شرایط انجام معاملات الگوریتمی اعلام شد / متخلفان را معرفی کنید
سرپرست بورس تهران درباره انجام معاملات الگوریتمی گفت: الگوریتمها حق گذاشتن سفارش در زمان پیش گشایش بازار را ندارند. یعنی معاملات الگوریتمی دارای الزاماتی است که باید همه رعایت کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس ، محمود گودرزی، سرپرست بورس تهران، درباره انجام معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه اظهار داشت: انجام معاملات الگوریتمی منوط به داشتن مجوزهای لازم از سازمان بورس است و ادعای افرادی که می‌گویند معاملات الگوریتمی بدون مجوز انجام می‌شود، درست نیست.
وی با اشاره به اینکه انجام معاملات الگوریتمی در صورتی که مجوز داشته باشد، برای همه انجام می‌شود و فقط برای یک عده خاص نیست، تاکید کرد: اگر فردی مصداقی دارد که معاملات الگوریتمی بدون مجوز در حال انجام است، به سازمان بورس معرفی کند تا با آن برخورد شود.
سرپرست بورس تهران ادامه داد: یک سری معاملات وجود دارد که در زیر ۳۰۰ میلی ثانیه انجام می‌شود، بخشهای نظارتی سازمان بورس و بورس تهران بر انجام این نوع معاملات نظارت می‌کنند. در صورتی که یک معامله‌گر چه به صورت الگوریتمی و چه غیر از آن، در زمان کمتر از ۳۰۰ میلی ثانیه چندین سفارش انجام دهد، با آن برخورد خواهد شد. ما به هیچ فرد یا شرکتی مجوزی در این زمینه نداده‌ایم.
گودرزی با بیان اینکه برخی صحبت‌ها در فضای مجازی بیان الگوریتم‌های اجرای معاملات می‌شود که بیشتر نشات گرفته از عدم اگاهی افراد است، افزود: افرادی که به معاملات الگوریتمی ایراد وارد می‌کنند، باید بدانند الگوریتمها حق گذاشتن سفارش در زمان پیش گشایش بازار را ندارند. یعنی معاملات الگوریتمی دارای الزاماتی است که باید همه رعایت کنند. در ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط آمده است که این سامانه ها اجازه قرار دادن سفارش در زمان پیش گشایش بازار را ندارند. افرادی که معتقدند این معاملات نوعی بی عدالتی در حق سهامداران خرد است، از این مساله بی خبر هستند.
سرپرست بورس تهران با اشاره به این موضوع که افرادی که از معاملات الگوریتمی استفاده می‌کنند، اصطلاحا نمی‌توانند سرخطی بزنند، ادامه داد: معاملاتی که توسط الگوریتم ها در زمان بازار انجام می شود، یک برچسب می خورند و بخش های نظارتی به راحتی می‌توانند، این معاملات را تشخیص دهند. افرادی هم که در معاملات پربسامد سفارش‌های زیر ۳۰۰ میلی ثانیه می‌گذارند، توسط سیستم شناسایی شده و به آنها تذکر داده می‌شود.
وی در پایان با بیان اینکه فاصله ایجاد یک سفارش و حذف آن توسط معاملات الگوریتمی باید یک ثانیه باشد، گفت: در صورتی که معاملات الگوریتمی این مساله را رعایت نکنند، تخلف کرده و با آنها نیز برخورد خواهد شد.
معاملات الگوریتمی با آسان بورس
با پیشرفت تکنولوژی، معامله‌گران بازارهای مالی هم به استفاده از تکنولوژی گرایش پیدا کردند. این روزها الگوریتمها یا رباتهای معامله‌گر وظیفه انجام معاملات بسیاری فعالین بازار رو بر عهده دارند و به عنوان یک دستیار در خدمتشون هستند. در واقع الگوریتمها به فعالین بازار کمک می‌کنند تا وقت کمتری رو برای بازار صرف کنند و همچنین با سرعت بیشتری معامله کنند. همچنین معاملات الگوریتمی در کنترل احساسات و جلوگیری از تصمیمات خارج از چارچوب استراتژی معاملاتی نقش پر رنگی دارند.
