آیا حدضررهای شما بیش از حد کوچک است؟
شباهت شلوار تنگ و حد ضرر کوچک (تنگ) در چیست؟ واضح است. هر دوی آنها شما را اذیت می‌کنند. شلوار تنگ جسم شما را آزار می‌دهد و حد ضرر کوچک سرمایه و روح و روان‌تان را.
مطمئنم شما می‌دانید که محل قرار دادن حد ضررتان بسیار مهم است. با این حال قرار دادن حد ضررهای بازتر نسبت به حد ضررهای کوچک‌تر باعث موفقیت سریع‌تر شما در معامله گری خواهند شد. در این مطلب میخواهیم در مورد اهمیت قرار دادن حد ضررهای بازتر نسبت حد ضررهای کوچک‌تر بحث کرده و مثال‌هایی را با هم ببینیم. با طلاچارت همراه باشید…
بعد از ۱۵ سال معامله‌گری برای من روشن شده است که اکثر تریدرها می‌توانند مسیر بازار را با موفقیت پیشبینی کنند. هرچند که خیلی زود حد ضرر معاملات‌شان فعال شده و اصطلاحا Stop Out می‌شوند. این اتفاق بعضی مواقع درست قبل از برگشت بازار در جهت پیشبینی شده رخ می‌دهد. آیا این مورد برایتان آشنا نیست؟
دلیل این اتفاقات این است که خیلی از تریدرها حد ضررشان را بسیار کوچک و در نزدیکی قیمت فعلی بازار قرار می‌دهند.
زمانی که بحث حد ضرر می‌شود، حجم معامله اهمیت دارد…
لازم است بگویم که حد ضررهای کوچک جایگاه خودشان را در بعضی از فرم‌های معامله‌گری و سناریوهای بازار دارند. اما امروز میخواهم روی تایم فریم روزانه و معاملاتی که برای چند روز تا چند هفته باز نگه داشته می‌شوند تمرکز کنم. روش اصلی معامله‌گری من و چیزی کاربرد ATR در تعیین حد ضرر که باعث بدست آوردن اکثر سودهایم شده همین است.
میخواهم با بحث درباره این موضوع شروع کنم که بازار هر روز و هر هفته در یک رنج میانگین حرکت میکند. این در واقع حقیقتی است که در اندیکاتور ATR نشان داده می‌شود. این اندیکاتور در تمامی پلتفرم‌ها و نرم افزارهای معاملاتی وجود دارد و می‌توانید به سادگی آن را روی نمودار خود قرار دهید.
طلاچارت: در ادامه روش قرار دادن اندیکاتور ATR روی نمودار را در پلتفرم‌های Meta Trader 4 و Trading View مشاهده خواهید کرد.
زمانی که روی تایم فریم‌های هفتگی و روزانه تمرکز می‌کنیم، باید مراقب رنج ATR باشیم. در واقع باید مطمئن شویم که حد ضررمان خارج از این رنج حرکتی قرار بگیرد. بنابراین قرار دادن حد ضرر در رنجی که ATR مشخص میکند باعث افزایش ریسک فعال شدن حد ضرر توسط نوسانات معمول قیمتی روزانه می‌شود.
در نمودار زیر می‌توانیم ببینیم:
۱- در تصویر زیر ATR را با مقدار ۱۴ قرار داده‌ایم. در واقع نوسانات ۱۴ روز اخیر. میزان نوسانات روزهای اخیر بیش از ۱۰۰ پیپ بوده است. بنابراین ATR به ما یک سطح پایه‌ای از میزانی که باید حد ضررمان از آن بزرگتر باشد می‌دهد. در نقطه ۲ (روی تصویر) که یک سیگنال پین‌بار داریم. میزان ATR حدود ۱۰۰ پیپ بوده است.
۲- رنج حرکتی (از پایین‌ترین نقطه تا بالاترین نقطه) پین‌باری که در نقطه ۲ داریم، ۷۵ پیپ می‌باشد. اما اشتباه بزرگی که خیلی از تریدرها می‌کنند این است که حد ضرر خود را روی ۷۵ پیپ قرار می‌دهند. از آنجایی که میدانیم ATR عدد ۱۰۰ را نشان داده است، ما باید حد ضرر را عددی بیش از ۱۰۰ پیپ در نظر بگیریم. مثلا بین ۱۰۰ الی ۱۵۰ پیپ؛ هرچه بزرگتر بهتر.
۳- در نقطه شماره ۳ مشاهده می‌کنید که قرار دادن استاپ بیش از ۱۰۰ پیپ چگونه به شما کمک کرده است تا بی دلیل حد ضررتان فعال نشود. با وجود اینکه حتی قیمت از نوک سایه پایین پین بار هم پایین‌تر رفته است، اما شما همچنان در بازار باقی مانده‌اید و در ادامه به هدف خود رسیده‌اید. این تفاوت افراد برنده و بازنده در بازار است.
