نمودار و مثالی از اندیکاتور VWAP

چگونه می توان با اندیکاتور VWAP سود کسب کرد

شاخص متوسط وزنی حجمی یا VWAP، اندیکاتور تکنیکال پیشرفته ای است که به صورت رایگان در MT4/MT5 در دسترس معامله گران قرار دارد.
در این مقاله با هم نگاهی به عملکرد این اندیکاتور می اندازیم تا نسبت به میزان تأثیر آن بر سود معاملاتی شما آگاه شویم.

بسیاری از معامله گران حرفه ای فارکس با این اندیکاتور آشنا هستند و از آن در پلتفرم معاملاتی خود استفاده می کنند. ممکن است در ابتدا، استفاده از این اندیکاتور برای تازه واردان دنیای فارکس چالش برانگیز باشد اما باید بگویم که این اندیکاتور یکی از موثرترین ابزارهایی است که می تواند به شما در معاملات کمک کند.
در این میان، معامله گرانی که در بازه های زمانی طولانی تر کار می کنند نمی توانند بهره زیادی از این اندیکاتور ببرند.

اندیکاتور VWAP در MT4 چیست؟

اندیکاتور VWAP ، همانطور که از نامش پیداست ، میانگین قیمت پرداخت شده برای یک دارایی را به معامله گران نشان می دهد، اما از نظر حجمی، وزن دارد.
درک این موضوع ممکن است کمی دشوار باشد اما با توجه به مثال زیر می توانید درک بهتری از این مطلب بدست آورید.

فرض کنید که می خواهید با بررسی رفتار جفت ارز EUR/USD برای معامله با آن تصمیم گیری کنید.
به همین منظور، یک اندیکاتور VWAP را روی نمودار یک ساعته باز و آن را تنظیم می کنیم تا میانگین بسته شدن پنج ساعت پایانی را محاسبه کند.
اگر ارزش این قیمت های پایانی 1.1000، 1.1010، 1.1020، 1.1030 و 1.1040 باشد، اندیکاتور میانگین قیمت پنج ساعت گذشته را 1.1020 نشان می دهد (مجموع هر پنج مقدار، تقسیم بر پنج).
حال بیایید آن را با همان میزان دارایی و تنظیمات مقایسه کنیم.

VWAP داده های حجمی EUR/USD در قیمت خریداری شده را می خواند و به قیمت هایی که بیشترین حجم معاملات در آن انجام شده است، وزن بیشتری می دهد.
به عنوان مثال، تصور کنید که تقریباً تمام حجم انتقالی در طول این پنج ساعت در 1.1000 معامله شده باشد.
در این حالت VWAP میانگین قیمتی را بسیار نزدیک به 1.1000 نشان می دهد.
این میزان، بسیار کمتر از قیمتی است که میانگین متحرک ساده نشان می دهد.
این اندیکاتور، تنها بر اساس قیمت و زمان، کار می کند و در محاسبات میانگین خود، به هر قیمت، وزن خاصی را اختصاص می دهد.

بنابراین، برخی از معامله گران معتقدند که VWAP شاخص دقیق تری برای انعکاس عملکرد قیمت است.
در آنالیز تکنیکال ، حجم باقی مانده به عنوان متغیری در تأیید روندها، برگشت روندها، پشتیبانی، مقاومت، برک اوت و برک داون ها بسیار مهم هستند.
از آنجا که VWAP از این روش استفاده می کند ، استفاده از این اندیکاتور به میانگین متحرک ارجحیت دارد.

اندیکاتور VWAP در بین معامله گران سهام و اوراق بهادار محبوبیت زیادی دارد زیرا داده های حجمی آنها در هر معامله در دسترس است همچنین بسیاری از منابع آنلاین در پایان یک روز معاملاتی، داده ها را به صورت رایگان در اختیار معامله گران قرار می دهند.
با توجه به غیرمتمرکز بودن معاملات فارکس ، بحث حجم در این بازار پیچیده تر است و همین امر می تواند کاربرد VWAP را در فارکس دشوارتر کند، این در حالی است که برخی از معامله گران فارکس معتقدند که با استفاده از tick volume (حجم تیک) به جای داده های حجم واقعی به عنوان ورودی حجم، راهی برای حل این مسئله پیدا کرده اند.

اگرچه که برخی از آنالیز گران از این روش انتقاد می کنند اما در عمل نشان داده اند که بین حجم واقعی و میزان تیک در بازار فارکس همبستگی مثبتی وجود دارد.
بیشتر بروکرهای فارکس، داده های حجم واقعی خود را در دسترس مشتریان قرار می دهند ، بنابراین گاهی اوقات می توان از این شاخص نیز در معاملات فارکس استفاده کرد ، این در حالی است که برخی از معامله گران همچنان سعی می کنند تا از حجم تیک استفاده کنند.

نحوه استفاده از شاخص VWAP در معاملات طولانی مدت

افزایش معاملات الگوریتمی و محبوبیت استراتژی های کوتاه مدت منجر به این شد که اندیکاتور VMAP به یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تکنیکال در بین معامله گران خرده فروشی تبدیل شود.
برخی از افراد معتقدند که این اندیکاتور برای استراتژی های معاملاتی میان مدت و بلند مدت مناسب نیست، اما ما در اینجا به دو روش برای استفاده از آن در بازه های زمانی طولانی مدت اشاره می کنیم.

1. VMAP می تواند با تأیید سطح پشتیبانی و مقاومت ، سطح ورود و خروج خوبی را پیشنهاد دهد. اساساً ، در مواردی که VWAP حجم غیرمعمول زیادی را نشان می دهد ، احتمالاً در ادامه به سطح پشتیبانی یا مقاومت خوبی تبدیل می شود. به شما توصیه می کنیم که از سایر ابزارهای آنالیز تکنیکال برای شناسایی روند متوسط ​​یا بلند مدت استفاده کنید.
2. استفاده از میانگین متحرک VMAP ، که به آن MVMAP نیز گفته می شود (میانگینی از نتایج میانگین متحرک ارائه می دهد)، در مقایسه با VWAP، می تواند نتایج بهتری را به معامله گران میان مدت و بلند مدت ارائه دهد.

نحوه استفاده از اندیکاتور VWAP در معاملات کوتاه مدت

اولین قدم، تنظیم تنظیمات اندیکاتور VWAP است.
تنظیمات پیش فرض VWAP بر روی بازه های روزانه، هفتگی و ماهانه تنظیم شده است.
از آنجا که شما برای معاملات کوتاه مدت از VWAP استفاده می کنید، این بازه های زمانی برای معاملات کوتاه مدت ایده آل نیستند.

روش های زیادی برای استفاده از اندیکاتور VWAP وجود دارد.
بیشتر معامله گران، قیمت دارایی در زیر خط VWAP را به عنوان تخفیف (ارزش خرید) و بالاتر از خط VWAP را به عنوان حق بیمه (ارزش فروش) در نظر می گیرند.

ما می خواهیم از دو جدول زمانی VWAP به عنوان مثال 5 دوره ای و 13 دوره ای استفاده کرده و آنها را در نمودار کندل پنج دقیقه ای اعمال می کنیم. از آنجا که عملکرد VWAP مانند میانگین متحرک است، بهتر است به دنبال کراس اوورها باشیم و با این روند معامله کنیم.
همچنین باید بگوییم که سیگنالهای معاملاتی اگر به همراه VWAP روزانه استفاده شوند، نتایج دقیق تری را برای شما خواهند داشت.