در پلتفرم آسان بورس همه چیز محیا هست تا علاقه‌مندان به معاملات الگورتیمی، در کمترین زمان ربات معامله‌گر خوشون رو بسازند، بدون اینکه نیاز باشه حتی یک خط هم کدنویسی کنند.بعد از اینکه استراتژی معاملاتی مدنظرتون رو نوشتید می‌تونید به ربات خود دستور بدید که مدیریت معاملات شما رو به عهده بگیره و کلیه دستورات شما رو مو به مو اجرا کنه.
سیستم دریافت نوتیفیکیشن
به طور معمول هر یک از فعالین بازار سرمایه، ده‌ها و یا صدها نماد را در لیست بررسی خود دارند و برای هر کدوم یک سناریوی مشخص تعریف کردند. همچنین روزانه لیستشون رو بررسی می‌کنن تا اگر اتفاق مورد نظرشون رخ داده باشه تصمیمات معاملاتیشون رو اتخاذ کنند.
حالا تصور کنید که فردی حدودا 30 تا نماد رو در لیست خودش داره و برای هر کدوم یک سناریوی مشخص تعریف کرده و متغیرهایی هم برای هر سناریو تعریف کرده؛ احتمال اینکه به مرور زمان برخی از تعاریف فراموش شوند و یا با هم قاطی بشن بسیار زیاد هست. از طرف دیگه تصور کنید برای هر نماد فقط 2 دقیقه در روز وقت صرف بشه، مجموع این دقایق در یک ماه و در یکسال عددی بسیار بزرگ میشه که می‌تونسته به صرف کارهای دیگه بشه.
سیستم نوتیفیکیشن آسان بورس به صورت تمام وقت مثل یک دستیار در خدمت شماست و طبق دستوراتی که تعریف می‌کنید، لیست سهام مد نظر شما رو رصد می‌کنه و به محض وقوع اتفاق مورد انتظار، از طریق پیام رسانهای مختلف شما رو در جریان قرار می‌ده.
معاملات الگوریتمی چیست؟
در این مقاله می خواهیم روش هایی را به شما معرفی کنیم که خودمان با استفاده از آنها استراتژی های سودمند تجارت الگوریتمی را شناسایی می کنیم. هدف امروز ما درک دقیق نحوه درک، ارزیابی و انتخاب چنین سیستم هایی است. با درک این نوع سیستم ها می توان پرسودترین سرمایه گذاری در بورس را آغاز کرد، در ادامه با ما همراه باشید.
معاملات الگوریتمی چیست؟
معاملات الگوریتمی فرایندی برای اجرای سفارشات با استفاده از دستورالعمل های معاملاتی خودکار و از پیش برنامه ریزی شده برای حساب کردن متغیرهایی مانند قیمت، زمان و حجم است. الگوریتم مجموعه ای از جهت حل مسئله است. الگوریتم های رایانه با گذشت زمان بخشهای کوچکی از سفارش کامل را به بازار می فرستند.
معاملات الگوریتمی در بازار بورس
معاملات الگوریتمی برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش اوراق بهادار مالی در بورس از فرمول های پیچیده، همراه با مدل های ریاضی و نظارت انسانی استفاده می کند.
معامله گران الگوریتمی اغلب از فناوری تجارت با فرکانس بالا استفاده می کنند، که می تواند یک شرکت را قادر به انجام ده ها هزار معامله در ثانیه کند.
معاملات الگوریتمی می تواند در شرایط مختلفی از جمله اجرای سفارش، آربیتراژ و استراتژی های معاملات روند مورد استفاده قرار گیرد.