تایم فریم روزانه سیگنال‌های قدرتمندی را تولید میکند اما همانطور که همیشه گفته‌ام، مدتی طول میکشد تا حرکت خود را در جهت مدنظر ما انجام دهد. بنابراین اگر حد ضرر ما بیش از اندازه کوچک کاربرد ATR در تعیین حد ضرر در نظر گرفته شود، ممکن است که قیمت قبل از حرکت در جهت مورد نظر ما به حد ضرر برخورد کند و بی جهت از بازار خارج شویم.
تا به حال دیده‌اید که بازار برای چند روز یا چند هفته حرکات نوسانی انجام دهد و یا حتی به سمت حد ضرر ما حرکت کند اما ناگهان سریع برگردد و در جهت دیگری حرکت کند؟ این اتفاق خیلی زیاد رخ می‌دهد و مسلما شما نمی‌خواهید که در اثر حرکات اینچنینی از بازار بیرون رانده شوید.
مهم است که ما حد ضررهای خود را فراتر از نواحی و سطوحی از قیمت قرار دهیم که تریدرهای حرفه‌ای مثل بانک‌ها و فعالان بزرگ بازار سعی می‌کنند تا در آن سطوح ما را از بازار خارج کنند. این تحرکات بانک‌ها معمولا خود را در قالب یک حرکت سریع به بالای سقف‌‌ها یا کف‌های کلیدی و یا سایه کندل‌ها نشان می‌دهد. به عنوان مثال بعضی مواقع می‌بینید که قیمت کمی فراتر از نوک سایه یک کندل پین‌بار رفته و سپس حرکت خود را در مسیر مدنظر ما در پیش گرفته است. در تصویر زیر می‌توانید این حالت را مشاهده کنید.
به پین‌بار توجه کنید. بعد از چند روز قیمت یک حرکت بسیار کوچک به سمت پایین سایه این کندل پین بار انجام داده است که به احتمال زیاد بسیاری از تریدرها را با ضرر از بازار بیرون انداخته و سپس در جهت پیشبینی شده قبلی به سمت بالا حرکت کرده است.
به همین دلیل بسیار خوب است که روی این موضوع تمرین کنید که حد ضررتان را خارج از محدوده ATR (که در بالا توضیح داده شد) قرار دهید؛ نه اینکه حد ضرر را دقیقا ۱ پیپ فراتر از نوک سایه پین‌بار قرار دهید!
با انتخاب حد ضررهای بازتر، نه تنها در یک معامله خوب باقی خواهید ماند بلکه به بازار این شانس را می‌دهید که یک سیگنال خروج واقعی را به شما نشان دهد؛ نه اینکه حد ضرر شما را فعال کند و سپس در جهت مدنظر حرکتش را آغاز نماید.
با انجام این کار ما به دو چیز دست خواهیم یافت:
۱- بازار فضای مناسبی برای انجام نوسانات خود خواهد داشت [و بی دلیل حد ضرر ما را فعال نخواهد کرد].
۲- بازار فضای مناسبی خواهد داشت تا سیگنال‌ها یا الگوهای مخالف را تولید کرده و منجر به این شود که ما با ضرر بسیار کاربرد ATR در تعیین حد ضرر کم و یا حتی کسب سود از معامله خارج شویم.
در تصویر زیر من ATR را روی نمودار قرار دادم. این تصویر نشان می‌دهد که در زمان سیگنال خرید پین‌بار، عدد ATR روی ۱۰۰ پیپ بوده است. همانطور که قبلا گفته بودم، شما باید حد ضرر خود را فراتر از میزان ATR قرار دهید. بنابراین در مثال فعلی، حد ضرر شما باید بیشتر از ۱۰۰ پیپ باشد که باعث می‌شود حتی بعد از پایین‌تر آمدن قیمت از نوک پین‌بار شما در معامله باقی بمانید و بی جهت حد ضررتان فعال نشود.
در نهایت قیمت به سمت بالا حرکت کرد و معامله موفقیت آمیزی نصیب معامله‌گر شد. حتی در ادامه یک سیگنال خلاف روند نیز صادر شده است (اشاره به پین‌بار نزولی بالای نمودار) که شما می‌توانستید از آن به عنوان یک سیگنال خروج واضح استفاده کنید.
یک تصور غلط در مورد حد ضررهای بزرگتر در بین اکثر معامله‌گران وجود دارد که میگویند “حد ضرر بزرگتر به معنای ضرر بیشتر است”. در نگاه اول به نظر میرسد که این تفکر مشکل خاصی ندارد. اما در اینجا یک نکته فراموش شده است. آن نکته فراموش شده چیزی نیست جز “مشخص کردن کاربرد ATR در تعیین حد ضرر حجم معاملات”!