اگر پرایس اکشن، از سطح حمایت برگشت کند، بهتر است هنگام عبور VWAP 5 از VWAP 13 به دنبال سیگنال های خرید باشید.
ما صبر می کنیم تا کندل استیک در طول پول بک بالای هر دو، بسته شود.
معامله دیگری که می توان آن را انجام داد، زمانی است که برک اوتی در بالای VWAP روزانه پس از عبور VWAP 5 از بالای VWAP 13 ایجاد شود.

نحوه محاسبه فرمول VWAP

این اطلاعات ضروری نیست و صرفاً برای بالا بردن آگاهی شما گفته می شود:
فرمول ساده است:

(حجم TP x) / اندازه حجمی
TP مخفف قیمت تیپیکال است و فرمول آن به شکل زیر است:
(قیمت حد بالا+ حد پایین+ قیمت بسته شده)/3

TP هر دوره در نتایج حجمی حاصل شده از TVP ضرب می شود. به مجموع TPV ها،TPV تجمعی نیز می گویند. با افزودن مقادیر زیر به مقادیر موجود ، نقاط داده بعدی به وجود می آیند.
سرانجام ، حاصل تقسیم TPV بر حجم تجمعی برای محاسبه در نتایج VWAP استفاده می شود.

توجه داشته باشید که درک بهتر محاسبات می تواند به شما در بررسی چگونگی حرکت میانگین متحرک ظاهر شده کمک کند. VWAP درک دقیق تری از پرایس اکشن را به ما می دهد اما بهتر است بدانید که که استفاده از VWAP به خودی خود سیگنال های معاملاتی دقیقی تولید نمی کند ، اما برای آوردن فاکتور حجم در معاملات تکنیکال مفید است.

در پایان باید بگویم که بسیاری از افراد VWAP را به میانگین متحرک سنتی ترجیح می دهند زیرا حجم را اندازه گیری می کند و به اعتقاد ما یکی از قطعی ترین و مفیدترین پارامترهای تکنیکالی است که می تواند در یک استراتژی معاملاتی موفق مورد استفاده قرار گیرد اما با این حال، VWAP یک اندیکاتور بی عیب و نقص نیست.

معامله گران باید اطلاعات ارائه شده توسط VWAP را درک کنند و یاد بگیرند که چگونه از آن به همراه سایر جنبه های آنالیز تکنیکال استفاده کنند.
توصیه ما این است که نسبت به استفاده از هرگونه استراتژی معاملاتی که کاملاً به سیگنال های یک منبع متکی هستند، احتیاط کنید، بنابراین اگر از اندیکاتورVWAP استفاده می کنید ، باید حداقل از یک اندیکاتور متفاوت دیگر نیز استفاده کنید.

اندیکاتور VWAP چیست؟

اندیکاتور VWAP معیاری است که معمولاً در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. این معیار (قیمت میانگین وزنی حجمی،VWAP) نسبتی است از قیمت تجمعی سهام به حجم تجمعی معامله شده در یک دوره زمانی معین. به عبارت دیگر این معیار از نسبت میانگین قیمت سهم برای یک سهم در مقایسه با حجم کل سهام معامله شده در یک بازه زمانی خاص به دست می آید. این معیار به سرمایه گذاران و تحلیلگران کمک می کند تا قیمت فعلی یک سهام را ارزیابی کنند و تعیین کنند که آیا قیمت بیش از حد یا کمتر از میانگین قیمت معاملات در روز است. اغلب این اطلاعات برای تسهیل ورود یا خروج از یک موقعیت استفاده می شود.

اندیکاتور VWAP به عنوان یک معیار برای تعیین کیفیت اجراها در سفارشات بزرگ استفاده می شود. به عنوان مثال، اگر یک مدیر پورتفولیو بخواهد هزاران سهم را خریداری کند اما همچنین بخواهد موقعیتی را کمتر از میانگین قیمت روز خریداری کند، VWAP معمولاً قیمتی است که باید شکست بخورد.

درک اندیکاتور VWAP

اندیکاتور VWAP یک معیار قیمت روزانه است که می تواند برای کمک به سرمایه گذاران در تصمیم گیری در مورد اتخاذ رویکرد فعال یا غیرفعال برای ورودی به یک پوزیشن استفاده شود. همچنین می تواند برای تصمیم گیری در مورد ورود یا خروج از یک امنیت خاص مفید باشد. بسیاری از معامله گران از VWAP برای کمک به خرید با قیمت های نسبتا ارزان و یا فروش با قیمت های نسبتاً بالاتر استفاده می کنند.

اندیکاتور VWAP به عنوان یک خط میانگین متحرک در نمودار نمایش داده می شود. خط یک میانگین متحرک است که ارزش قیمت معامله شده بر کل حجم را معمولاً در نمودار روزانه دنبال می کند.

به بیان خیلی ساده اندیکاتور با استفاده از ترکیب تاثیرگذاری حجم معاملات با قیمت، ابزاری کاربردی را در اختیار تحلیلگران فنی یا تکنیکال قرار می ‌دهد. با استفاده از این اندیکاتور میانگین موزون حجمی قیمت یک نماد برای یک بازه زمانی مشخص می شود.

از آنجا که VWAP میانگین واقعی قیمت سهام را با فاکتورگیری حجم معاملات در یک نقطه قیمتی خاص و نه بر اساس قیمت پایانی مشخص می‌کند، به همین دلیل ابزاری عالی برای درک روند فعلی و آینده یک اوراق بهادار و وزنی است که اکثر معامله گران در آن قیمت گذاری می شوند.

یافتن میانگین قیمت اوراق بهادار صرفاً بر اساس ارزش پایانی، اغلب تصویری نادرست از سلامت سهام ارائه می دهد. این مورد چارچوب‌های زمانی و نوسانات قیمت و حجم را در نظر نمی‌گیرد.

محاسبه اندیکاتور VWAP

VWAP با استفاده از قیمت افتتاحیه برای هر روز و تنظیم در زمان واقعی تا پایان جلسه محاسبه می شود. بنابراین، محاسبه فقط از داده های روزانه استفاده می کند. فرمول محاسبه VWAP به شرح زیر است:

VWAP = (قیمت معمولی تجمعی x حجم) / حجم تجمعی

VWAP = (Cumulative typical price x volume)/cumulative volume

محاسبه با قیمت معمولی (TP)، قیمت اولین خط یا کندل تکمیل شده در نمودار شروع می شود و به این معنی است که بستگی به بازه زمانی نمودار مشاهده شده دارد. به عنوان مثال، در نمودار پنج دقیقه ای، این قیمت معمولی اولین میله یا کندل (شمع) پنج دقیقه ای است. این سطح قیمت، میانگین قیمت بالا، قیمت پایین و قیمت بسته شدن کندل است. مثال زیر را با استفاده از این ورودی های از پیش انتخاب شده در نظر بگیرید:

[(H+L+C)/3]، اگر H = 44.54، L = 43.96 و C = 44.28

TP = (44.54+43.96+44.28) / 3 = 44.26

مرحله بعدی در محاسبه VWAP، ضرب TP در حجم (V) در دوره اندازه گیری برای یافتن حجم کل قیمت (TPV) است. اگر V = 35000 باشد، TPV به صورت زیر محاسبه می شود:

TPV = 44.26 * 35000 = 1549000

VWAP برای اولین کندل به قیمت معمولی تبدیل می شود. زیرا مولفه حجم در اولین تکرار محاسبه لغو می شود. با این حال، همه چیز برای کندل بعدی تغییر می کند. سپس فرمول قیمت و حجم تجمعی را در روش زیر برای کندل نمودار و مثالی از اندیکاتور VWAP دوم و به طور مشابه برای هر کندل بعدی پس از آن محاسبه می کند:

[TPV(شمع 1) + TPV (شمع 2]) / [V (شمع 1) + V (شمع 2)]

اگر فرض کنیم کندل دوم با قیمت معمولی 43.96 و حجم 32000 بسته شود، قیمت و محصول حجمی کندل دوم 1406720 خواهد بود. این مقدار برای کندل اول به TPV اضافه می شود. VWAP کل در حال اجرا، حجم و اطلاعات قیمت را در طول روز نگه می دارد تا VWAP فعلی را در زمان واقعی ارائه دهد.

بنابراین، برای ادامه مثال، VWAP را می توان با تقسیم مجموع TPV بر مقدار حجم تجمعی 67000 (35000 از کندل 1 و 32000 از کندل 2) محاسبه کرد. بنابراین، VWAP بعد از کندل دوم به صورت زیر بدست می آید:

VWAP = 1549000 + 1406720 / 67000 = 44.11

این شاخص برای هر دوره زمانی محاسبه می شود تا VWAP را برای هر نقطه داده در نمودار سهام روزانه نشان دهد. این کار به طور خودکار توسط الگوریتم های پلتفرم نمودار انجام می شود. بنابراین، معامله گر فقط باید یک بازه زمانی درون روز را مشخص کند تا نتایج محاسبه VWAP را ببیند.

اندیکاتور VWAP به شما چه می گوید؟

خریداران نهادی و سازمانی بزرگ و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک از نسبت VWAP برای کمک به ورود یا خروج از سهام با کمترین تأثیر ممکن در بازار استفاده می‌کنند. بنابراین، در صورت امکان، موسسات سعی می کنند زیر VWAP خرید کنند یا بالاتر از آن بفروشند. به این ترتیب اقدامات آنها به جای دور کردن قیمت، قیمت را به سمت میانگین می برد.

معامله گران ممکن است از VWAP به عنوان یک ابزار تأیید روند استفاده کنند و قوانین معاملاتی را پیرامون آن ایجاد کنند. به عنوان مثال، زمانی که قیمت بالاتر از VWAP است، ممکن است ترجیح دهند موقعیت های خرید (لانگ) را شروع کنند. هنگامی که قیمت کمتر از VWAP است، ممکن است ترجیح دهند که پوزیشن های شورت (فروش) را شروع کنند.

استفاده از اندیکاتور VWAP

به دلایلی که قبلا ذکر شد، اکثر معامله‌گران حرفه‌ای موافق هستند که VWAP هنگام معامله در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت تأثیرگذار و مفید است. استراتژی‌های معاملات روزانه با استفاده از VWAP ممکن است به سادگیِ خرید اولین قیمت پایانی بالاتر از VWAP به عنوان ورودی و فروش در یک نقطه از پیش تعیین شده بالاتر از آن باشد. اما اغلب، استراتژی‌ های معاملاتی کمی پیچیده‌تر از آن هستند. دلیل این امر این باور رایج در میان معامله‌گران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای است که تاجران سازمانی از VWAP به عنوان یک معیار استفاده می‌کنند. معامله گران اغلب معتقدند که شناخت این پویایی باید در استراتژی معاملاتی لحاظ شود.

در نتیجه، یک معامله گر ممکن است از اندیکاتور VWAP به عنوان فیلتری برای فعالیت خود استفاده کند که ممکن است تنها زمانی که قیمت کمتر از VWAP باشد و یا زمانی که قیمت بالاتر از VWAP باشد درگیر آن باشند. این فیلتر مبتنی بر این دیدگاه است که خریدارانی که معیار را شکست می‌دهند، بیشتر از زمانی که قیمت بالاتر از VWAP است، پشتیبانی ایجاد می‌کنند. این فیلتر برای روزهایی است که قیمت به صورت نسبتاً جانبی به خوبی کار می کند.

در مقابل، سایر معاملات ممکن است تاکتیک مخالف را ترجیح دهند. بنابراین، آنها فرض می‌کنند که ورود برای خرید یک سهام فقط زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بالاتر از VWAP باشد و ورودی‌های کوتاه‌ فروش فقط زمانی باید انجام شوند که قیمت کمتر از آن باشد. این فیلتر مبتنی بر این دیدگاه است که ناظران معیار نمی توانند قیمت مورد نظر خود را به دست آورند و مجبور خواهند شد سهام را بیشتر به سمت روند آن روز پیش ببرند. این فیلتر برای روزهایی که روند مشخصی برای آن روز داشتند، چه صعودی یا نزولی، به خوبی کار می کند.

به نظر نمی‌رسد که هیچ یک از تاکتیک‌هایی که در تعداد زیادی از معاملات اجرا می‌شوند، مزیت آماری را حفظ کنند. بنابراین معامله گران اغلب رویکردهای VWAP خود را با نشانه ها و تاکتیک های دیگر ترکیب می کنند. این کار به آنها کمک می کند تا بسته به اینکه چگونه عملکرد قیمت روز را درک می کنند، با فیلتر نمودار و مثالی از اندیکاتور VWAP سودآورتری کار کنند.

به عنوان مثال، یک معامله گر همچنین می تواند از VWAP در ارتباط با باندهای بولینگر (ابزاری در تحلیل تکنیکال) استفاده کند. اینها مجموعه‌ای از خطوط روند هستند که به وسیله دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی)، به دور از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت یک اوراق بهادار که می‌تواند بر اساس ترجیحات کاربر تنظیم شود، ترسیم شده است. (معامله بر اساس سیگنال باند بولینگر یا بالعکس).

شاید جالب ترین استفاده از تجارت VWAP مربوط به برنامه نویسانی باشد که انحراف استاندارد محدوده قیمت را به VWAP ایجاد کرده اند. این کار باعث ایجاد مناطق قیمت در بالا و پایین VWAP می شود که به طور شگفت انگیزی اقدامات پشتیبانی و مقاومت در زمان واقعی را قوی می کند.

نمودار و مثالی از اندیکاتور VWAP

(نمونه زیر را ببینید).

مثال فرضی زیر را از یک نسخه کمی پیچیده تر از VWAP در نظر بگیرید. این نمودار یک بازه زمانی 5 دقیقه‌ای را در مدت زمان کمی بیش از دو روز نشان می‌دهد. خط VWAP نشان داده شده در اینجا (خط آبی) یک فیلتر استراتژی عالی در روز را ایجاد می کند. همه روزها به این شکل معامله نمی شوند، اما این دو روز نشان دهنده یک عمل قیمت نسبتاً جانبی بود و در چنین شرایطی، معامله گران روزانه دوست دارند یک برنامه برای بازی داشته باشند. یک استراتژی برای انجام معاملات بر اساس بازگشت به میانگین قیمت در روز در اینجا به خوبی کار خواهد کرد. در این میان، نشانگر VWAP بسیار مفید می شود.