به عباراتی دیگر:
معاملات الگوریتمی استفاده از الگوریتم های مبتنی بر فرآیند و قوانین برای به کارگیری استراتژی های اجرای معاملات است.
از اوایل دهه 1980 محبوبیت قابل توجهی پیدا کرده و توسط سرمایه الگوریتم‌های اجرای معاملات گذاران نهادی و بنگاه های تجاری بزرگ برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
تاریخچه معاملات الگوریتمی
استفاده از الگوریتم ها در معاملات پس از ورود سیستم های معاملات رایانه ای در بازارهای مالی آمریکا طی دهه 1970 افزایش یافت.
نویسنده مایکل لوئیس هنگام انتشار پرفروش ترین کتاب فلش پسران، که به ثبت زندگی بازرگانان و کارآفرینان وال استریت می پردازد، به ایجاد شرکت هایی که برای تعریف ساختار تجارت الکترونیکی در این کشور کمک کردند، تجارت با فرکانس بالا و الگوریتمی را به گوش مردم رساند.
تجارت خود را با الگوریتم انجام دهید
در سالهای اخیر، روال تجارت الگوریتمی انجام شده توسط خودتان رواج یافته است. این کار با گسترش اینترنت پرسرعت و توسعه کامپیوترها همیشه سریعتر با قیمت های نسبتاً ارزان امکان پذیر شده است. تحولات جدید در هوش مصنوعی ، برنامه نویسان رایانه را قادر می سازد تا برنامه هایی را توسعه دهند که می توانند خود را از طریق یک فرایند تکرار شونده به نام یادگیری عمیق بهبود بخشند.
معامله گران در حال توسعه الگوریتم هایی هستند که برای سودآوری بیشتر خود برای سرمایه گذاری در بورس از آن استفاده کنند.
مزایا و معایب معاملات الگوریتمی
معاملات الگوریتمی عمدتا توسط سرمایه گذاران نهادی و کارگزاران بزرگ برای کاهش هزینه های مربوط به تجارت مورد استفاده قرار می گیرد.
طبق تحقیقات، معاملات الگوریتمی به ویژه برای اندازه های بزرگ که ممکن است تا 10٪ از حجم کل معاملات را شامل شود، سودمند است. به طور معمول سازندگان بازار از معاملات الگوریتمی برای ایجاد نقدینگی استفاده می کنند.
معاملات الگوریتمی همچنین امکان اجرای سریعتر و راحت سفارشات را فراهم می کند و آن را برای مبادلات جذاب می کند. به نوبه خود، این بدان معنی است که معامله گران و سرمایه گذاران می توانند به سرعت سودهای حاصل از تغییرات اندک در قیمت را ثبت کنند.
معاملات الگوریتمی با استفاده از کدهای رایانه ای و تجزیه و تحلیل نمودار با توجه به پارامترهای تعیین شده مانند حرکات قیمت یا نوسانات، وارد معاملات می شوند.
هنگامی که شرایط فعلی بازار با معیارهای از پیش تعیین شده مطابقت دارد ، الگوریتم های معاملاتی می توانند سفارش خرید یا فروش را از طرف شما انجام دهند.
آیا می دانید بیش از 80 درصد حرکت در بازار سهام ایالات متحده و بازار الگوریتم‌های اجرای معاملات فارکس توسط ربات های معاملات الگوریتمی مبتنی بر ماشین انجام می شود؟
خوشبختانه، با پیشرفتهای چشمگیر در فناوری، استراتژیهای معاملات الگوریتمی اکنون برای همه بازارهای بزرگ و برای همه معامله گران قابل دسترسی است و فقط از یكی از دلایل محبوبیت این نوع تجارت است.
در این راهنما شما استراتژی های معاملاتی را یاد خواهید گرفت:
استراتژی های متعادل سازی مجدد شاخص
اکثر صندوق های بازنشستگی و حساب های بازنشستگی اغلب به طور گسترده در صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری می کنند.