در واقع شما باید یاد بگیرید که حجم معاملات خود را بر اساس میزان ریسکی که قرار است انجام دهید تعیین کنید. متاسفانه دیده می‌شود که بعضی از معامله‌گران ابتدا حجم مدنظر خودشان را معامله کرده و سپس بر مبنای حجمی که وارد بازار شده‌اند، اقدام به مشخص کردن حد ضرر و میزان ریسک می‌کنند. در واقع کاملا برعکس عمل می‌کنند!
نویسنده: نایل فولر
ترجمه و تدوین: طلاچارت (www.TalaChart.ir)
در صورتی که با ساختارهای بازار آشنایی ندارید و می‌خواهید از پایه شروع به یادگیری ساده و اصولی آنها کنید، می‌توانید در دوره تحلیل تکنیکال طلاچارت شرکت کنید.
در صورتی که با تحلیل تکنیکال آشنایی نسبی دارید اما یک روش مشخص و واضح برای انجام معاملات و همچنین نقاط ورود خروج ندارید، می‌توانید در دوره استراتژی طلاچارت شرکت کنید. در این دوره قدرت عرضه و تقاضا را کاربرد ATR در تعیین حد ضرر به شما نشان خواهیم داد.
استاپ لاس یا حد توقف ضرر
توضیحات : مقاله ای دیگر در مورد مبحث بسیار مهم مدیریت ریسک در ارز که توسط meta-forex ترجمه و تنظیم شده است و به ضرورت استفاده از دستور stop loss یا حد توقف ضرر در معاملات اشاره دارد بر خلاف مدیریت ریسک که موضوعی کاملا جدا از تحلیلگری است. تعیین حد زیان کاملا مرتبط […]
استاپ لاس یا حد توقف ضرر stop loss order توضیحات : مقاله ای دیگر در مورد مبحث بسیار مهم مدیریت ریسک در ارز که توسط meta-forex ترجمه و تنظیم شده است و به ضرورت استفاده از دستور stop loss یا حد توقف ضرر در معاملات اشاره دارد
بر خلاف مدیریت ریسک که موضوعی کاملا جدا از تحلیلگری است. تعیین حد زیان کاملا مرتبط با تحیلیلگری و در واقعی جزئی از یک تحلیل صحیح می باشد. همانطور که در مقالات آموزشی استراتژی کاربرد ATR در تعیین حد ضرر گفته شد یک استراتژی کامل ولی نه الزاما صحیح و سود ده تلقی شود.
روش های مختلفی را میتوان برای تعیین حد زیان برشمرده از جمله :
1- روش مقدار ثابت 2- خطوط حمایت و مقاومت فیبوناچی 3- پترن ها و خطوط روند 4- استفاده از اندیکاتور کاربرد ATR در تعیین حد ضرر ها 4-1 اندیکاتور هایی که نوعی حمایت و مقاومت دینامیک را نشان می دهند مثل PSAR و میانگین متحرک WMA , EMA , SMA این اندیکاتور ها عموما روی نمودار قیمت قرار دارند. 4-2 اندیکاتور های متحرک مثل ATR. این اندیکاتور خارج از نمودار قیمت هستند.
ارتباط حد زیان با حد سود :
موضوع بسیار مهم دیگری که در تعیین حد و زیان وجود دارد ارتباط حد زیان با حد سود است. این ارتباط باید بگونه ای باشد که از نظر اماری معاملات ما به سود برساند. برخی به اشتباه توصیه می کنند که همواره حد سود را خیلی بیشتر از حد زیان در نظر بگیرید تا در نهایت به سود برسید. مثلا نسبت 70 پیپ حد سود به سود 30 پیپ حد زیان. ولی این نسبت ها نمی توانند تضمین کننده موفقیت در معاملات و سود دهی باشند چون احتمال وقوع هر یک در نظر گرفته نشده است. اگر احتمال 70 پیپ سود با 30 پیپ زیان برابر باشند این استراتژی سود آور خواهد بود ولی در عمل احتمال برخورد به حد زیان 30 پیپی خیلی بیشتر از حد سود 70 پیپی است مگر اینکه استراتژی مربوط خلاف آنرا در طول زمان اثبات کرده باشد. اگر احتمال برخورد به حد زیان 30 پیپی سه برابر احتمال برخورد به حد سود 70 پیپی باشد .