هنگامی که مناطق اضافی به نمودار اضافه می شود که نشان دهنده فاصله های آماری قابل توجهی از خط VWAP است، آنها می توانند دستورالعمل های عالی برای شروع موقعیت های خرید (در مناطق پشتیبانی) یا موقعیت های فروش اولیه (در مناطق مقاومت) ارائه دهند. یک رویکرد برای معامله ممکن است شروع یک ورود طولانی مدتی باشد که قیمت در یک منطقه پشتیبانی بسته می‌شود، (با دستور توقف ضرر، stop loss، در خارج از دورترین خط منطقه و هدف سود در خط VWAP.) شروع مشابه برای فروش کوتاه در مقاومت نیز می تواند به کار گرفته شود.

توجه داشته باشید که مناطق حمایت و مقاومت روزهای گذشته نیز می توانند بازارهای قابل توجهی برای روزهای آینده که قیمت در حال حرکت است، باشد.

چرا قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) مهم است؟

VWAP توسط معامله‌گرانی استفاده می‌شود که می‌خواهند نشانه‌ای از قیمت اوراق بهادار را در طول زمان مشاهده کنند. همچنین توسط معامله گران بزرگتر که باید اطمینان حاصل کنند که معاملات آنها قیمت اوراق بهاداری را که می خواهند بخرند یا بفروشند تغییر نمی دهد، استفاده می شود.

برای مثال، یک صندوق تامین سرمایه ممکن است از ارسال سفارش خرید برای قیمتی بالاتر از VWAP اوراق بهادار خودداری کند تا از افزایش مصنوعی قیمت آن اوراق جلوگیری کند. به همین ترتیب، ممکن است از ارسال سفارشات بسیار پایین تر از VWAP خودداری کند، به طوری که قیمت با فروش آن پایین نیاید.

از آنجایی که این اندیکاتور قیمت و حجم را در ارزش خود ترکیب می کند، اکثر تحلیلگران، اندیکاتور VWAP را نمایانگر چیزی بیشتر از میانگین قیمت واقعی سهام می دانند. محاسبه VWAP مستقل از قیمت بسته شدن سهام است و مستقیماً بر قیمت بسته شدن سهام تأثیر نمی گذارد.

از آنجایی که محاسبه VWAP بر اساس داده‌های تاریخی است، همچنان به عنوان یک شاخص عقب مانده در نظر گرفته می‌شود، اما این امر معامله‌گران را از استفاده از این معیار برای ایجاد سطوح حمایت و مقاومت مناسب برای معاملات روزانه باز نمی‌دارد. علاوه بر این، از آنجایی که معامله‌گران نهادی و سازمانی از VWAP به عنوان معیاری برای فعالیت‌های اجرایی استفاده می‌کنند، سطح قیمت VWAP بسیار تأثیرگذار در اقدام قیمت روزانه در نظر گرفته می‌شود.

تفاوت بین قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) و میانگین متحرک ساده

مانند VWAP، میانگین متحرک ساده به معامله گران دیدگاه کمتری نسبت به روند اخیر قیمت اوراق بهادار می دهد. با این حال، برخلاف VWAP، میانگین متحرک ساده، سطح حجم معاملات آن امنیت را در نظر نمی گیرد. این به این دلیل است که VWAP تغییر قیمت هر روز را با مقدار حجمی که در آن روز اتفاق می‌افتد وزن می‌کند، در حالی که میانگین متحرک ساده به طور ضمنی فرض می‌کند که تمام روزهای معاملاتی دارای سطح یکسانی از حجم هستند.

اندیکاتور VWAP چیست؟

قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) به عنوان یک ابزار همه کاره شناخته شده است که به طور گسترده توسط معامله گران فنی در یافتن سهام خوب برای سرمایه گذاری استفاده می شود.

زمانی که مدیران سبد سرمایه گذاری مشترک باید تعداد قابل توجهی از سهام خاصی را خریداری کنند، از آن استفاده می کنند. به طور مشابه، معامله‌گران خرده‌ فروشی از VWAP برای یافتن پتانسیل آینده یک سهام و معامله‌گران روزانه برای تعیین میانگین قیمت در بازار استفاده می‌کنند تا بتوانند زمانی که قیمت کمتر از VWAP است، سهام را خریداری کنند.

این یک فرمول میانگین وزنی است که به طور گسترده توسط تحلیلگران و معامله گران برای تعیین تقاضای یک سهم از نظر حجم و قیمت استفاده می شود. برای محاسبه، تمام سفارشات روز را در نظر می گیرد و مقدار میانگین را محاسبه می کند، می تواند بر اساس نیازها در یک بازه زمانی واحد یا چندین فریم پخش شود.

VWAP کاربردهای متعددی دارد، اما عمدتاً توسط تحلیلگران و مدیران پرتفولیو برای حذف نویزهای ناشی از نوسانات قیمت در طول روز و تعیین قیمت منصفانه برای خرید یا فروش سهام استفاده می شود، این به معامله گران ایده می دهد که سهام در طول روز چگونه معامله می شود.

یکی از اجزای اساسی شاخص VWAP خط VWAP یا کراس VWP است که زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهام از قیمت میانگین وزنی ازش عبور کند.

مشاهده بیشتر: فارکس

VWAP چگونه محاسبه می شود؟

VWAP (به طور خودکار) با در نظر گرفتن میانگین های بالا، پایین و بسته برای دوره زمانی محاسبه می شود و سپس آن میانگین قیمت را بر حجم کل معامله شده برای آن دوره تقسیم می کند.

همانطور که روز می گذرد، باید به روز رسانی فرمول برای هر دوره زمانی ادامه دهید تا خط VWAP را در طول روز استخراج کنید. این می تواند خسته کننده باشد و بنابراین اکثر سیستم عامل های معاملاتی به طور خودکار VWAP را به عنوان یک شاخص در طول روز محاسبه می کنند.

VWAP هم قیمت و هم حجم سهام را در نظر می گیرد. اما چرا؟ وقتی اهمیت قیمت به راحتی درک شود، گنجاندن حجم ممکن است بسیاری را گیج کند.

حجم نشان می دهد که آیا سهام خوبی برای خرید است یا خیر. سهامی که از تقاضا و قیمت خوبی برخوردار باشد، شرط خوبی است. اگر برای برخی از سهام قیمت جذاب است، اما حجم معاملات وجود ندارد، به این معنی است که سهام هیچ متقاضی ندارد.

این میانگین وزنی به معامله گران اجازه می دهد تا هم قیمت و هم تقاضای یک دارایی را با هم مقایسه کنند. با این حال، VWAP اساسا یک شاخص معاملات روزانه است و در نمودارهای روند هفتگی یا ماهانه ظاهر نمی شود.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

اندیکاتور VWAP به بیان ساده

VWAP به معامله‌گران در مورد حرکت قیمت سهام اشاره‌ای حیاتی می‌دهد و به آنها کمک می‌کند تا نقطه دقیقی را در یک چارچوب زمانی شناسایی کنند که در آن حرکت ، حرکتی نهفته است.

