه‌ی خود را بهتر از قبل مدیریت کنید.

تنظیم نسبت ریسک به ریوارد

سطوح حد ضرر و سود کاربرد زیادی در محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد دارند. در واقع نسبت ریسک به ریوارد، اندازه‌گیری ریسک در ازای سود مناسب است.

به‌طور کلی بهتر است وارد معاملاتی شوید که نسبت ریسک به ریوارد کم‌تری دارند. حال با استفاده از حد ضرر و سود و فرمول زیر می‌توانید نسبت ریسک به ریوارد معاملات خود را محاسبه کنید.

نسبت ریسک به ریوارد = (قیمت ورودی – سطح قیمت حد ضرر) ÷ (حد سود – قیمت ورودی)

حد ضرر و سود را چگونه محاسبه کنیم؟

متدهای مختلفی برای تعیین سطوح حد ضرر و سود وجود دارد که می‌توانید از این متد به‌طور مستقل یا ترکیبی استفاده کنید. هدف نهایی تمامی متدها، استفاده از داده‌های موجود برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر درباره‌ی زمان بستن یک پوزیشن است.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت از اصلی‌ترین مفاهیم تمامی بازارها ازجمله بازار ارزهای دیجیتال هستند. سطح‌های حمایت و مقاومت مناطقی در نمودار قیمت هستند که احتمال افزایش معاملات در آن نقاط بیش‌تر است.

حد ضرر چیست؟

یکی از راه‌های تعیین حد ضرر و سود استفاده از سطوح حمایت و مقاومت است

در سطوح حمایت، میزان خرید از سوی گاوها افزایش یافته و این انتظار وجود دارد تا روند نزولی متوقف شود. در سطوح مقاومت، میزان فروش از سوی خرس‌ها افزایش یافته و انتظار می‌رود تا روند صعودی متوقف شود.

معامله‌گران با استفاده از این مفهوم حد سود خود را مقداری بالاتر از سطح حمایت و حد ضرر را مقداری پایین‌تر از سطح مقاومت قرار می‌دهند.

میانگین متحرک‌ها

اندیکاتورها دید شفاف‌تری به تریدرها می‌دهند. یکی از این اندیکاتورها، میانگین متحرک است. تریدرها میانگین متحرک را در بازه‌های مختلف محاسبه کرده و آنها را به دقت زیر نظر دارند.

در واقع معامله‌گران با استفاده از این مفهوم از میانگین‌های متحرک استفاده کرده و حد ضرر را زیر میانگین متحرک بلندمدت و حد سود را در بالای میانگین متحرک بلندمدت قرار می‌دهند.

روش درصدگیری

گاهی تریدرها از اندیکاتور و شاخص‌های مختلف برای محاسبه‌ی حد ضرر و حد سود استفاده نمی‌کنند. تریدر در این روش حد ضرر و سود را با استفاده از درصد مشخص می‌کند. به‌عنوان مثال شما بیت کوین را در سطح قیمت 20 هزار دلار خریداری کرده‌اید و حد سود خود را 5 درصد بالاتر از این سطح در قیمت 21 هزار دلار تعیین می‌کنید.

معمولا تریدرهای تازه‌کار که آشنایی چندانی با اندیکاتورها ندارند از این روش استفاده می‌کنند.

استفاده از دیگر اندیکاتورها

علاوه بر این متدها، برخی از تریدرها از دیگر اندیکاتورها ازجمله RSI، باند بولینگر و MACD استفاده کرده تا سطح حد ضرر و حد سود خود را تعیین کنند.

علاوه بر استفاده از سطوح حد و ضرر در معاملات فیوچرز، انتخاب اهرم مناسب نیز تاثیر شایانی در معاملات شما دارد. با مطالعه‌ی مطلب «آموزش انتخاب لوریج» در انتخاب اهرم متخصص شوید!

سخن پایانی

توجه داشته باشید که سطوح حد و ضرر برای هر تریدر منحصربه‌فرد هستند. استفاده از حد ضرر و سود نظم و ترتیب را برای استراتژی ترید شما به طریقه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد ارمغان آورده و کاربرد زیادی دارد. تجربه‌ی شما همراهان توکن باز از استفاده از سطوح حد سود و ضرر چیست؟ لطفا نظرات و دیدگاه‌های خود را با ما به اشتراک بگذارید.

از اینکه تا پایان مقاله‌ی «حد ضرر چیست» همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.