منظور از حد ضرر (stop loss) در معاملات سهام چیست؟
حد ضرر یا استاپ لاس (stop loss) یکی از اصول اساسی در معاملات سهام برای حفظ سرمایه است. استاپ لاس با محدود کردن اندازه ضرر در معاملاتی که با شکست مواجه هستند، می تواند از سرمایه معاملاتی شما محافظت کند. هر معامله ای به سود نمی انجامد، حتی با وجود معاملات سودده، جبران خسارت تعداد کمی از ضرر و زیان های بزرگ کاربرد ATR در تعیین حد ضرر کار سختی است.
تریلینگ حد ضرر چیست؟
استاپ لاس مفهوم بسیار مهمی است که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به خوبی از آن بهره می‌برند. افراد ناآگاه نمی‌توانند از سودهای خود محافظت کنند و معمولا با از دست دادن بخشی از سرمایه، ناامید می‌شوند و از بازار بورس خارج می‌شوند. اما حرفه‌ای‌ها که زیر و بم بازار را خوب می‌شناسند به کمک حد ضرر سودهای خود را حفظ می‌کنند و به موفقیت می‌رسند.
همانطور که میدانیم هدف از تعیین استاپ لاس کاهش زیان و حفظ سود است. زمانی که حد ضرر را در معامله‌ای تعیین می‌کنیم، در واقع به این ترتیب مشخص می‌کنیم که چه زمانی برای خروج از سهم مناسب است.
در روش حد ضرر متحرک، همچنان که سهم به روند حرکتی خود ادامه می‌دهد، میزان استاپ لاس نیز تغییر خواهد کرد. در واقع جابجا کردن حد ضرر راهکاری است که برای محافظت از سود به دست آمده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شیوه در حرکات صعودی سهم کاربرد دارد.
اجازه دهید توضیحات را با یک مثال دنبال کنیم. در نظر بگیرید که سهمی را در قیمت ۱۰۰۰ تومان خریداری کرده‌اید و حد ضرر خود را روی مبلغ ۹۵۰ تومان تعیین کرده‌اید. فرض کنید سهم تا ۱۵۰۰ تومان رشد میکند. در چنین حالتی مشخص است که شما سود زیادی به دست آورده‌اید. اما ناگهان روند سهم تغییر میکند و قیمت کم می‌شود. به این ترتیب اگر شما همچنان حد ضرر خود را روی مبلغ ۹۵۰ تومان نگه داشته باشید، نه تنها سودهای خود را از دست می‌دهید، بلکه متضرر نیز خواهید شد. پس مهم است که با حرکت سهم، میزان استاپ لاس را تغییر دهید. به این ترتیب می‌توانید از سود به‌دست‌آمده محافظت کنید.
بسیاری از افرادی که از تریلینگ استاپ لاس استفاده می‌کنند می‌دانند که نوسان ذات بازار سهام است. آنها با توجه به حرکت سهم و برای حفظ سود خود از این شیوه استفاده می‌کنند. به طور کلی هم‌زمان با روند صعودی سهم، حد ضرر نیز تغییر میکند و افزایش می‌یابد. از جمله مزایای این عمل، کاهش ریسک معاملاتی است. در تعیین حد ضرر متحرک می‌توانید از اندیکاتورها نیز کمک بگیرید و عملکرد بهتری از خود نشان دهید.
حد ضرر ثابت چیست؟
در بازار بورس حد ضررها یا ثابت هستند یا متحرک. حد ضرر متحرک همان تریلینگ استاپ لاس است که در بخش قبلی به آن اشاره کردیم. اما حد ضرر ثابت همانطور که از نامش مشخص است به حد ضرری اشاره دارد که میزان آن تغییر نمی‌کند. بر این اساس علاوه بر تعیین درصد به عنوان نقطه‌ی خروج از سهم، میتوان از شیوه‌های دیگری نیز استفاده کرد.
اما یکی از رایج‌ترین شیوه‌های تعیین استاپ لاس، تعیین یک عدد ثابت به عنوان نقطه‌ی خروج از سهم است. فرض کنید سهامی را در قیمت ۱۲۰۰ تومان خریداری می‌کنید. شما می‌توانید مبلغ ۱۱۳۰ تومان را به عنوان حد ضرر تعیین کنید. به این صورت فارغ از اینکه سهم تا چه میزان سود میکند، حد ضرر شما روی همان عدد باقی خواهند ماند. عیب این شیوه آن است که موجب از دست رفتن سودهایی می‌شود که تا کنون کسب کرده‌اید.
یکی دیگر از روش‌های رایج در تعیین استاپ لاس، رسیدن دارایی به قیمت خرید است. افرادی که ریسک‌پذیر نیستند، حد ضرر خود را طوری تعیین می‌کنند که در بدترین حالت بدون هیچ سود و ضرری از دارایی خارج شوند. زمانی که قیمت سهم پس از رشد، تا قیمت نقطه‌ی ورود پایین می‌آید، به اصطلاح به آن نقطه‌ی سربه‌سر میگویند. به این ترتیب در چنین روشی اگر شما سهمی را به مبلغ ۱۲۰۰ تومان خریداری کرده باشید، فارغ از اینکه چه میزان سود کرده‌اید، حد ضرر برابر با ۱۲۰۰ تومان خواهد بود. یعنی ممکن است تمام سودهای خود را از دست بدهید اما ضرر و زیانی متحمل نشوید.
استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس در هر معامله ای این تضمین را به شما می دهد تا ضرر های شما قابل کنترل باشد. در نهایت این اطمینان را خواهید داشت، حساب معاملاتی تان در یک ریسک بزرگ قرار ندارد. رعایت استاپ لاس از نکات مهم و اساسی برای موفقیت در بورس است.
حد ضرر یک دستور است و در بروکر تنظیم می شود. وقتی ما سهامی را خریداری کردیم، یک استاپ لاس برای آن در نظر میگیریم تا وقتی سهام به قیمت خاصی رسید از طریق استاپ لاس معامله بسته شود.
این دستور برای کاهش ضررهای معامله گران در یک پوزیشن معاملاتی بکار میرود. زمانی که نمی توانید پشت میز کامپیوتر بنشینید و معاملات را نظاره کنید، توصیه می شود حتما از استاپ لاس استفاده کنید. Stop loss ، اهمیت استفاده و نحوه تنظیم آن از مهمترین بحث های آموزش بورس است.
چرا جاگذاری حد ضرر یا استاپ لاس اهمیت زیادی دارد؟
اهمیت حد ضرر در معاملات فارکس و بورس بسیار زیاد است. با یک سوال منطقی رو به رو هستیم. استاپ لاس در بازار سهام و ارز چه معنایی دارد؟ دوباره یاد آوری می کنیم دستور stop loss وقتی قیمت سهام در بروکر به حد معینی رسید، جهت فروش سهام یا ارز فعال می شود. همچنین باعث کاهش ضرر سرمایه گذاران بورس می گردد.
اگر چه بیشتر معامله گران از استاپ لاس در پوزیشن های معاملاتی بلند مدت استفاده می کنند، در پوزیشن های کوتاه مدت هم می توان برای کنترل ضرر از آن استفاده کرد.
دستور حد ضرر از احساسات تاثیر گذار روی تصمیم گیری های معاملات جلوگیری می کند. این ویژگی مخصوصا زمانی مفید است که کاربر قادر به تماشای پوزیشن نیست. استاپ لاس در فارکس به خاطر دلایل زیادی مهم است. یک دلیل ساده وجود دارد- هیچ کس نمی تواند آینده بازار فارکس و بورس را پیش بینی کند و فرقی ندارد یک پوزیشن چقدر قدرتمند باشد، یا چقدر اطلاعات در مورد یک روند خاص وجود داشته باشد.
قیمت های آتی برای بازار ناشناخته است و هر معامله ای یک ریسک می باشد. معامله گران بازار فارکس ممکن است بیش از نصف زمان با معامله جفت ارز های رایج به سود برسند. اما ممکن است به خاطر ضعیف بودن مدیریت سرمایه، معامله گران سود های خود را هم از دست بدهند. مدیریت نادرست پول و سرمایه می تواند عواقب ناخوشایندی را در پی داشته باشد.
برای جلوگیری از این وضعیت، باید نحوه محاسبه و تنظیم استاپ لاس را بلد باشید.
حد ضرر، استرس معامله گری را کاهش می دهد. هر روز یک چالش جدیدی است و تقریبا هر چیزی مانند سیاست جهانی، رویداد های بزرگ اقتصادی و شایعات مربوط به بانک مرکزی می تواند روند بازار را در یک چشم به هم زدن تغییر دهد. این بدان معناست: هر یک از ما ممکن است پوزیشنی خلاف جهت روند بازار داشته باشیم.
قرار گرفتن در جهت خلاف بازار امری اجتناب ناپذیر است اما ما می توانیم چنین وضعیتی را کنترل کنیم. شما می توانید به سرعت ضرر خود را کاهش دهید یا هم به امید تغییر روند بازار منتظر بمانید. نقطه حد ضرر در واقع نقطه ابطال ایده معاملاتی شماست. وقتی قیمت ها به این نقطه رسیدند، باید سیگنال خروج از معامله صادر شود.
حد ضرر از زیان های احتمالی جلوگیری می کند
نحوه تنظیم حد ضرر یا استاپ لاس بر اساس درصد
تنظیم حد ضرر بر اساس درصد، ابتدایی ترین نوع استاپ لاس است. در این روش درصدی از حساب معامله گر برای تنظیم stop loss استفاده می شود. برای مثال “۲ درصد از کل حساب ” مقداری است که یک فرد می تواند در معاملات خود ریسک کند. درصد ریسک، از معامله گری به معامله گر دیگر ممکن است تغییر کند.