بیایید آن را با یک مثال در نظر بگیریم؛ یک معامله گر ممکن است با سهامی سر و کار داشته باشد که به دلیل فشار فروش مداوم، چندین بار در بالای خط VWAP فیک بریک اوت ایجاد شود، بنابراین، او ممکن است بخواهد نقطه دقیقی را بداند که در آن سهام با موفقیت از خط شاخص VWAP می شکند یا در غیر این صورت، اگر وارد یک موقعیت فروش شود، ممکن است در سمت اشتباه حرکت بازار قرار بگیرد.

سهامی که زیر خط VWAP قرار دارند، «ارزان» یا «با ارزش» در نظر گرفته می شوند و به معامله گران می گویند که یک موقعیت فروش مناسب است، برعکس، قیمت سهام بالاتر از خط VWAP "گران" تلقی میشود.

پیشنهاد ویژه: سیگنال سهام خارجی

چرا از VWAP استفاده می شود؟

برای معامله گران روزانه، VWAP اغلب به عنوان شاخص روند استفاده می شود، برای مدیران و مؤسسات پولی، اغلب به عنوان ارزش قیمت معیار برای سنجش کیفیت اجراها از سوی معامله‌گران یا سازندگان بازار استفاده می‌شود. صندوق‌های تامینی و الگوریتم‌ها VWAP را برای استراتژی‌های مختلف در سیستم‌های معاملاتی خود تعبیه می‌کنند. VWAP به طور گسترده دنبال می شود و این می‌تواند اهمیت استفاده از این ابزار را برای ما بیشتر کند.

نحوه استفاده از VWAP

اکثر پلتفرم ها دارای نشانگر VWAP هستند که معمولاً به عنوان یک خط روند میانگین متحرک نمایش داده می شود. مهم است که در پلتفرم نمودار کارگزاری خاص خود به بخش اندیکاتورها رفته و این اندیکاتور رو به میز کار خود اضافه کنید، به خاطر داشته باشید که VWAP زمانی بهترین عملکرد را دارد که حجم معاملات زیاد باشد.

تایم فریم مناسب برای استفاده از اندیکاتور VWAP

VWAP معمولاً در طول روز با تنظیمات پیش فرض استفاده می شود، بسیاری از اندیکاتورهای VWAP همچنین دارای یک خط بالا و پایین هستند که شبیه باند بولینگر است.

مقدار VWAP برای معامله گران روزانه می تواند بسته به بازه زمانی نمودار تغییر کند، یک VWAP 5 دقیقه‌ای یا 15 دقیقه‌ای برای نشان دادن روند در معاملات روزانه معمول است.

مشاهده بیشتر: استراتژی فارکس

نحوه ترید با VWAP

قاعده کلی برای استفاده از VWAP برای معاملات این است که شیب خط را دنبال کنید، اما مانند هر ابزار معاملاتی دیگری، استناد کردن استراتژی معاملاتی شما صرفاً بر اساس VWAP ممکن است با احساسات بازار در تضاد باشد.

پیش‌بینی‌های VWAP باید با سایر ابزارهای معاملاتی مثل اسیلاتورها مطابقت داشته باشد تا روند معکوس شدن را تأیید کند.

در حالت کلی حمایت یک معامله گر مقاومت معامله گر دیگر است و دید معامله گران در بازرهای مالی متفاوت است.

ولی بهترین حالت برای معاملات خرید رد شدن قیمت و بالاتر رفتن از خط VWAP و بهترین حالت برای معاملات فروش رفتن قیمت به زیر خط VWAP است .

حمایت/مقاومت

یکی نمودار و مثالی از اندیکاتور VWAP از ساده ترین کاربردهای VWAP استفاده بصورت حمایت یا مقاومت است، این یک خط ساده (VWAP) است که اگر سهام در بالای آن معامله می شود به عنوان یک حمایت و اگر سهام در زیر آن معامله می شود یک مقاومت است. جهت خط VWAP نشان دهنده روند است و در نتیجه از آن به عنوان یک خط روند متحرک واقعی استفاده می شود.

جمع بندی

VWAP یک ابزار عالی است که کاربردهای متعددی در تجارت دارد، معامله گران از آن با سایر ابزارهای میانگین متحرک برای یافتن نقاط ورود و خروج مناسب در بازار استفاده می کنند.

این به شما امکان می دهد تا علاقه بازار، روند قیمت، تقاضا و یک نقطه مورد علاقه را درک کنید. معامله گران همچنین از شاخص های دیگری استفاده می کنند که مشابه VWAP هستند، این‌ها شاخص حجم مثبت و شاخص حجم منفی نامیده می شوند، این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا درک درستی از روند بازار و تقاضا برای پایه‌ریزی استراتژی‌های خود داشته باشند.

سوالات متداول

1- بهترین تایم فریم برای VWAP کدام است؟

هر فریم زمانی کوتاه مدت 1، 5 یا 15 دقیقه ای برای VWAP مناسب است.

2- VWAP برای چه نوع معاملاتی مناسب است؟

VWAP برای معاملات روزانه مناسب است، در ارتباط با سایر اندیکاتورها، زیرا نشانگر VWAP در شروع یک روز جدید خود را بازنشانی می کند.

اندیکاتورهای VWAP و MVWAP

اندیکاتورهای VWAP و MUWAP ابزارهای معاملاتی هستند که توسط معامله‌گران برای اطمینان از دریافت بهترین قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ابزارها برای تمام معامله‌گران قابل استفاده هستند، با این حال اغلب توسط معامله‌گران کوتاه مدت و در برنامه‌های معاملاتی مبتنی بر الگوریتم به کار گرفته می‌شوند.

• Volume Weighted Average Price =VWAP
• Moving Volume Weighted Average Price =MVWAP

آشنایی با VWAP و MVWAP

MVWAP ممکن است توسط معامله‌گران طولانی‌مدت استفاده شود، اما VWAP به دلیل محاسبه‌ی درون روزی آن، تنها به یک روز در هر زمان نگاه می‌کند. هر دو اندیکاتور نوع خاصی از میانگین قیمت هستند که حجم را در نظر می‌گیرند و تصویر لحظه‌ای بسیار دقیق‌تری از پرایس‌اکشن ارائه می‌دهند.

VWAP و MVWAP از جمله بسیاری از ابزارهای تکنیکال هستند که می‌توانید برای به حداکثر رساندن سودآوری استراتژی معاملاتی خود از آنها استفاده کنید.

محاسبه‌ی VWAP

VWAP میانگین قیمتی است که یک اوراق بهادار در طول روز با آن معامله شده است. محاسبه‌ی VWAP توسط نرم‌افزار چارتینگ انجام می‌شود و یک کاور روی نمودار معرفی‌کننده‌ی محاسبات نشان می‌دهد. این نمایشگر شبیه به سایر میانگین‌های متحرک به شکل یک خط است.

نحوه‌ی محاسبه آن خط به شرح زیر است:

· بازه‌ی زمانی خود را انتخاب کنید (نمودار تیک، 1 دقیقه، 5 دقیقه و …)

· قیمت عمومی را برای اولین دوره (و همه‌ی دوره‌های روز بعد) محاسبه کنید. قیمت عمومی با جمع کردن مقادیر بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت، قیمت بسته‌شدن و تقسیم عدد حاصله بر سه به دست می‌آید: (H+L+C)/3

· قیمت عمومی را در حجم آن دوره ضرب کنید. این معادله مقدار TPV را به شما می‌دهد.