این نوع استراتژی دامنه معامله گران الگوریتمی است زیرا معاملات طی چند ثانیه انجام می شوند تا بهترین قیمت ها را بدست آورند. اکثر سیستم عامل های تجارت خرده فروشی نیز از این نوع استراتژی معاملات پشتیبانی نمی کنند و بیشتر برای صندوق های تامینی معاملاتی کمی که در این نوع معاملات با فرکانس بالا تخصص دارند ، تهیه شده الگوریتم‌های اجرای معاملات است.
استراتژی های معاملات آربیتراژ با فرکانس بالا
این استراتژی به روشی برای یافتن فرصت در اختلاف قیمت بین دو یا چند بازار اشاره دارد. و می تواند زمانی اتفاق بیفتد که یک بازار در صرافی های مختلف معامله شود. به عنوان مثال، قیمت بیت کوین اغلب می تواند بین مبادلات مختلف ارز رمزنگاری شده متفاوت باشد.
تأمین الگوریتم‌های اجرای معاملات ایده های معاملات الگوریتمی
علی رغم تصورات رایج، واقعاً یافتن استراتژی های سودآوری تجارت در حوزه عمومی بسیار ساده است. ایده های معاملات هرگز به راحتی در دسترس نیستند. مجلات مالی دانشگاهی، سرورهای قبل از چاپ، وبلاگ های معاملاتی، انجمن های تجاری، مجلات معاملات هفتگی و متون تخصصی هزاران استراتژی معاملاتی را ارائه می دهند که می توانید ایده های خود را بر اساس آنها بنا کنید.
ارزیابی استراتژی های معاملاتی
روش شناسی
آیا حرکت استراتژی مبتنی بر علم و بر پایه دانش است؟ آیا این روش ها الگوریتم‌های اجرای معاملات مقدار قابل توجهی از پارامترها را که ممکن است منجر به سوگیری بهینه سازی شود، معرفی می کنند؟
نسبت شارپ
نسبت شارپ از نظر ابتکاری، پاداش / ریسک استراتژی را مشخص می کند. این مقدار تعیین می کند که برای سطح نوسانات تحمل شده توسط منحنی ارزش سهام چه میزان بازده می توانید بدست آورید. به طور طبیعی، همه ما باید دوره و فرکانسی را که این بازده ها و نوسانات (به عنوان مثال انحراف استاندارد) اندازه گیری می شوند، تعیین کنیم.
برای مثال، یک استراتژی فرکانس بالاتر به میزان نمونه گیری بیشتر از انحراف استاندارد، اما به یک دوره زمانی کلی کوتاه تر نیاز دارد.
اهرم نیرو
آیا این استراتژی برای سودآوری نیاز به اهرم قابل توجهی دارد؟ آیا این استراتژی برای بازده نیاز به استفاده از قراردادهای مشتقه اهرمی (معاملات آتی، اختیارات، مبادله) دارد؟
برد / ضرر، سود متوسط / ضرر
استراتژی ها از نظر ویژگی های برد / باخت و میانگین سود / ضرر متفاوت خواهند بود. حتی اگر تعداد معاملات بازنده بیشتر از تعداد معاملات برنده باشد، می توان استراتژی بسیار سودآوری داشت.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، می توانید به بخش آموزش کامل حرفه ای سرمایه گذاری در بورس وب سایت مراجعه کنید.