بیشتر معامله گرهای تهاجمی تا ۱۰ درصد از حساب خود را ریسک می کنند. در حالیکه افراد با روحیه غیر تهاجمی، کمتر از ۱ درصد در هر یک از معاملات خود ریسک می کنند. هنگامی درصد ریسک مشخص شد، معامله گر با استفاده از پوزیشن سایز محاسبه میکند استاپ لاس در چه فاصله ای از نقطه ورود به معامله باید قرار گیرد. به یاد داشته باشید شما باید استاپ لاس را بر اساس وضعیت بازار یا قوانین سیستم معاملاتی خود تنظیم کنید نه بر اساس مقدار پولی که می خواهید از دست دهید.
برای مثال اگر شما یک حساب ۱۰۰۰۰ دلاری در فارکس داشته باشید و بخواهید تنها ۲% در هر معامله ریسک کنید، در نتیجه چه مقدار ریسک خواهید کرد؟ ۲ درصد ۱۰۰۰۰ دلار می شود ۲۰۰ دلار.
۲۰۰ دلار چند پیپ است؟ فرض کنید میخواهیم ۱۰۰۰۰۰واحد از یورو/ین را معامله کنیم. در این حالت هر پیپ تقریبا برابر با ۱۰ دلار است. در نتیجه بزرگترین حد ضرر می تواند تنها ۲۰ پیپ باشد. ( ۲۰۰ دلار تقسیم بر ۱۰ دلار کردیم نتیجه ۲۰ پیپ شد.)
حد ضرر به اندازه ۲۰ پیپ بالاتر از نقطه فروش تنظیم شده است.
تنظیم حد ضرر یا استاپ لاس بر اساس چارت
حد ضرر را می توان بر اساس حمایت ها و مقاومت های چارت تنظیم کرد. تعیین استاپ لاس از روی چارت یک روش معقول و منطقی است. در واقع ما می توانیم استاپ لاس های خود را بر اساس آنچه بازار به ما نشان می دهد، پایه ریزی کنیم.
یکی از مواردی که در بازار مشاهده می شود این است که قیمت ها سطوح خاصی را نمی توانند بشکنند. استاپ لاس را در بیرون از سطوح مقاومت ها و حمایت ها می توانید تنظیم کنید. به تصویر زیر توجه کنید:
قیمت بالاتر از خط روند شکسته می شود و ما بالای خط روند خرید می کنیم، اما حد ضرر را کجا قرار دهیم؟
وقتی در نمودار قیمت ها خط روند نزولی را شکستند و موقعیت خوبی برای خرید به وجود آمد. در نتیجه حتما شما تمایل به معامله خواهید داشت. اما قبل از معامله باید بدانید: ۱- حد ضرر را در کجا قرار دهید؟ ۲- ایده معاملاتی شما در چه شرایطی نقض می شود؟
محل تنظیم حد ضرر: زیر خط روند قرمز و زیر سطح حمایت قوی
در این حالت بهتر است حد ضرر های خود را زیر خط روند و در سطوح پشتیبانی قرار دهید. اما اگر بازار دوباره به سمت پایین برگردد، بدین معنی است فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند. در نتیجه ایده معاملاتی شما باطل شده و باید از معامله خارج شوید و ضرر را قبول کنید.
سوالات متداول حد ضرر
اندیکاتورهای حد ضرر کدام‌اند؟
برای تعیین حد ضرر میتوان از ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به نحوی کاملا موثر بهره برد. در این میان چند اندیکاتور از بقیه‌ی موارد کارآمدتر هستند. یکی از این اندیکاتورها که در تعیین استاپ لاس عملکرد خوبی دارد، Parabolic SAR نام دارد. افزون بر این مورد میتوان از سایر اندیکاتورها از جمله ATR (میانگین محدوده‌ی واقعی)، MA (میانگین متحرک)، پین بار و اندیکاتور باند بولینگر نیز کمک گرفت. باز هم لازم است بر این نکته تاکید شود که اندیکاتورها را نمی‌توان به تنهایی ملاک عملکرد قرار داد و بر اساس آنها تصمیم گرفت.
چرا پایبندی به استاپ لاس مهم است؟
عمل کردن بر اساس استراتژی‌های از پیش تعیین‌شده، نشان‌دهنده‌ی بلوغ فکری و عملی معامله‌گران است. اگر نتوانیم در نقطه‌ای که از قبل مشخص کردیم از سهم خارج شویم، این امر به آن معناست که نتوانسته‌ایم احساسات‌مان را کنترل کنیم. سرمایه‌گذار موفق کسی است که با چشمی باز به بازار سرمایه نگاه کند و از احساسات و واکنش‌های هیجانی پرهیز کند. اگر حد ضرر را مشخص کنیم ولی به آن عمل نکنیم عملا استراتژی‌های معاملاتی خود را زیر پا گذاشته‌ایم. در چنین شرایطی نباید توقع موفقیت از خود داشته باشیم.