· یک مجموع در حال اجرا از مقادیر TPV، به نام تجمعی-TPV را نگه دارید.
این امر با افزودن مداوم جدیدترین TPV به مقادیر قبلی (به جز دوره‌ی اول، زیرا هیچ مقدار قبلی وجود نداشته است) به دست می‌آید.
این رقم باید با پیشرفت روز بزرگتر شود.

· مجموع حجم تجمعی را در حال اجرا نگه دارید. این کار را با افزودن مداوم جدیدترین حجم به حجم قبلی انجام دهید. این عدد نیز باید با پیشرفت روز بزرگتر شود.

· VWAP را با اطلاعات خود محاسبه کنید:

تجمعی →TPV ÷ حجم تجمعی

این محاسبات، VWAP را برای هر دوره ارائه کرده و داده‌هایی را برای ایجاد خط جریانی که اطلاعات قیمت را روی نمودار قرار می‌دهد، فراهم می‌آورد.

اگر این کار را به صورت دستی انجام می‌دهید، احتمالاً بهتر است از یک برنامه‌ی Spreadsheet برای ردیابی داده‌ها استفاده کنید.

محاسبه‌ی MVWAP

پس از محاسبه‌ی VWAP، دستیابی به MVWAP بسیار ساده است. MVWAP اساساً میانگینی از مقادیر VWAP است. VWAP فقط در یک روز محاسبه می‌شود، اما MVWAP می‌تواند روز به روز حرکت کند، زیرا در حقیقت میانگینِ متوسط است.

اگر یک معامله‌گر خواهان MVWAP 10 دوره‌ای باشد، به سادگی منتظر می‌ماند تا 10 دوره‌ی اول سپری شود، سپس 10 محاسبه‌ی اول VWAP را به طور میانگین محاسبه می‌کند. این فرآیند، MVWAP را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. برای ادامه‌ی محاسبه‌ی MVWAP، میانگین 10 رقم اخیر VWAP را به دست آورید، یک VWAP جدید از آخرین دوره اضافه کنید، و VWAP را از 11 دوره‌ی قبل حذف کنید.

کاربرد در نمودارها

در حالی که درک اندیکاتورها و محاسبات مربوطه مهم است، نرم افزار چارتینگ می‌تواند محاسبات را برای ما انجام دهد. در نرم‌افزارهایی که شامل VWAP یا MVWAP نیستند، ممکن است همچنان بتوان با استفاده از محاسبات بالا، اندیکاتور را در نرم‌افزار برنامه‌ریزی کرد. با انتخاب VWAP، این اندیکاتور روی نمودار ظاهر می‌شود. به طور کلی، هیچ متغیر ریاضی قابل تغییر یا تنظیم با این اندیکاتور نباید وجود داشته باشد.
اگر معامله‌گری بخواهد از MVWAP استفاده کند، می‌تواند تعداد دوره‌های میانگین را در محاسبه اعمال نماید.

مقایسه‌ی اندیکاتورهای VWAP و MVWAP

چند تفاوت عمده بین این دو اندیکاتور وجود دارد که باید درک شود.

VWAP مجموع جاری را در طول روز ارائه می‌دهد.
بنابراین، ارزش نهایی روز، قیمت میانگین وزنی حجمی یا همان VWAP آن روز است.

به عنوان مثال، اگر از نمودار یک دقیقه‌ای برای یک سهام خاص استفاده کنید، 390 محاسبه (6.5 ساعت ضرب در 60 دقیقه) برای روز انجام می‌شود که آخرین مورد VWAP روز را ارائه می‌کند.

MVWAP میانگینی از تعداد محاسبات VWAP را برای تحلیل ارائه می‌دهد. این بدان معناست که هیچ مقدار نهایی برای MVWAP وجود ندارد، زیرا می‌تواند از یک روز به روز دیگر به صورت سیال اجرا شود و میانگینی از مقدار VWAP را در طول زمان ارائه دهد.
این امر MVWAP را بسیار قابل تنظیم‌تر می‌کند. می‌توان آن را متناسب با نیازهای خاص خود طراحی کرد. همچنین می‌تواند به حرکت‌های بازار برای معاملات و استراتژی‌های کوتاه‌مدت پاسخ‌دهی بیشتری نشان دهد، یا در صورت انتخاب دوره‌ی طولانی‌تر، می‌تواند حرکات کوچک یا همان سر و صدای بازار را کاهش دهد.

VWAP اطلاعات ارزشمندی را برای معامله‌گران خرید و نگهداری، به ویژه پس از اجرا (یا پایان روز) فراهم می‌کند. به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بدانند که آیا در آن روز قیمتی بهتر از میانگین دریافت کرده‌اند یا قیمتی بدتر. MVWAP لزوماً این اطلاعات را ارائه نمی دهد.

VWAP در هر روز مجددا شروع می‌شود. حجم در اولین دوره پس از باز شدن بازارها سنگین است، بنابراین، این عمل معمولاً به شدت در محاسبه VWAP سنجیده می‌شود. محاسبه‌ی MVWAP را می‌توان از روزی به روز دیگر انجام داد، زیرا همیشه به طور میانگین، آخرین دوره‌ها (مثلاً 10) را نشان می‌دهد.

استراتژی‌های عمومی

هنگامی که یک اوراق بهادار در حال ترند است، می‌توانیم از VWAP و MVWAP برای به دست آوردن اطلاعات بازار استفاده کنیم.
اگر قیمت بالاتر از VWAP باشد، قیمت روزانه خوبی برای فروش و اگر قیمت کمتر از VWAP باشد، قیمت روزانه خوبی برای خرید است.
با این حال، یک اخطار برای استفاده از این استراتژی در یک روز وجود دارد. قیمت‌ها پویا هستند و آنچه در یک نقطه از روز قیمت خوبی به نظر می‌رسد ممکن است تا پایان روز نباشد.

در روزهایی که ترند صعودی است، معامله‌گران می‌توانند با جهش قیمت‌ها از MVWAP یا VWAP اقدام به خرید کنند.
از طرف دیگر، آنها می‌توانند در یک ترند نزولی بفروشند، زیرا قیمت به سمت خط بالا می‌رود.

در روزهای متمادی، وقتی قیمت از بالای VWAP/MVWAP عبور کند، معامله‌گران می‌توانند بخرند و برای معاملات سریع وقتی قیمت از زیر VWAP/MVWAP عبور کند بفروشند.
یک معامله‌گر می‌تواند از اندیکاتورهای دیگر، از جمله حمایت و مقاومت استفاده کند تا زمانی که قیمت کمتر از VWAP و MVWAP است خرید کند و زمانی که قیمت بالاتر از دو اندیکاتور است، بفروشد.

در پایان روز، اگر اوراق بهادار زیر VWAP خریداری شود، قیمت به دست آمده بهتر از میانگین و اگر اوراق بهادار بالاتر از VWAP فروخته شود، قیمت فروش بهتر از میانگین است.

این مقاله توسط بروکر آمارکتس تهیه شده است، برای اطلاعات بیشتر درباره این شرکت به پست معرفی بروکر آمارکتس مراجعه نمایید.