نظام‌مند کردن معاملات الگوریتمی در دستور کار قرار می‌گیرد
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس گفت: براساس استانداردهای دنیا معاملات الگوریتمی را پیاده‌سازی و نظامند کردن این معاملات را دنبال خواهیم کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از سنا؛ رضا عیوض‌لو، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس در جلسه «الگوریتم و بازارگردان» که با حضور برخی از بازارگردانان و فعالان بازار تشکیل شده بود گفت: انتقادات و پیشنهاداتی که درباره شکل اجرایی معاملات الگوریتمی از سوی فعالان بازار مطرح شد، جمع الگوریتم‌های اجرای معاملات الگوریتم‌های اجرای معاملات آوری و بررسی لازم برای اجرای آن انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه در راستای نظام‌مند کردن معاملات الگوریتمی اقدامات اساسی صورت خواهد گرفت، عنوان کرد: درباره شکل اجرای این موضوع و اینکه به هدف اصلی خود دست یابد، اقدام اصلی صورت گرفته و نظام‌مند کردن این معاملات در دستور کار قرار می‌گیرد.
عیوض‌لو ادامه داد: اظهارنظرهای فعالان پس از جمع بندی، بررسی و اقدام کارشناسی بر روی مباحث انجام و تصمیمات مدیریتی لازم اتخاذ خواهد شد.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس تاکید کرد: در صورتی که معاملات الگوریتمی به عنوان یک ابزار خوب به نفع بازار باشد با مطالعات روز دنیا و منطبق با استانداردهای دنیا در بازار سرمایه توسعه می‌یابد.
گفتنی است؛ در این جلسه فعالان بازار و بازارگردانان انتقادات و پیشنهادات خود، از جمله فراهم آوردن امکان ارزشیابی معاملات، در دسترس بودن برای همگان و استفاده از نخبگان برای توسعه این ابزار را مطرح کردند.
بهترین کتاب ها درباره معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی
الگوریتم، قدم‌های لازم برای به نتیجه رساندن یک فرایند یا مجموعه‌ای از قوانین به منظور محاسبه یک راه‌حل برای یک مسئله یا یک هدف است. معمولاً الگوریتمها با استفاده از کامپیوتر نوشته می‌شوند.
معامله گری الگوریتمی یک روش تعریف‌شده و مشخص است که معمولاً با استفاده از دستورات معاملاتی خودکار و از پیش برنامه‌ریزی شده، ورود و خروج از معامله را انجام می‌دهد. این ورود و خروج‌ها با استفاده از متغیرهایی مانند تایم فریم، قیمت، پویایی (نوسانی) و حجم بطور مکرر انجام می‌شود. این نوع معامله(معاملات الگوریتمی) با افزایش قدرت و سرعت کامپیوترها در ۳۵ سال گذشته محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند. معامله گری الگوریتمی برای بهینه‌سازی و سودآوری از اجرا و تشخیص سریع نقاط ورود به معامله، با استفاده از پردازش مقادیر زیادی از داده‌های تاریخی و قیمت‌های لحظه‌ای با کامپیوترها برای غلبه بر معامله‌گران انسانی ایجاد شده است.
اگر شما علاقه مند به مطالعه در رابطه با معاملات الگوریتمی هستید، کتاب‌های زیادی در این زمینه موجود است. معاملات الگوریتمی دارای شاخه‌ها و کاربردهای گسترده‌ای می‌باشند. استفاده از نرم‌افزار برای بک‌تست گرفتن، کدنویسی سیستمهای معاملاتی پیچیده‌تر با الهام از الگوهای تکراری، بررسی الگوها در تایم‌فریم‌های مختلف و الگوهای فصلی چند نمونه از این کاربردها هستند. برتری دیگری که معامله‌گران الگوریتمی می توانند نسبت به انسان داشته باشند سرعت در اجرا، اجرای مکانیکی و حذف احساسات و خودخواهی در تصمیم‌گیری و قدرت محاسباتی بالا برای شناسایی نسبت‌های ریسک به ریوارد عالی در داده‌های تاریخی قیمت در بازارهای متنوع است.