چه عواملی باعث می‌شود به حد ضرر عمل نکنیم؟
دو عامل ترس و طمع همیشه مانع از انجام تصمیم‌های منطقی می‌شوند. بر این اساس بسیاری از مواقع معامله‌گران با رسیدن به نقطه‌ی استاپ لاس به این دلیل که ممکن است سهم مجددا قیمت‌های بالایی را لمس کند، از آن خارج نمی‌شوند. به این ترتیب آن‌قدر در سهم می‌مانند که دیگر راه برگشتی نماند. در حالیکه اگر در نقطه‌ی صحیح از سهم خارج شده بودند، می‌توانستند در سهم دیگری سرمایه‌گذاری کنند و سود خوبی از آن به دست بیاورند.
معایب حد ضرر متحرک چیست؟
با توجه به مواردی که در تریلینگ استاپ لاس بیان شد شاید گمان کنید که این شیوه‌ی تعیین حد ضرر هیچ معایبی ندارد و سراسر حسن است. اما حقیقت آن است که در زمانی که بازار در وضعیت اصلاح موقت به سر می‌برد، ممکن است حد ضرر برای برخی از افراد فعال شود و به این ترتیب این افراد سهام خود را بفروشند. غافل از آن‌که این اصلاح به زودی تمام می‌شود و سهم مجددا روند رو به رشد خود را از سر خواهد گرفت.
عوامل موثر در تعیین استاپ لاس کدام‌اند؟
یکی از مهمترین مسائل در این خصوص، دیدگاه سرمایه‌گذار است که آیا به صورت بلندمدت است یا کوتاه‌مدت. افزون بر این نکته، مواردی مانند خطوط روند و حمایت و مقاومت سهم و همچنین الگوهای نموداری نیز حائزاهمیت هستند. به طور کلی شرایط بازار می‌تواند به میزان زیادی بر تعیین حد ضرر تاثیر بگذارد. با استفاده از شیوه‌های آنالیز سهام مانند تحلیل تکنیکال می‌توانید روند قیمتی را پیشبینی کنید و بر اساس آن نقطه‌ای را به عنوان استاپ لاس تعیین کنید. سپس بسته به میزان سود خود بهتر است این نقطه را با در نظر گرفتن روند سهام، جابجا کنید تا از سود خود نیز حفاظت کنید.
چرا از اندیکاتور ATR پیش‌فرض استفاده نکنیم؟؟
در این مقاله ابتدا به تعریف اندیکاتورATR می‌پردازیم و سپس دلیل اینکه این اندیکاتور، خیلی کاربردی در بازار‌هایی همچون بازار فارکس ندارد و به جای آن می‌توانید از اندیکاتور ATR بهبود داده شده که توسط برنامه‌نویسان ما ساخته شده استفاده کنید، می‌پردازیم.
اندیکاتور ATR چیست ؟
ATR مخفف Average True Range به معنای لغتی، میانگین محدوده واقعی است. اولین‌بار این اندیکاتور توسط جونیور ولز وایدر (J.Welles Wider) مطرح شد. اندیکاتور ATR ابتدا برای بازار کالا به وجود آمد و به‌تدریج از این اندیکاتور در بازارهای مالی دیگر نیز استفاده شد.
این اندیکاتور میانگین نوسانات قیمت را محاسبه میکند و معامله‌گران می‌توانند با آن پیشبینی کنند که قیمت یک دارایی در آینده تا چه اندازه می‌تواند حرکت کند. برای تعیین حد سود و حد ضرر هم خیلی مفید است.
تفاوت اندیکاتور ATR پیش‌فرض با ATR بهبود داده شده.
این دو اندیکاتور در تایم روزانه تفاوت چندانی با هم ندارند.
همانطور که می‌بینید این دو اندیکاتور در تایم روزانه تفاوت چندانی با هم‌دیگر ندارند. ولی اگر تایم فریم را پایین‌تر بیاوریم مثلا تایم یک ساعته، این تفاوت شکل می‌گیرد و اندیکاتور ATR پیش‌فرض کارایی خودش را از دست می‌دهد.
اندیکاتور ای تی ار بهبود داده شده حرکات منظم‌تری را نشان می‌دهد و نوسانات قیمت را به خوبی نشان می‌دهد. ولی ای تی ار پیش‌فرض نوسانات را متغیر نشان می‌دهد.