آموزش کامل اندیکاتور VWAP در تحلیل تکنیکال

تحلیل نوسانات قیمتی و تغییراتی که روی نمودار بازار مالی مشاهده می‌شود، چندان هم ساده نیست. شما به عنوان یک معامله‌گر، علاوه بر اینکه باید اطلاعات و دانش کافی در رابطه با تحلیل نمودار بازار مالی داشته باشید، باید از ابزارهای مناسب که برای ارزیابی و بررسی تغییرات قیمتی و روند بازار طراحی شده‌اند نیز استفاده کنید. این ابزارها دسته بندی‌های مختلفی دارند. یکی از بهترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل نمودار بازار مالی یا تحلیل تکنیکال، اندیکاتور‌ها هستند.

تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد است و هر کدام عملکرد پیچیده‌ای برای تحلیل نمودار بازار مالی دارند. به همین دلیل معامله گران به خصوص معامله گران مبتدی و تازه کار که مدتی است فعالیت خود را در بازار ارز دیجیتال شروع کرده‌اند، برای انتخاب بهترین اندیکاتور دچار سردرگمی می‌شوند. در ادامه قصد داریم در رابطه با یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل نمودار به نام اندیکاتور

(Volume-Weighted Average Price) یا به اختصار VWAP صحبت کنیم. این اندیکاتور نیز با استفاده از محاسبات ریاضی، قابلیت تحلیل و بررسی حجم معاملات در یک بازه زمانی خاص را دارد.

اندیکاتور VWAP چیست؟

این اندیکاتور یکی از بهترین ابزارها برای بررسی و تجزیه و تحلیل حجم معاملاتی در تحلیل تکنیکال است.

• در واقع عملکرد این ابزار به گونه‌ای است که ابتدا یک دورۀ زمانی خاص را روی نمودار مشخص می‌کند.
• سپس مقدار قیمت جمع شدۀ سهام را مورد بررسی قرار داده و محاسبه می‌کند.
• در مرحله بعد حجم تجمعی معاملاتی که در آن دورۀ زمانی انجام شده است را جمع آوری کرده و با تقسیم کردن داده‌ها، نتایج را مشخص می‌کند. نتایج حاصل از اندیکاتور VWAP عمدتاً شامل بررسی حجم معاملاتی در یک محدوده زمانی خاص هستند.

اگر یک تریدر تازه کار و مبتدی هستید که اطلاعات چندانی در رابطه با مباحث گفته شده ندارید، بگذارید به زبان ساده‌تر برای شما در رابطه با این اندیکاتور صحبت کنیم. همانطور که می‌دانید، یک سهام بعد از ورود به بازار مالی قیمت‌های مختلفی خواهد داشت.

تغییر قیمت یک سهام به عوامل مختلفی بستگی دارد. به عنوان مثال تقابل خریداران و فروشندگان سهام روی نمودار یا نوسانات و اتفاقاتی که در بازار مالی رخ می‌دهد، بر قیمت نهایی سهام تاثیر گذار است. اما اگر شما می‌خواهید در یک بازه زمانی محدود، عملکرد یک سهام را مورد بررسی قرار دهید، نمی‌توانید یک قیمت مشخص پیدا کنید. زیرا در هر لحظه قیمت سهام متفاوت است

حال برای اینکه نتایج و حجم معاملات مربوط به یک سهام محاسبه شود، اندیکاتور تمامی معاملاتی که در یک بازه زمانی خاص روی سهام مورد نظر انجام شده است را جمع آوری کرده و در نهایت حجم معاملاتی مشخص را در اختیار شما می‌گذارد. حال این سوال پیش می‌آید که این محاسبه و بررسی چه سودی برای کاربران بازار مالی دارد. همانطور که می‌دانید، تحلیلگران و معامله گران بازار مالی باید در رابطه با قیمت لحظه‌ای سهام اطلاعات دقیقی داشته باشند تا بتوانند نقاط ورود به معامله و خروج از آن را مشخص کنند. معامله گران با کمک این اندیکاتور متوجه می‌شوند که معاملات روی سهام مورد نظر، (کمتر یا) بیشتر از میانگین قیمتی محاسبه شده انجام می‌شود.

کاربرد اندیکاتور VWAP

این اندیکاتور به تازگی توسط تحلیلگران حرفه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است.

• در واقع نتایج حاصل از اندیکاتور VWAP برای مشخص کردن کیفیت و عملکرد مربوط به یک سهام و همینطور بررسی حجم معاملات بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• محاسبات این اندیکاتور به معامله گران کمک می‌کند که به صورت روزانه بهترین نقطه را برای ورود به معامله انتخاب کنند. البته برخی از معامله گران نیز در بازۀ زمانی طولانی‌تر معاملات خود را انجام می‌دهند.
• این اندیکاتور قادر است شرایط را برای معامله گران بازار مالی ایمن کند. بسیاری از معامله گران به دلیل تردیدی که دارند، نمی‌توانند بهترین نقاط ورود به معامله یا خروج از سهام را تشخیص دهند. ولی این اندیکاتور با انجام محاسبات دقیق، امن‌ترین نقطه را برای انجام معاملات مشخص می‌کند.
• پیگیری حجم معاملات روزانه به کمک خط میانگین متحرک انجام می‌شود. این اندیکاتور مانند بسیاری از اندیکاتورهای دیگر در بازار مالی مانند بولینگر باند، از خطوط میانگین متحرک استفاده می‌کند. این خطوط قادر هستند مقدار قیمت معاملات روزانه را بر حجم کل معاملات تقسیم کنند و نتایج آن را به صورت دقیق در اختیار معامله گر قرار دهند.
• شما می‌توانید محاسبات را بدون در نظر گرفتن محدودۀ زمانی انجام دهید. برای انجام این کار یک نقطه قیمتی روی نمودار مشخص کنید. سپس اندیکاتور، میانگین قیمت سهام را بدون در نظر گرفتن حجم معاملاتی در یک بازه زمانی خاص مورد بررسی قرار می‌دهد. این کار به معامله گران کمک می‌کند در رابطه با روند کنونی بازار اطلاعات بیشتری به دست آورند و تا حدودی قیمت گذاری آینده بازار را پیش بینی کنند.

مزایای اندیکاتور VWAP

این اندیکاتور مزایای زیادی دارد که باعث شده معامله گران مبتدی و حرفه‌ای برای پیش بینی روند بازار یا پیدا کردن نقاط ورود و خروج از معامله، از آن استقبال کنند. در ادامه برخی از مزایای این اندیکاتور را برای شما بیان خواهیم کرد.

۱.بررسی حجم معاملاتی

یعنی حجم معاملاتی که در یک محدودۀ زمانی خاص انجام شده است را مورد بررسی قرار نمی‌دهند. اما این اندیکاتور در ابتدا حجم معاملات را بررسی می‌کند. در نظر گرفتن حجم معاملات باعث می‌شود معامله گران خطای زیادی هنگام بررسی و محاسبات نداشته باشند.

به عنوان مثال اگر میانگین قیمت مربوط به ۳۰۰ سهم در بازار محاسبه شود و در اختیار معامله گر قرار بگیرد، باز هم این فرد نیاز دارد بداند چه تعداد معامله روی سهم هم انجام شده است. گاهی اوقات ممکن است یک معامله‌گر قدرتمند در بازار مالی، تعداد بیشتری سهم خریداری کند. این موضوع باعث می‌شود معامله گران دیگر به اشتباه بیافتند و فکر کنند که حجم معاملاتی مربوط به سهم مورد نظر، بالا است.