طی مقاله‌ای که روز گذشته در سایت درج شد مقایسه‌ای بین معاملات الگوریتمی و معامله گران خرد انجام شد و به این مسئله پرداخته شد که در دنیایی که ربات‌ها کم‌کم دارند جای انسانها را در پیچیده‌ترین مشاغل می‌گیرند آیا جایی برای رقابت ما معامله‌گران با این رباتهای پیشرفته باقی مانده است. متن مذکور را در لینک زیر مطالعه کنید:
معامله گران الگوریتمی در مقابل معامله گران خرد: آیا می‌توان در دنیای ربات های معامله گر رقابت کرد؟
در صورتی که شما علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملات الگوریتمی هستید، در زیر لیستی از بهترین کتاب های معاملات الگوریتمی در سایت آمازون بر اساس فروش، رتبه بندی، بررسی‌ها و محبوبیت نویسنده ارائه شده است. بسیاری از موانع برای ورود به این حوزه در سال ۲۰۲۰ برداشته شده است و اغلب معامله‌گران می‌توانند هریک تا حدی با شروع استفاده از رایانه، داده‌های تاریخی قیمت، بک‌تست گرفتن و سرعت اجرا برتری نسبی در معاملات خودشان کسب کنند.
- پیشرفت‌هایی در یادگیری ماشین در حوزه مالی. نویسنده: مارکوس لوپز
Advances in Financial Machine Learning by Marcos Lopez
- پایتون برای امور مالی: تسلط بر داده های مبتنی بر امور مالی. نویسنده: یووس هیلپیش
Python for Finance: Mastering Data-Driven Finance الگوریتم‌های اجرای معاملات by Yves Hilpisch
- معاملات الگوریتمی: استراتژیهای برنده شدن و منطق آنها. نویسنده: ارنی چان
Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale by Ernie Chan
- معاملات الگوریتمی و DMA: مقدمه ای برای استراتژی های معامله دسترسی مستقیم. نویسنده بری جانسون
Algorithmic Trading and DMA: An introduction to direct access trading strategies by Barry Johnson
- معامله‌گری تکامل یافته است: هرکسی می تواند استراتژی های معامله‌گری قاتل را در پایتون ایجاد کند. نویسنده: آندرس کلنوو
Trading Evolved: Anyone can Build Killer Trading Strategies in Python by Andreas Clenow
- ساخت سیستمهای معاملاتی برنده الگوریتمی + وب‌سایت: سفر یک معامله‌گر. نویسنده: کوین جی داوی
Building Winning Algorithmic Trading Systems, + Website: A Trader’s Journey by Kevin J. Davey
- درون جعبه سیاه: راهنمایی ساده برای معاملات کمی و با فرکانس بالا. نویسنده: ریشی کی نارانگ
Inside the Black Box: A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading by Rishi K. Narang
- مقدمه‌ای بر معامله‌گری الگوریتمی: چگونه معامله‌گران خرد می‌توانند با موفقیت رقابت کنند. نویسنده: کووین جی داوی
Introduction To Algo Trading: How Retail Traders Can Successfully Compete by Kevin J. Davey
- معاملات کمی: چگونه سیستم معاملات الگوریتمی خود را بسازیم. نویسنده: ارنی چان
Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business by Ernie Chan
- معاملات الگوریتمی و با تعداد بالا. نویسنده: آلوارو کارتی
Algorithmic and High-Frequency Trading by Álvaro Cartea
- معاملات ماشینی: به کارگیری الگوریتم‌های رایانه‌ای برای تسخیر بازارها
Machine Trading: Deploying Computer Algorithms to Conquer the Markets by Ernest P. Chan
- یادگیری عملی معاملات الگوریتمی. نویسنده: استفان جانسن
Hands-On Machine Learning for Algorithmic Trading by Stefan Jansen
در بازار ایران هیچ یک از بهترین کتاب های معاملات الگوریتمی موجود در این لیست ترجمه نشده‌اند. تنها یک کتاب در مورد معاملات الگوریتمی به نام “تکنولوژی معاملات الگوریتمی” به زبان فارسی وجود دارد که فارسی تالیف شده است.
دیدگاه شما