در اندیکاتور ATR بهبود داده شده در تایم یک‌ساعته بزرگترین نوسان قیمتی که نشان می‌دهد 36 پیپ است که قیمت تا 36 پیپ حرکت میکند کمی‌استراحت میکند و دوباره حرکت میکند. ولی در اندیکاتور ATR پیش فرض اعداد متفاوتی را از جمله 17، 19 ، 27 و … می‌بینیم.
شما می‌توانید ویدیو‌های زیر را تماشا کنید و با نحوه‌ی کار این اندیکاتور بهتر آشنا شوید.
قسمت اول
در این ویدیو تفاوت بین دو اندیکاتور پیش‌فرض و بهبود داده شده را بررسی کردیم و یکی از قابلیت‌های این اندیکاتور برای تارگت‌گذاری را در چارت به صورت عملی نشان دادیم.
قسمت دوم
یکی از قابلیت‌های این اندیکاتور این است که با آن می‌توانید نقاط ورود و خروج را بر اساس زمان تشخیص دهید. این اندیکاتور جهت حرکت قیمت را تشخیص نمی‌دهد ولی می‌توانید زمان شروع و پایان حرکت را پیدا کنید.
قسمت سوم
اندیکاتور ATR بهبود داده شده را در این قسمت با تحلیل تکنیکال ترکیب می‌کنیم و نمونه‌های بیشتری را بررسی می‌کنیم تا روش استفاده این اندیکاتور را بهتر درک کنید.
اندیکاتور ATR بهبود داده شده در چه بازاری کاربرد دارد؟
ما این اندیکاتور را نسخه متاتریدر 4 و ۵ آن را نوشته‌ایم و شما باید ابتدا در یک بروکر مثل آلپاری یا روبوفارکس ثبت نام کنید. سپس متاتریدر مربوط به آن بروکر را دانلود کنید و این اندیکاتور را در محل نصب اندیکاتور قرار دهید. برای آموزش ثبت نام و احراز هویت در بروکرها به مقاله آلپاری و مقاله روبو فارکس در سایت ما سر بزنید.
پرایس اکشن کاربردی دوره 9
به بیان ساده پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می‌دهد تا با استفاده از حرکات واقعی قیمت تصمیمات خود برای انجام معاملات را بگیرد؛ برخلاف دیگر تریدرها که با استفاده از اندیکاتورهایی که همیشه عقب تر از قیمت فعلی بازار هستند اقدام به تحلیل حرکات قیمت می‌کنند (توجه داشته باشید که اصلا منظور ما این نیست که استفاده از اندیکاتورها برای انجام تحلیل و معامله مناسب نمی‌باشد). اکثر اندیکاتورها از قیمت فعلی بازار عقبتر هستند و در واقع تحلیل اطلاعات گذشته قیمت را با استفاده از فرمول خود نشان می‌دهند. با استفاده از برخی روش‌های معامله گری خاص اطلاعات گذشته می‌توانند به تریدر کمک کنند تا بتواند حرکات بعدی بازار که به احتمال زیاد به زودی رخ خواهند داد را تشخیص دهد، در حالی که با استفاده از اندیکاتورها باید صرفا حرکات بعدی بازار را حدس بزنیم.
پرایس اکشن با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت تلاش میکند تا نظم حاکم بر بازار که گاهی اوقات تصادفی به نظر میرسد را به شیوه ای بهتر به معامله‌گر ارائه دهد. در واقع پرایس اکشن تریدرها چند گام فراتر می‌روند; سوال اصلی آنها این نیست که چه اتفاقی در حال رخ دادن است; بلکه این است که چرا این اتفاق دارد می‌افتد! بنابراین می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند. سویینگ‌ها (نقطه عطف بالا و پایین بازار یا همان High و Low تست کردن حمایتها و مقاومتها و روندهای تثبیت؛ نمونه‌هایی از پرایس اکشن هستند.) نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن می‌باشند. الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ، شوتینگ استار و … همگی مواردی هستند که در تحلیلگری به سبک پرایس اکشن با آن موجه خواهید شد.
سرفصل های آموزش
الگوهای پرایسی
تایم فریم های سه گانه
جریان سفارشات و ATR
پیشبینی قیمت بر اساس تمایلات کندل ها
انواع ستاپ های معاملاتی
تعیین حد ضرر، حد سود و نقطه ورود در ستاپ های معاملاتی
روش پوزیشن گیری در ستاپ های معاملاتی
اندیکاتور های مورد استفاده
روانشناسی بازار
مقدمه و آغاز کلام
چرا بازارها احساسی هستند؟
کالبد شکافی گذشته قیمت
سوئینگ ها
تشخیص صحیح ساختار قیمت
قدرت روند و مثال عملی
مناطق عرضه و تقاضا / حمایت و مقاومت
کانالهای قیمت در حالت مولتی تایم فریم
دیدگاه شما