۲.پیدا کردن قیمت کمتر

فرض کنید یک معامله گر بخواهد هزار سهم را در بازار خریداری کند، اندیکاتور VWAP ابتدا به معامله گر اطلاعاتی در رابطه با میانگین قیمت سهام خواهد داد. همانطور که گفته شد، یک سهام در بازار مالی با قیمت‌های مختلفی به فروش می‌رسد. اما یک قیمت ثابت به عنوان میانگین قیمت روی نمودار وجود دارد که همه معامله گران به این قیمت میانگین توجه می‌کنند.

اکثر معامله گران به دنبال پیدا کردن نقطه‌ای پایین‌تر از قیمت میانگین هستند تا بلافاصله به معاملات ورود کرده و سهام خود را معامله کنند. پیدا کردن قیمتی کمتر از قیمت میانگین روی نمودار، کار آسانی نیست. اما اندیکاتور VWAP می‌تواند قیمت پایین‌تر از شاخص بازار را مشخص کرده و به انجام معاملات کمک کند. این قیمت میانگین کمتر به شما کمک می‌کند تا سود بیشتری بدست آورید.

۳.جهت روند

یکی از مهمترین کاربردها و مزیت‌های این اندیکاتور تشخیص جهت روند است. این ابزار برای مشخص کردن تغییر روند بازار، مورد استفاده قرار می‌گیرد. تشخیص تغییر و جهت روند بازار به کمک اندیکاتور VWAP بسیار ساده است.

در این اندیکاتور یک خط روند اصلی وجود دارد که در اثر برخورد آن با خط قیمت می‌توان اطلاعات بسیار زیادی به دست آورد.

زمانی که خط قیمتی به خط اندیکاتور برخورد کرده و از آن عبور کند، معامله گران متوجه می‌شوند که تمایل به خرید سهام بیشتر از فروش سهام است. در نتیجه وضعیت صعودی بازار ادامه‌دار خواهد بود یا روند نزولی به روند صعودی تبدیل خواهد شد؛ همچنین قیمت‌ها رشد می‌کند. بنابراین زمان خوبی برای ورود به معاملات است. در صورتی که قیمت پایین‌تر از خط اندیکاتور قرار بگیرد، میزان فروش سهام از خرید سهام بالاتر است و نشان دهنده تغییر روند بازار در جهت نزولی می‌باشد.

نحوه محاسبه اندیکاتور VWAP

محاسبات اندیکاتور VWAP به صورت دستی انجام نمی‌شود. کافی است شما اطلاعات و داده‌های مربوطه را وارد اندیکاتور کنید تا محاسبات به صورت خودکار و اتوماتیک انجام شود. اگر اندیکاتور را روی بازه زمانی خاصی محدود کنید یا در حجم معاملاتی مشخصی بررسی‌ها را انجام دهید، محاسبات اندیکاتور نیز بر اساس همین پارامتر‌ها انجام خواهد شد. برای اینکه محاسبات به راحتی انجام شود، لازم است اندیکاتور مربوطه را روی نمودار اضافه کنید.

قبل از اینکه در رابطه با نحوه اضافه کردن اندیکاتور به نمودار صحبت کنیم، ابتدا اطلاعاتی در رابطه با محاسبات اندیکاتور VWAP برای شما بیان می‌کنیم.

• برای اینکه از نحوه محاسبات این اندیکاتور مطلع شوید، ابتدا باید یک محدوده زمانی مشخص کنید. به عنوان مثال محدوده زمانی خود را در ۱۵ دقیقه در نظر بگیرید.
• در مرحله بعد به سراغ کندل اول روی نمودار اصلی بروید. سپس پایین‌ترین قیمت و بالاترین سطح قیمت و قیمت بسته شدن را به دست آورید.
• در مرحله بعد این سه قیمت را با یکدیگر جمع کنید و بر تعداد قیمت‌ها تقسیم کنید.
• سپس باید حجم معاملات را در دوره زمانی مربوطه که در اینجا ۱۵ دقیقه است به دست آورید و جواب مرحله قبل را در این حجم معاملاتی ضرب کنید.
• جوابی که به دست می‌آورید را به حجم کلی معاملاتی تقسیم کنید. پاسخ شما برابر با محاسبات نهایی اندیکاتور VWAP است.
• اگر بخواهید محاسبات را برای ۱۵ دقیقه بعدی نیز انجام دهید، باید نتایج به دست آمده از هر دوره زمانی را با یکدیگر جمع کرده و بر حجم کل تقسیم کنید. هر چه که تعداد دوره‌ها افزایش پیدا کند، باید هر مرحله را به همین صورت محاسبه کنید. البته خود اندیکاتور به صورت خودکار این محاسبات را انجام می‌دهد، ولی اگر روی تحلیل و بررسی خود حساسیت زیادی دارید و می‌خواهید از درست کردن نتایج مطمئن شوید، پیشنهاد می‌کنیم از فرمول ریاضی زیر استفاده کنید.

VWAP = مجموع price × volume/ مجموع volume

نحوه پیدا کردن اندیکاتور VWAP

ممکن است برای شما سوال به وجود بیاید که چگونه باید این اندیکاتورها را پیدا کرد و آن را به نمودار مالی اضافه کرد. دریافت این اندیکاتور بسیار ساده است

برای سهولت کار بهتر است از ابزارهای تحلیل تکنیکال در کنار این اندیکاتور استفاده کنید.

روی نمودار مالی گزینه اندیکاتور را پیدا کنید. روی آن کلیک کنید تا نام تمامی اندیکاتورهای که از آن استفاده می‌کنید برای شما مشخص شود. سپس اندیکاتور VWAP را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید نام این اندیکاتور را در قسمت جستجو وارد کنید تا خیلی زود پیدا شود. اگر روی این اندیکاتور کلیک کنید، به شکل خودکار نمودار بازار مالی افزوده خواهد شد.

سخن پایانی

در این مقاله به طور کامل در رابطه با اندیکاتور VWAP صحبت شد. این اندیکاتور با بررسی حجم معاملات و نوسانات قیمتی در یک بازه زمانی خاص، قادر است اطلاعات درستی در رابطه با قیمت آینده بازار در اختیار تحلیلگر قرار دهد. این ابزار ابتدا مجموع قیمت سهام را در یک بازۀ زمانی مشخص محاسبه می‌کند. سپس میانگین این قیمت‌ها را به دست آورده و بر حجم معاملاتی کل تقسیم می‌کند. اکثر اندیکاتورها هنگام محاسبات، از حجم معاملاتی استفاده نمی‌کنند و این موضوع باعث می‌شود اندیکاتور VWAP به یک ابزار دقیق‌تر و بهتر برای بررسی نوسانات قیمتی تبدیل شود.

اگر چه معامله‌گران از این اندیکاتور استفاده می‌کنند و از نتایج آن راضی بوده‌اند، اما همیشه پیشنهاد می‌شود از یک اندیکاتور به تنهایی برای تحلیل و بررسی بازارهای استفاده نکنید. سعی کنید این اندیکاتور را در کنار سایر اندیکاتورهایی که با آن سازگاری دارند، مورد استفاده قرار دهید. بررسی نتایج دو اندیکاتور به همراه تحلیل شخصی اطلاعات دقیق‌تری را در اختیار شما قرار خواهد داد.